用Engle-Granger检验进行协整检验

这个例子展示了如何检验零假设，即组成多元模型的响应序列之间没有协整关系。

负载Data_Canada进入MATLAB®工作区。该数据集包含加拿大利率的期限结构[142]．提取短期、中期和长期利率序列。

负载Data_CanadaY = Data(:，3:end);%多元反应系列

画出响应级数。

图绘制(日期,Y,“线宽”, 2)包含“年”；ylabel“百分比”；Names = series(3:end);传奇(名称,“位置”，“西北”)标题“{\bf 1954-1994年加拿大利率”；轴紧网格在

该图显示了三个系列之间协整的证据，它们以均值回归扩散一起移动。

为了检验协整，计算两个 $$\tau$$（t1), $$z$$（t2)迪基-富勒统计。egcitest将检验统计量与恩格尔-格兰杰临界值的表列值进行比较。

[h,pValue,stat,cValue] = egcitest(Y，“测试”, {“t1”，《终结者2》})

h =1x2逻辑阵列0 1

pValue =1×20.0526 - 0.0202

统计=1×2-3.9321 - -25.4538

cValue =1×2-3.9563 - -22.1153

的 $$\tau$$测试不能拒绝零的无协整，但只是勉强，与ap-value仅略高于默认的5%显著性水平，统计值仅略高于左尾临界值。的 $$z$$检验不拒绝无协整的null。

测试回归Y (: 1)在Y(:, 2:结束)以及(默认情况下)一个截距c0．残差级数是

[Y (: 1) Y(:, 2:结束)]*β-c0＝Y (: 1)-Y(:, 2:结束)* b-c0．

的第五个输出参数egcitest除其他回归统计信息外，还包含回归系数c0而且b．

检验回归系数以检验假设的协整向量β＝(1;- b]．

[~，~，~，~，reg] = egcitest(Y，“测试”，《终结者2》）;C0 = reg.coeff(1);B = reg.coeff(2:3);Beta = [1;-b];H = gca;COrd = h.ColorOrder;h.NextPlot =“ReplaceChildren”；h.ColorOrder = circshift(COrd,3);

情节(日期、Y * beta-c0,“线宽”2);标题“{\bf协整关系}”；轴紧；传说从；网格在；

正如试验所证实的那样，这种组合似乎相对稳定。

另请参阅

应用程序

• 计量经济学建模师

功能

• egcitest

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