金融工具箱
分析财务数据并开发金融模式
Financial Toolbox™提供了数学建模和财务数据统计分析的功能。您可以考虑到营业额，交易成本，半连续约束以及最小或最大资产的投资组合分析，反馈和优化投资组合。工具箱使您能够估算风险，模型信用记分卡，分析收益率曲线，价格固定收入工具和欧洲选项，以及衡量投资业绩。
随机微分方程(SDE)工具允许您建模和模拟各种随机过程。时间序列分析功能让您执行转换或回归缺失的数据，并在不同的交易日历和日计数约定之间转换。
开始:
数据预处理
转换日期和时间格式，考虑到业务日公约，日计公约，自定义交易日历和优惠券付款日期。在MATLAB中使用时间表功能®删除缺少数据和异常值的条目，并重新取样、聚合和同步与时间相关的数据。
技术指标和金融图表
计算技术指标(包括移动平均线、动量、振荡、成交量指标和变化速率)并创建金融图表(包括烛台图、开高低收盘价和布林带图)。
财务图表和技术指标。
投资绩效指标
使用计算指标的内置函数评估投资业绩，如夏普比率、信息比率、跟踪误差、风险调整回报、样本下偏矩、预期下偏矩、最大亏损和预期最大亏损。
股票曲线与绩效指标进行逆退。
利用MATLAB和Financial Toolbox构建投资组合优化应用程序。
有效的投资组合和有效的前沿
评估最大化夏普比率的有效投资组合及其权重，可视化有效前沿，并计算投资组合风险，包括投资组合标准差、MAD、VaR、CVaR。
高效的前沿和最佳组合。
投资组合限制和交易成本
应用投资组合优化约束，包括跟踪误差，线性不等式，线性平等，绑定，预算，组，组比例，平均营业额，单向营业额，最低资产数量以及最大资产数量。在粗略或净投资组合返回优化上加入比例或固定交易成本。
有效边界图的投资组合在不同的周转阈值。
战略反垄断框架
定义投资策略，并使用回溯测试框架来运行回溯测试，分析结果，并从历史或模拟的市场数据为你的策略生成绩效指标。将技术指标、情绪和其他交易信号纳入你的策略。该框架还支持自定义交易成本、扩展或滚动金宝app回顾窗口、保证金交易和多/空投资组合。
股票曲线比较多重投资策略的回测。
现金流分析
使用金融工具箱来计算当前和未来的价值;确定名义、有效和修正的内部收益率;计算摊销和折旧;并确定贷款或年金的定期利率。
现金流量图。
固定收益分析与期权定价
计算固定收益证券的价格、到期日收益率、期限和凸度。计算分析，如完整的现金流日期，现金流数量，时间到现金流的债券映射。使用Black和Black- scholes公式计算期权价格和希腊人。你可以用它来设计、定价和对冲复杂的金融工具金融工具的工具箱™。
Gamma (z轴高度)和delta(颜色)表示看涨期权组合。
蒙特卡罗模拟
基于各种随机微分方程(SDE)模型，包括布朗运动、几何布朗运动、恒定方差弹性、Cox-Ingersoll-Ross、Hull-White/Vasicek和Heston，生成蒙特卡罗模拟随机变量。
单一路径的多维市场模型。
