给定默认模型的损失
估计损失给定默认值
给定默认值(LGD)的损失使用回归和TOBIT模型估计损失储备。
功能
示例以及如何
- 给定默认模型验证的基本损失
本示例显示了如何通过查看拟合模型,估计系数和p- 价值。
- 将Tobit LGD模型与基准模型进行比较
此示例显示了如何将默认值(LGD)与基准模型进行比较的损失模型。
- 使用交叉验证比较给定默认模型的损失
此示例显示了如何使用交叉验证比较给定默认模型的损失。
- 预期的信贷损失计算
此示例显示了如何使用
投资组合
使用模拟贷款数据,宏观方案数据以及默认模型的现有寿命概率。 - 经济方案和预期信贷损失计算
此示例显示了如何生成宏观经济方案并对贷款投资组合进行预期信贷损失(ECL)计算。
- 使用COX比例危害的默认概率建模概率
此示例显示了如何与消费者(零售)信用面板数据一起工作,以可视化不同级别的观察到的默认概率(PDS)。
概念
- 概述of Loss Given Default Models
给定默认值(LGD)的损失是在违约时损失的信用的比例。