使用计量常调器应用程序比较条件方差模型拟合统计数据 - Matlab＆Simulink - Mathworks Deutschland金宝app

使用计量计量模型应用程序比较条件方差模型拟合统计数据

此示例显示如何使用计量计量型器应用程序将GARCH，EGARCH和GJR模型指定和适合GARCH，EGRCH和GJR模型。然后，该示例通过比较拟合统计来确定最佳地适合数据的模型。存储在的数据集Data_FXRates.mat，包括1979年至1998年期间每日计算的汇率。

考虑为瑞士法郎创建预测模型到美元汇率（CHF.）。

将数据导入经济型号

在命令行，加载Data_FXRates.mat数据集。

加载data_fxrates.

转换表格可以数据一个时间表:

清除行名称可以数据。
将采样时间转换为adatetime向量。
通过将行与采样时间相关联，将表转换为时间表日期。

DataTable.properties.rowname = {};日期= datetime（日期，“ConvertFrom”那'datenum'那......'格式'那“ddMMMyyyy”那'locale'那'en_us'）;DataTable = table2timetable(数据表,“RowTimes”，日期）;

在命令行中，打开计量计量仪器应用程序。

COMOLOMETRICMODELER.

或者，从Apps Gallery打开应用程序（参见计量计量仪器）。

进口可以数据为应用程序:

在这方面计量计量仪器选项卡,进口部分，点击。
在进口数据对话框，在进口？列的复选框，选择可以数据多变的。
点击进口。

所有时间序列变量可以数据出现在时间序列窗格中，所有序列的时间序列图将出现在时间序列情节（AUD）图窗口。

绘制该系列

通过双击来绘制瑞士法郎的汇率CHF.时间序列时间序列窗格。

突出的衰退期：

在时间序列图(瑞士法郎)图窗口，右键单击绘图。
在上下文菜单中，选择显示经济衰退。

这CHF.级数似乎具有随机趋势。

稳定该系列

稳定瑞士法郎汇率通过应用第一个差异CHF.。

在时间序列窗格，选择CHF.。
在这方面计量计量仪器选项卡,转变部分，点击区别。
突出的衰退期：
1. 在时间序列情节（CHFDIFF）图窗口，右键单击绘图。
2. 在上下文菜单中，选择显示经济衰退。
一个名为的变量CHFDIFF，表示差分序列，出现在时间序列窗格，它的值出现在预览窗格，其时间序列图将显示在时间序列情节（CHFDIFF）图窗口。

该系列似乎是稳定的，但它表现出挥发性聚类。

评估是否存在条件异方差

采用恩格尔ARCH检验对稳定的瑞士法郎汇率序列进行条件异方差检验。运行测试假设有一个ARCH(1)可选模型，然后再次运行测试假设有一个ARCH(2)可选模型。将各检验的显著性水平降低到0.05/2 = 0.025，保持总体显著性水平为0.05。

在时间序列窗格，选择CHFDIFF。
在这方面计量计量仪器选项卡,测试部分，点击新测试>恩格尔的拱测试。
在这方面拱选项卡,参数节中,设置滞后数量的1。
放意义水平到0.025。
在测试部分，点击运行测试。
重复步骤3到步骤5，但是设置好滞后数量到2反而。

测试结果出现在结果表的表拱（Chfdiff）文档。

测试抑制了替代模型的NO弓效应的零假设。此结果表明指定条件方差模型CHFDIFF包含至少两个拱滞。具有两个拱形滞后的条件方差模型与带有一个拱形和一个加法滞后的模型相当。考虑GARCH（1,1），EGARCH（1,1）和GJR（1,1）模型CHFDIFF。

估计加奇模型

指定一个GARCH(1,1)模型并使其适合CHFDIFF系列。

在时间序列窗格，选择CHFDIFF时间序列。
单击计量计量仪器选项卡。然后,在楷模部分中，单击箭头以显示模型库。
在模型陈列室，在GARCH模型部分，点击加油。
在GARCH模型参数对话框，在延迟订单标签:
1. 放GARCH学位到1。
2. 放拱门学位到1。
3. 点击估计。

模型变量garch_chfdiff.出现在楷模窗格，它的值出现在预览窗格，其估计摘要将出现在模型摘要（GARCH_CHFDIFF）文档。

指定和估计EGARCH模型

指定一个egarch（1,1）模型，在第一个滞后处包含杠杆项，并将模型适合于CHFDIFF系列。

在时间序列窗格，选择CHFDIFF时间序列。
在这方面计量计量仪器选项卡,楷模部分中，单击箭头以显示模型库。
在模型陈列室，在GARCH模型部分，点击贝加奇。
在egarch模型参数对话框，在延迟订单标签:
1. 放GARCH学位到1。
2. 放拱门学位到1。因此，该应用包括相应的杠杆滞后。您可以删除或调整杠杆滞后滞后矢量选项卡。
点击估计。

模型变量egarch_chfdiff出现在楷模窗格，它的值出现在预览窗格，其估计摘要将出现在模型摘要（egarch_chfdiff）文档。

指定和估算GJR模型

指定一个GJR(1,1)模型在第一次滞后时包含一个杠杆项，并将模型拟合到CHFDIFF系列。

在时间序列窗格，选择CHFDIFF时间序列。
在这方面计量计量仪器选项卡,楷模部分中，单击箭头以显示模型库。
在模型陈列室，在GARCH模型部分，点击GJR。
在GJR模型参数对话框，在延迟订单标签:
1. 放GARCH学位到1。
2. 放拱门学位到1。因此，该应用包括相应的杠杆滞后。您可以删除或调整杠杆滞后滞后矢量选项卡。
3. 点击估计。

模型变量GJR_CHFDiff出现在楷模窗格，它的值出现在预览窗格，其估计摘要将出现在模型摘要（GJR_CHFDIFF）文档。

选择模型

选择具有最佳解析内的模型的模型。基于模型的决定产生最小的Akaike信息标准（AIC）。该表显示了估计模型的AIC拟合统计数据，如适合的善良每个模型的估算摘要的部分。

模型	AIC.
GARCH (1, 1)	-28730年
egarch（1,1）	-28726
GJR（1,1）	-28737年

GJR（1,1）模型产生最小的BIC值。因此，它具有所有估计模型的最佳拟议样本适合。

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