RWE开发并部署了一个用于天然气和电力交易及风险管理的自动化系统

挑战

为天然气合同报价和对冲价格波动的业务流程自动化

解决方案

利用MathWorks Consulting来开发并部署一个适合公司现有IT基础设施的自动化定价和风险管理系统到生产环境中

结果

  • 在几分钟内创建模型,而不是几周
  • 100%准确交付结果
  • 应用于核心业务目标的技术专长

“MathWorks的顾问都是合格的、专业的、快速的。他们不仅理解技术问题,而且还理解业务目标,这在处理核心业务系统时是必不可少的。我们从MathWorks咨询公司得到的比我们预期的要多。”

诺伯特·唐德博士,RWE
德国埃森RWE总部。

RWE是欧洲五大电力和天然气公司之一,也是德国最大的电力生产商,为超过2400万客户提供电力和天然气。在签订新的天然气合同时,RWE依赖复杂的模型,这些模型考虑了市场价格、估计需求、汇率和预计的每日温度。为了管理风险,该公司购买期货和期权,以对冲市场波动。

RWE与MathWorks Consulting合作构建和部署EwITA (Entwicklung IT-Zielarchitektur Strom und Gas)的计算内核,这是一个用于会计、投资组合和其他方面的自动化系统风险管理。EwITA是RWE使用的SAP框架中的一个模块。基于MATLAB®,它使分析师能够快速更新模型,以响应不断变化的市场条件,并提供一致的,可靠的结果,企业范围内。

“MATLAB是这个核心业务应用程序的理想解决方案,”RWE IT GmbH的IT项目经理Norbert Tonder博士说。首先,MATLAB为非常复杂的计算提供了精确的结果。其次,MATLAB语言使用户能够轻松地创建复杂的模型并理解其他人编写的模型。第三,使用MATLAB编译SDK,我们可以将EwITA集成到现有的SAP框架中。最后,通过MATLAB,我们可以扩展系统以满足未来的需求。”

挑战

RWE内部的团队使用不同的工具进行交易和风险管理,包括专门构建的软件和电子表格。由于这些工具有时会产生不同的结果,分析师不得不进行繁琐的手工检查以确保准确性。此外,这些工具不能处理非线性模型,而且模型更新需要数周的编程工作。

RWE想要一个单一的,一致的系统,集成到它的SAP企业软件,并可在整个公司访问。他们需要使财务分析师能够自己更新模型,而不必等待IT编程的帮助。

为了开发和部署该系统,RWE寻求与技术专家合作。Tonder解释说:“这是RWE的一个关键业务系统,我们希望专家能帮助我们快速开发和实现它。”“同样重要的是,我们希望确保知识的顺利转移,这样一旦工作完成,我们就能自给自足。”

解决方案

RWE聘请了来自MathWorks的顾问来构建和部署用于计算复杂公式的计算工具,并将其连接到RWE的企业SAP系统。这些顾问使用MATLAB和MATLAB Compiler SDK™在公司的IT基础设施中构建和部署EwITA,整个公司的RWE分析师都可以访问EwITA。

在与RWE密切合作定义SAP和MATLAB之间的接口之后,MathWorks的顾问开发了MATLAB算法来实现RWE现有的模型。

利用典型模型、输入数据和定价系统,顾问们将算法的结果与RWE现有系统的结果进行了比较。然后,他们在MATLAB中实现了附加的风险管理功能,包括对非线性模型的支持。金宝app

“在过去,无法使用非线性模型限制了我们销售部门所能提供的产品种类,”Tonder说。下载188bet金宝搏“有了MATLAB,我们可以应用非线性期权定价,并执行更复杂的计算,这降低了我们的风险敞口,减少了我们在期权上的支出。”

咨询团队使用MATLAB构建了FormelEditor接口,该接口使RWE分析人员能够创建和更新模型,而无需手动编码。第二个接口FormelTest允许用户使用历史价格离线测试模型。

deploy按钮会自动将测试的模型转换成Java®组件使用MATLAB编译SDK。然后可以将组件部署到可用模型的目录中,并准备好供SAP系统使用。

RWE分析师使用企业生产的EwITA系统来管理公司整个投资组合的风险。MathWorks顾问将应用程序知识传递给RWE人员,使RWE能够在没有持续帮助的情况下维护EwITA。

结果

  • 在几分钟内创建模型,而不是几周。“用我们以前的系统创建一个新模型通常需要一周或更长时间的编程和测试,”Tonder说。“有了基于MATLAB的模型编辑器,我们的分析师可以在几分钟内完成这项工作。通过自动化这一过程,我们几乎可以立即对变化的市场条件做出反应,而我们创建和更新模型的成本是过去的10%到20%。”

  • 100%准确交付结果。“在过去,我们有不同的实现,产生了不同的结果,”Tonder说。“通过将使用MATLAB编译器SDK构建的Java包与SAP集成,我们现在有了一个稳定的生产系统,可以在整个RWE中提供相同的准确结果。”

  • 应用于核心业务目标的技术专长。Tonder说:“因为这个系统对RWE的业务至关重要,所以开发it需要的专家不仅是技术专家,而且要有商业头脑。”“MathWorks顾问在战略层面与我们进行交互,记录我们的业务目标,并使用他们的技术专长将我们的需求转化为系统功能。”

下载188bet金宝搏产品使用

展示你的成功

加入客户参考计划