主要内容

菲茨文森

将Svensson模型与债券市场数据拟合

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语法

outCurve=fitSvensson（结算、工具、净价）

描述

实例

曲线外=菲茨文森(解决,仪器,净价)将Svensson模型拟合到绑定数据。

例子

全部崩溃

打开实时脚本

定义债券数据并使用精密仪器创造固定债券仪器对象。

结算=日期时间（2017,9,15）；到期日=[日期时间（2019,9,15）；日期时间（2021,9,15）；...日期时间（2023,9,15）；日期时间（2026,9,7）；...datetime（2035,9,15）；datetime（2047,9,15）]；CleanPrice=[100.1；100.1；100.8；96.6；103.3；96.3]；耦合率=[0.0400；0.0425；0.0450；0.0400；0.0500；0.0425]；NIST=numel（耦合率）；债券（NIST，1）=fininstrument.fininstrument；对于ii=1:NIST债券（ii）=有限仪器(“固定债券”,“到期日”，到期日（ii），...“耦合率”偶合率（ii）；终止

使用菲茨文森创建参数曲线对象

SvenModel=fitSvensson（结算、债券、净价）
可能的局部最小值。lsqnonlin停止，因为平方和相对于其初始值的最终变化小于函数公差值。
SvenModel=参数曲线和属性：类型：“零”结算：2017年9月15日复合：-1基础：0函数句柄：@（t）fitF（参数，t）参数：[3.3050e-08 0.0197 0.0624 0.1391.3563 11.7741]

输入参数

全部崩溃

结算日期，指定为标量日期时间、序列日期编号、日期字符向量或日期字符串。

数据类型：双重的|烧焦|一串|日期时间

债券工具对象，指定为债券工具对象数组。

数据类型：对象

观察到的市场价格，指定为向量。

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

已安装Svensson型号，作为参数曲线对象

另见

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话题

在R2020a中引入

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