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psaspeed2rate

按PSA速度计算的单月死亡率

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[CPRPSA, SMMPSA] = psaspeed2rate (PSASpeed)

描述

例子

［CPRPSA，SMMPSA) = psaspeed2rate (PSASpeed）计算PSA提前支付的向量，每个包含360个提前支付元素，表示30年期抵押贷款池中的360个月。

例子

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这个例子展示了如何计算提前支付和死亡率，给定一个抵押贷款支持证券的年度速度设置在PSA违约基准。

psspeed = [100 200];[CPRPSA, SMMPSA] = psaspeed2rate (PSASpeed)
CPRPSA =360×20.0020 0.0040 0.0040 0.0080 0.0060 0.0120 0.0080 0.0160 0.0100 0.0200 0.0120 0.0240 0.0140 0.0280 0.0160 0.0320 0.0180 0.0360 0.0200 0.0400⋮
SMMPSA =360×20.0002 0.0003 0.0003 0.0007 0.0005 0.0010 0.0007 0.0013 0.0008 0.0017 0.0010 0.0020 0.0012 0.0024 0.0013 0.0027 0.0015 0.0031 0.0017 0.0034⋮
%查看输出的图形psaspeed2rate (PSASpeed)

图中包含一个轴对象。轴对象包含两个类型为line的对象。

输入参数

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相对于基准的年速度，指定为任意值>0使用一个NSPD——- - - - - -1向量。PSA基准是One hundred.．

数据类型:双

输出参数

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有条件预付率，返回为a360——- - - - - -NSPD向量在小数。

PSA月违约率，返回为a360——- - - - - -NSPD向量在小数。

参考文献

［1］PSA统一的实践, SF-49

另请参阅

主题

之前介绍过的R2006a

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