的文件夹
对象实现平均方差组合优化。每一个属性和功能文件夹
对象是公共的,尽管一些属性和函数是隐藏的。看文件夹
对于属性和功能文件夹
对象。的文件夹
对象是一个值对象,其中对象的每个实例都是该对象的不同版本。自文件夹
对象也是一个MATLAB®对象,它继承与MATLAB对象相关的默认函数。
的文件夹
对象及其函数是均值-方差组合优化的接口。所以,几乎所有你用文件夹
可以使用关联的功能完成对象。基本工作流程是:
设计你的投资组合问题。
采用文件夹
创建文件夹
对象或使用各种集
函数来设置你的投资组合问题。
使用评估函数来解决投资组合问题。
此外,还有一些函数可以帮助您查看中间结果和诊断计算结果。由于MATLAB特性是一个文件夹
对象,您可以从工作区中保存和加载对象,并创建和操作对象数组。在解决了一个问题之后,在均值-方差组合优化的情况下,这意味着你有资产回报的数据或矩以及你的组合的约束集合,使用文件夹
的属性文件夹
对象。文件夹
允许您从头开始创建一个对象或更新现有对象。自文件夹
对象是一个值对象,它很容易创建一个基本对象,然后使用函数构建基本对象来创建新版本的基本对象。这对于与基本问题的替代品进行比较基本问题是有用的。有关详细信息,请参阅创建投资组合对象.
您可以设置一个属性文件夹
对象使用文件夹
或各种集
功能。
请注意
虽然您还可以直接设置属性,但由于直接设置属性时,不建议不要建议使用。
的文件夹
对象支持使用名金宝app称值对参数的设置属性,使得每个参数名称是属性,每个值都是分配给该属性的值。例如,设置assetmean.
和AssetCovar
现有的属性文件夹
对象p
的值米
和C
,使用语法:
p = portfolio(p,'assetmean',m,“AssetCovar”C);
除了文件夹
,它允许您一次设置一个单独的属性,在文件夹
对象具有各种“设置”和“添加”功能。例如,要建立一个平均成交量约束,可以使用塞起
功能指定投资组合平均周转和初始产品组合的绑定。要从投资组合对象获取单个属性,请直接获取属性或使用从中获取所有属性组的“获取”函数文件夹
对象。的文件夹
对象和集
函数有几个有用的功能:
的文件夹
对象使用Matlab提供的默认显示功能,在哪里提供展示
和disp
显示Portfolio对象及其带有或不带有对象变量名的属性。
保存和加载文件夹
使用matlab的对象节省
和负载
命令。
估计有效的投资组合和高效边界是投资组合优化工具的主要目的。一个有效投资组合是满足给定回报水平下的最小风险和给定风险水平下的最大收益标准的投资组合。“估计”和“绘图”功能的集合提供了探索有效边界的方法。“估计”函数获取有效的投资组合或风险和回报代理,以形成有效边界。在投资组合层面,一组函数在有效边界上估计有效投资组合以获得有效投资组合:
在有效边界的端点
获取返回代理的目标值
达到风险代理的目标价值
沿整个高效的边疆
这些功能还提供从初始或当前投资组合转移到每个有效的投资组合所需的购买和销售。在高效的前沿级别,一系列功能绘制有效的前沿,估计有效的边境上有效投资组合的风险或返回代理。您可以使用所产生的有效的投资组合或风险,并在后续分析中返回代理。
虽然所有功能与a相关联文件夹
对象被设计用于处理标量文件夹
对象,MATLAB的数组功能,使您能够设置和工作的数组文件夹
对象。最简单的方法就是repmat
功能。例如,创建一个3×2数组文件夹
对象:
p = repmat(Portfolio, 3,2);disp (p)
文件夹
对象,可以单独工作文件夹
索引中数组中的对象。例如:p (i, j) =组合(p (i, j),...);
文件夹
为了 (我
,j
)矩阵的元素文件夹
变量中的对象p
.
如果你设置一个数组文件夹
对象,可以访问特定的属性文件夹
对象,以便可以设置下界和上界磅
和乌兰巴托
为了 (我
,j
,k
)三维阵列的元素文件夹
对象
p(i,j,k) = setBounds(p(i,j,k),lb, ub);
[LB,UB] = getBounds(p(i,j,k));
文件夹
对象函数只能在一个对象上工作文件夹
一次对象。
你可以子类文件夹
对象覆盖现有函数或添加新属性或函数。为此,从中创建派生类文件夹
类。这给了你所有的性质和函数文件夹
类以及您选择添加到子类对象的任何新功能。的文件夹
类派生自一个被称为AbstractPortfolio
.因此,您还可以从中创建一个派生类AbstractPortfolio
使用属性和功能实现完全不同的产品组合优化形式AbstractPortfolio
类。
投资组合优化工具遵循以下关于与投资组合优化相关的不同数量表示的约定:
资产回报或价格是矩阵形式,给定资产的样本行向下,列向下。在价格的情况下,最早的日期必须在矩阵的顶部,随着日期的增加而下降。
资产回报的均值和协方差存储在向量和矩阵中,工具没有要求均值必须是列向量或行向量。
投资组合是向量或矩阵形式,给定投资组合的权重沿着行向下,而不同的投资组合横过列。
投资组合的约束是这样形成的:一个投资组合是一个列向量。
投资组合风险和返回是标量或列向量(用于多个产品组合和返回)。