瑞士再保险(Swiss Re)是世界上第二大再保险公司,成立于1863年,总部位于苏黎世的和历史悠久的使用引导公司“内部风险模型”。模型定义目标首都集风险业务体积限制,分配资本成本在不同的业务线,决定了公司的偿债能力比率为监管目的(瑞士偿付能力测试,偿付能力II),等等。
十年来,瑞士再保险利用MATLAB®要实现其内部风险模型,ICAM(内部资本充足率模型)。动态和日益复杂的内部和监管要求创建一个具有挑战性的开发环境,在MATLAB被证明是理想的开发平台,快速应对变化的需求。2017年,瑞士再保险(Swiss Re)得出的一个主要项目改革其内部风险模型中,主要目标是透明度、灵活性为未来的发展速度和精度的风险措施。
这个演讲演示了如何使用MATLAB几个特定的任务在瑞士再保险的内部风险模型,包括组织和处理数据与MATLAB中的表数据结构,运行快速算法在某些情况下加速了MATLAB并行服务器™构建图形用户界面和可视化数据。
