“一些统计工具可以处理基于多元统计或逻辑回归的信用评分模型，但不太适合巴塞尔协议II所需的先进经济资本模型。凭借其计算能力、矩阵基础设施和执行蒙特卡罗模拟的能力，MATLAB在执行复杂风险分析方面为我们提供了竞争优势。”
马可·福尔默斯博士，凯捷
为了确保风险合规，并提高管理层对其复杂资产负债表的理解，金融服务公司正在努力重新评估风险分析方法风险管理流程。一个值得注意的重点领域是监管和经济资本;的巴塞尔协议例如，Accord指导银行在准确计算市场、信贷和资本的基础上留出资本，并制定策略操作风险．然而，公司也必须确保他们评估和传达整个企业的利率、业务、战略和其他风险。
凯捷(Capgemini)是一家国际咨询、技术和外包服务提供商，其顾问使用MathWorks工具来计算监管和经济资本，以及评估和风险管理的其他方面。
“我们使用MATLAB实现非常复杂的经济资本和估值模型，使银行能够系统地分析风险，”凯捷首席顾问Marco Folpmers博士说。“我们还向我们的客户提供MATLAB代码，以便他们的技术人员可以使用它并在其上进行构建。这项服务使我们有别于竞争对手。”
凯捷的客户包括荷兰的每家主要银行以及欧洲的许多其他银行，他们持有价值数千亿欧元的贷款组合，其中包括数千笔个人贷款。为了准确评估信用风险，确保充足的监管和经济资本，Capgemini必须考虑每笔贷款的违约概率、违约损失和违约风险敞口，以及贷款在不同部门和地区的集中度。
“我们正在研究的问题没有分析的解决方案，”福尔默斯博士说。金宝搏官方网站“相反，我们必须针对广泛的市场条件、投资组合和时间框架进行蒙特卡罗模拟。”
银行需要了解分析结果，以便做出明智的业务决策。由于风险管理董事不一定有技术背景，凯捷需要为客户可视化结果。福尔默斯解释说:“例如，如果一个投资组合在能源方面的权重很大，我们可以向他们展示，能源的集中度如何提高他们的资本要求。”
凯捷咨询公司使用的是MATLAB®和配套的工具箱，以实现估值模型和风险模型，使其客户银行能够模拟风险场景，并遵守巴塞尔协议II标准。许多顾问都有计量经济学或物理学等领域的背景，通常在大学里学习过MATLAB。
Capgemini使用Database Toolbox™访问Teradata产品和其他数据仓库中的客户财务数据下载188bet金宝搏。为了确保数据干净完整，团队使用MATLAB识别离群值，计算缺失值，排除无效值。
顾问们重用了他们在MATLAB中开发的组件，以实现不同银行的经济资本模型。对于某些组件，比如copula建模，它们包含了从MATLAB Central下载的技术和代码示例。
为了计算经济资本，Capgemini在MATLAB中进行了蒙特卡罗模拟，以估计损失的经验分布。该团队使用MATLAB中的直方图和其他图形工具来帮助客户可视化风险和资本需求，并证明模拟已经收敛，产生了稳定的结果。MATLAB还用于实现集成方法，将信贷、利率、运营和客户组织的其他风险结合起来。
对于这些和其他风险项目，团队使用Financial Toolbox™将Markowitz和Black-Scholes模型应用到他们的分析中。通过统计学和机器学习工具箱™，他们整合了聚类分析、主成分分析、联系分析、多变量假设检验和统计验证。
对于没有安装MATLAB的客户，Capgemini使用MATLAB Compiler™来创建独立的可执行文件。在一个实例中，Capgemini生成了一个可执行文件，客户将其合并到一个图形化的风险管理仪表板中。
建立了强大的竞争优势．Folpmers说:“通过向客户提供MATLAB代码，我们将自己与竞争对手区分开来，客户可以按照自己的意愿使用和构建MATLAB代码。”MathWorks工具帮助凯捷为巴塞尔协议II提供客户解决方案，并成为荷兰银行业定量经济资本建模方面的顶级咨询公金宝搏官方网站司。”
可伸缩的解决方案交付．Folpmers指出:“我们与欧洲一些最大的银行合作，但我们从未遇到过过于复杂或投资组合过大而无法用MATLAB进行分析的情况。”MATLAB是灵活的，提供了一套丰富的内置函数，并能够快速模拟大型，复杂的模型。
客户投资组合升值．福尔默斯表示:“我们的一个客户拥有住房抵押贷款支持证券组合，根据彭博系统报价，其市值远低于实际价值。”“通过MATLAB，我们向该银行及其会计事务所演示了一种买入并持有、按模型计价的估值，减少了数千万欧元的减值，这占了该银行利润的很大一部分。”
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