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portcons

投资组合的约束

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语法

ConSet = portcons(ConstType,consttype_values)

描述

作为替代方案portcons，使用Portfolio对象(投资组合)进行均值-方差组合优化。该对象支持投资组合的总收金宝app益或净收益作为回报代理，投资组合收益的方差作为风险代理，以及一个投资组合集，该投资组合集是指定约束的任何组合，以形成一个投资组合集。有关使用Portfolio对象时的工作流的信息，请参见投资组合对象工作流．

例子

ConSet= portcons (ConstTypeconsttype_values)为资产投资组合使用线性不等式生成约束矩阵。不等式是这样的A*Wts' <= b,在那里出世是权重矩阵。矩阵ConSet定义为ConSet = [A b]．

例子

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限制三个资产的投资组合:

portcons.png

NumAssets = 3;PVal = 1;将投资组合价值缩放为1。AssetMin = 0;AssetMax = [0.5 0.9 0.8];GroupA = [1 10 0];GroupB = [0 0 1];AtoBmax = 1.5A组资产价值的%不超过价值的1.5倍
AtoBmax = 1.5000
%。ConSet = portcons(“PortValue”， PVal, NumAssets，“AssetLims”，.．.AssetMin, AssetMax, NumAssets，“GroupComparison”GroupA南,.．.AtoBmax GroupB)
ConSet =9×41.0000 1.0000 1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 1.0000 00 0.5000 0 1.0000 0 0.9000 00 1.0000 0.8000 -1.0000 0000 -1.0000 0000 00 -1.0000 0 1.0000 1.0000 -1.5000 0

例如，满足约束的组合权重的一个可能的解决方案是在IBM中占30%，HPQ中占30%，XOM中占40%。

输入参数

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约束类型，指定为字符向量，定义如下:

约束类型

描述

值

“默认”

所有的分配都是>= 0;不允许卖空。组合配置的总价值归一化为1。

NumAssets(要求)。表示投资组合中资产数量的标量。

“PortValue”

固定投资组合的总价值为PVal．

PVal(要求)。表示投资组合总价值的标量。

NumAssets(要求)。表示投资组合中资产数量的标量。看到pcpval．

“AssetLims”

每项资产的最小和最大配置。

AssetMin(要求)。长度的标量或向量NASSETS，指定每项资产的最小配置。

AssetMax(要求)。长度的标量或向量NASSETS，指定每项资产的最大分配。

NumAssets(可选)。看到pcalims．

“GroupLims”

资产组的最小和最大配置。

组(要求)。NGROUPS——- - - - - -NASSETS矩阵，指定哪些资产属于每个组。

GroupMin(要求)。标量或长度向量NGROUPS，指定每个组别的最低组合分配额。

GroupMax(要求)。标量或长度向量NGROUPS，指定每组的最大组合分配额。

看到pcglims．

“GroupComparison”

组对组比较约束。

GroupA(要求)。NGROUPS——- - - - - -NASSETS矩阵指定比较中的第一组。

AtoBmin(要求)。长度的标量或向量NGROUPS指定分配的最小比例GroupA分配到GroupB．

AtoBmax(要求)。长度的标量或向量NGROUPS中指定分配的最大比例GroupA分配到GroupB．

GroupB(要求)。NGROUPS——- - - - - -NASSETS矩阵指定比较中的第二组。

看到pcgcomp．

“自定义”

自定义线性不等式约束A* porttwts ' <= b．

一个(要求)。NCONSTRAINTS -由- - - - - -NASSETS矩阵，指定每个不等式方程中每个资产的权重。

b(要求)。长度向量NCONSTRAINTS指定不等式的右边。

请注意

如需更多信息，请使用自定义,请参阅指定组约束．

请注意

你可以指定多个“ConstType”参数作为ConSet = portcons('ConstType1'，consttype_value1，'ConstType2'，consttype_value2，'ConstTypeN'，consttype_valueN)．

数据类型:字符

输出参数

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约束，作为矩阵返回。ConSet定义为ConSet = [A b]．一个是一个矩阵b一个这样的向量A*Wts' <= b设置值，其中出世是权重矩阵。

版本历史

R2006a之前介绍

另请参阅

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