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mvtcdf

多元t累积分布函数

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y = mvtcdf (X, C, DF)
徐,y = mvtcdf (xl C, DF)
[y,犯错]= mvtcdf (…)
[…]= mvntdf(…,选项)

描述

y = mvtcdf (X, C, DF)返回多元的累积概率t分布与相关参数C和自由度DF在每一行评估X。的行n——- - - - - -d矩阵X对应于观测或分,列对应变量或坐标。y是一个n——- - - - - -1向量。

C是一个对称正定d——- - - - - -d矩阵,典型的相关矩阵。如果其对角元素不1mvtcdf尺度C相关表单。mvtcdf不重新调节X。DF是一个标量或矢量n元素。

的多元t累积概率在X被定义为一个随机向量的概率T、分布式为多元t将属于半无限与上限由矩形X,也就是说,公关{T (1)≤X (1), T (2)≤X (2)……T (d)≤X (d)}。

徐,y = mvtcdf (xl C, DF)返回多元t累积概率评估在定义的矩形和较低的上限xl和徐,分别。

[y,犯错]= mvtcdf (…)返回错误的估计y。对于二元和小分布,mvtcdf使用自适应正交变换的t密度,基于贞开发的方法,所述的引用。默认的绝对误差对这些病例1 e-8。四个或更多的维度,mvtcdf基于方法的使用quasi-Monte卡集成算法开发的贞亲眼见识,所述的引用。默认的绝对误差对这些病例1的军医。

[…]= mvntdf(…,选项)指定使用的数值积分计算控制参数y。这个论点可以通过调用创建statset。的选择statset参数:

  • “TolFun”——最大绝对误差容限。默认是1 e-8当d< 4,或者1的军医当d≥4。

  • “MaxFunEvals”——被积函数评估时允许的最大数量d≥4。默认是1 e7。“MaxFunEvals”被忽略时d< 4。

  • “显示”级的显示输出。的选择是“关闭”(默认),“通路”,“最后一次”。“显示”被忽略时d< 4。

例子

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计算多元的运作t分布与相关参数C = [1。4;1。4)和2个自由度。

C = [1。4;。4 1);df = 2;(X1, X2) = meshgrid (linspace (2, 2, 25)”, linspace (2, 2, 25) ');X = (X1 (:) X2 (:));p = mvtcdf (X, C, df);

绘制提供。

图;冲浪(X1, X2,重塑(25)p, 25日);

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象包含一个类型的对象的表面。

引用

[1]贞,a“数值计算的矩形二元和小正常和t概率。”统计和计算。3号卷。14日,2004年,页251 - 260。

[2]贞,。,F. Bretz. “Numerical Computation of Multivariate t Probabilities with Application to Power Calculation of Multiple Contrasts.”杂志的统计计算和模拟。63卷,1999年,页361 - 378。

[3]贞,。,F. Bretz. “Comparison of Methods for the Computation of Multivariate t Probabilities.”计算和图形统计杂志》上。11卷,第4期,2002年,页950 - 971。

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介绍了R2006a

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