支点资产管理开发定制定量风险管理系统

支点要敏捷和可伸缩的系统风险分析。他们认为包装风险管理解决方案,但最终决定。金宝搏官方网站与大多数包”,模型精度不足,意味着限制风险,例如,会错误地突破,“Bolmatis说。“进一步,因为这是一个核心系统对我们来说,我们想要控制输入估计和支点专家的广泛知识纳入系统。”

支点利用MATLAB开发了一个自定义风险管理引擎,整合本地数据库,通过并行计算和加速风险计算和优化。

使用数据库工具箱™,支点分析师基金位置数据导入到MATLAB从他们的投资组合会计系统,由当地的微软^®SQL Server^®数据库。

基金的位置数据补充从彭博市场当前和历史数据,FactSet^®和其他主要金融数据提供商,团队获得使用数据处理工具箱™。

支点实现风险模型在MATLAB和执行GARCH估计,模拟和预测使用计量经济学工具箱™和优化工具箱™。

他们评估系统的有效性使用历史市场数据,得出结论,模型能够提供准确的风险评估与统计VaR违反一致。

使用优化工具箱,建立了一个应用程序,确定最佳选项的设置,以减少任何投资组合的预期缺口在各种约束条件,如最大做空成本或津贴。

他们加速优化和蒙特卡洛模拟中使用情景分析利用并行计算工具箱™在台式电脑配备了多核处理器上运行它们。

支点人员通过一个独立的应用程序访问风险管理系统日常使用MATLAB编译器构建™。即使他们没有MATLAB安装,他们可以使用这个应用程序的图形界面进行分析并生成风险报告,充分利用多核的桌面。

一些报告出口一个按钮的推的风险管理引擎Microsoft Excel^®,使投资和风险管理委员会,以及其他利害关系人,查看风险和性能熟悉电子表格的格式。