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模拟

使用a模拟信用违约creditDefaultCopula对象

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NumScenarios疾控中心=模拟(疾控中心)
美国疾病控制与预防中心=模拟(＿＿＿、名称、值)

描述

例子

疾病预防控制中心=模拟(疾病预防控制中心，NumScenarios）执行信贷场景的完全模拟，并为定义的投资组合计算违约和损失creditDefaultCopula对象。有关使用a的更多信息creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula．

请注意

当创建一个creditDefaultCopula对象，则可以设置“UseParallel”属性，如果您有并行计算工具箱™。一旦“UseParallel”属性设置时，使用并行处理进行计算模拟．

例子

疾病预防控制中心=模拟(＿＿＿，名称,值）为(添加可选的名称-值对参数连系动词，DegreesOfFreedom,BlockSize)．

例子

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打开生活的脚本

加载保存的投资组合数据。

负载CreditPortfolioData.mat；

创建一个creditDefaultCopula对象与一个双因素模型。

疾控中心= creditDefaultCopula(含铅,PD,乐金显示器,Weights2F,“FactorCorrelation”FactorCorr2F)
cdc = creditDefaultCopula with properties: Portfolio: [100x5 table] FactorCorrelation: [2x2 double] VaRLevel: 0.9500 UseParallel: 0 PortfolioLosses: []

设置VaRLevel到99%。

疾病预防控制中心。VaRLevel = 0.99;

使用模拟函数与creditDefaultCopula对象。在使用模拟，你就可以使用portfolioRisk，riskContribution，confidenceBands,getScenarios函数的更新creditDefaultCopula对象。

疾控中心=模拟中心,1 e5)
cdc = creditDefaultCopula with properties: Portfolio: [100x5 table] FactorCorrelation: [2x2 double] VaRLevel: 0.9900 UseParallel: 0 PortfolioLosses:[30.1008 3.6910 3.2895 19.2151 7.5761 44.5088…］

您可以使用riskContribution与creditDefaultCopula对象来产生风险贡献表格

贡献= riskContribution(美国疾病控制与预防中心);贡献(1:10,:)
ans =10×5表ID EL Std VaR CVaR __ __________ __________ _________ __________ 1 0.036031 0.022762 0.083828 0.13625 2 0.068357 0.039295 0.23373 0.24984 3 1.2228 0.60699 2.3184 2.3775 4 0.002877 0.00079014 0.0024248 0.0013137 5 0.12127 0.037144 0.18474 0.24622 6 0.12638 0.078506 0.39779 0.48334 7 0.84284 0.3541 1.6221 1.8183 8 0.00090088 0.00011379 0.00164630.00089197 9 0.93117 0.87638 3.3868 3.9936 10 0.26054 0.37918 1.7399 2.3042

输入参数

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creditDefaultCopula对象,从creditDefaultCopula．

想了解更多信息creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula．

要模拟的场景数量，指定为非负整数。场景以块的形式处理，以节省机器资源。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:疾控中心=模拟中心、NumScenarios接合部,‘t’,‘DegreesOfFreedom’,5)

连接符的类型，指定为逗号分隔的对，由连系动词的和一个字符向量或字符串。可能的值是:

  • “高斯”-高斯关联

  • “t”——一个t具有指定使用的自由度的CopulaDegreesOfFreedom．

数据类型:字符|字符串

a的自由度tCopula，指定为逗号分隔的对，由“DegreesOfFreedom”和一个非负数值。如果连系动词被设置为“高斯”,DegreesOfFreedom参数被忽略。

数据类型:双

在每个迭代中要处理的场景的数量，指定为逗号分隔对，由“BlockSize”和一个非负数值。

如果未指定的,BlockSize默认值约为1,000,000 /(交易对手数)。例如，如果有100个交易对手，则默认BlockSize是10000的场景。

数据类型:双

输出参数

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更新creditDefaultCopula对象。对象被模拟的对象填充PortfolioLosses．

想了解更多信息creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula．

请注意

在模拟函数,权重(当使用指定creditDefaultCopula)进行变换，以确保潜变量的均值为0的方差1．

参考文献

[1] Crouhy, M.， Galai, D.， and Mark, R. <当前信用风险模型的比较分析>。银行和金融杂志。第24卷，2000年，59-117页。

[2] Gordy, M.，《信用风险模型的比较分析》银行和金融杂志。第24卷，2000年，119-149页。

Gupton, G.， Finger, C.， Bhatia, M." CreditMetrics -技术文档"J. P.摩根，纽约，1997。

[4] Jorion, P。财务风险经理手册。第六版。威利金融,2011。

[5] Löffler, G.和Posch, P.基于Excel和VBA的信用风险建模。威利金融,2007。

McNeil, A.， Frey, R.， Embrechts, P.。量化风险管理:概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社，2005。

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