金融工具的工具箱
设计、定价和对冲复杂金融工具
金融工具工具箱™提供定价、建模和分析固定收益、信贷和股权工具组合的功能。您可以使用工具箱执行现金流建模和收益率曲线拟合分析，计算价格和敏感性，查看价格演变，并使用普通股和固定收益建模方法执行对冲分析。该工具箱允许您创建新的金融工具类型，使用参数拟合模型和bootstrapping将收益率曲线与市场数据拟合，并构建基于双曲线的定价模型。
你可以对固定收益和股票工具进行定价和分析。对于固定收益建模，您可以计算几种类型的证券和衍生品的价格、收益率、息差和敏感性值，包括可转换债券、抵押贷款支持证券、国库券、债券、掉期、上限、下限和浮动利率票据。对于股票，你可以计算普通期权和几种奇异衍生品的价格、隐含波动率和希腊价值。
金融工具工具箱包含对交易对手信用风险和CVA敞口建模的功能。对于信用衍生品，工具箱包括信用违约掉期定价和违约概率曲线建模函数。对于能源衍生品，你可以模拟一些奇特的和普通的选择。工具箱还提供到Numerix的连接®CrossAsset集成层。
开始:
基于可重用对象的定价工作流
- 创建工具、模型和定价对象来为金融工具定价。
- 很容易重复使用这些对象，以比较不同型号和定价引擎的仪器价格。
为仪器定价的工作流。
金融工具组合的定价
定义多层投资组合(例如基础资产、交易员、策略和团队)，然后计算投资组合中所有工具的价格和敏感性。
为工具组合定价的工作流。
仪器
使用多种定价方法和模型计算固定收益证券、掉期和远期掉期的价格和敏感性，以及带有期权/内嵌期权和普通利率期权(包括债券期权、浮动利率票据期权、上限、下限和掉期)的固定收益工具。
树查看器的情节。
将黑色的波动。
仪器
价格一般的香草选项，包括欧洲，美国，百慕大选项。为奇异期权定价，包括亚洲期权、障碍期权、篮子期权、数字期权、远期/期货、彩虹期权和价差期权。
看涨期权的价格敏感性。
欧洲通话价格基于不同的定价模式。
使用Longstaff-Schwartz方法为波动期权定价。
信用违约掉期期权定价。
抵押贷款支持证券(MBS)、抵押贷款池和抵押贷款抵押债券(CMO)
计算MBS、抵押贷款池投资组合和CMO的价格和风险因素。金宝appCMO的预付分期支持方案是计划摊销类(PAC)或目标摊销类(TAC)债券的顺序分期和计划债券分期。
抵押贷款池每月现金流和抵押贷款余额为两个有条件的支付率。
信贷价值调整(CVA)
计算场外交易(OTC)合约中每一方的信用风险敞口和CVA。
贴现预期对手方信用敞口。
错误的方式风险
利用copula生成相关的风险-违约情景对，然后根据这些情景估计信用风险。
相关exposure-credit场景。
