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量化投资经理和风险经理使用投资组合优化来选择投资组合中各种资产的比例。投资组合优化的目标是根据投资组合风险的衡量或代理来最大化投资组合回报的衡量或代理。该工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具,用于执行资本配置、资产配置和风险评估。该工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具,用于执行资本配置、资产配置和风险评估,以及一个回溯测试框架,用于回溯测试投资组合配置策略。
下面的一系列示例突出了财务工具箱™中的Portfolio对象的特性。具体来说,这些例子使用Portfolio对象来展示如何建立集中于双基金定理的均值-方差投资组合优化问题,交易成本和周转约束的影响,如何获得夏普比率最大化的投资组合,以及如何建立两种流行的对冲基金策略——美元中性和130-30投资组合。
演示如何优化投资组合,以最大化相对于市场基准的信息比率。
使用MATLAB®实现的回溯测试框架执行投资组合策略的回溯测试。回溯测试是比较投资策略在历史或模拟市场数据上的表现的有用工具。这个例子提出了五种不同的投资策略,然后比较了它们在一年的历史股票数据之后的表现。回测框架在两个MATLAB®类中实现:backtestStrategy和backtestEngine。
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在MATLAB命令窗口中输入该命令来运行该命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。金宝app
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