罗伯特·基塞尔,基塞尔研究小组
本演示讨论了Kissell Research Group的最新财务研究和发现,并展示了该公司如何使用MATLAB帮助投资组合经理和交易员弥合股票选择和投资组合实施之间的差距。Robert介绍了使用MATLAB通过非线性回归估计交易成本的技术分析、构建MI因子分数,以协助投资组合经理进行投资组合构建过程,并提高算法优化器的准确性和效率。最后,他讨论了Kissell如何使用MATLAB构建下一代全球成本指数,以及如何使用这些指数来测试投资理念和价值评估经纪人的业绩,最终为投资者带来更高的投资组合回报。
本演示文稿涵盖的主题包括:
记录日期:2014年4月9日
您还可以从以下列表中选择网站:
选择中国站点(中文或英文)以获得最佳站点性能。其他MathWorks国家/地区网站未针对您所在地的访问进行优化。