瑞士再保险计算潜在损失的自然灾害

瑞士再保险公司在发展中遇到的最大挑战的原型是时间。在再保险行业,主要更新通常发生在今年最后一个财政季度,这意味着承销商必须9月份新技术培训。让Lemcke和他的同事们只有八个月完成项目。

多年来,地震、洪水、和风能专家在瑞士再保险(Swiss Re)创建了个人自然灾害模型使用各种编程语言等因素计算热带气旋风速和地震强度。自然危险单位寻求他们的大型数据集的各种模型导入到一个原型,使用熟悉的开发环境。

算法的发展阶段,瑞士再保险(Swiss Re)需要通过运行许多模拟实验和测试他们的想法尽快。Excel^®不能处理的数值计算在给定的时间内,和学习Java^®或c++将需要几个月的培训。

“谈到计算热带风暴风险在美国,例如,你操作与数据一百万人工生成的热带风暴运行整个北大西洋,“Lemcke解释道。“你需要分析这些数据通过运行许多快速模拟。”

瑞士再保险的自然危险专家汇集多年的经验MathWorks工具来创建原型在短短八个月。

MATLAB是一个更快的环境来开发和测试models-especially对于像我这样的非it开发人员,“Lemcke说。“这是完美的联系Excel和过于复杂的像c++或Java编程语言,所以它对我们来说是自然的选择。”

瑞士再保险首先结合模型,然后迅速导入所有的历史数据使用MATLAB的导入功能^®。然后他们专注于开发原型由承销商收集需求和反馈。

说:“纯粹是结合模型实验Lemcke。“这真的是在实践中学习,这是MATLAB的伟大之处。如果你看到什么不工作,你可以完善和优化提高速度和数据处理。”

因为他们有数据,实际只有1000在北大西洋风暴,瑞士再保险蒙特卡罗技术用于MATLAB生成人工痕迹,给未来可能的风暴的物理边界。团队验证结果通过比较该人工数据和历史数据基于损失的估计。

该团队使用工具箱™映射到地理数据转换,处理预测,调用地图和地形数据。

最后,他们的IT部门重写了原型作为一个Java应用程序。超过50个underwriters-from香港到南非美国-现在使用此应用程序来计算损失估计地震和热带气旋。他们进入尽可能多的信息在一个特定类型的自然灾害,导入客户投资组合数据,运行一个分析计算潜在的损失。