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estimateBounds

估计全球的上下边界的投资组合

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语法

(glb gub isbounded] = estimateBounds (obj)
(glb gub isbounded] = estimateBounds (obj obtainExactBounds)

描述

例子

(glb,gub,isbounded)= estimateBounds (obj)估计全球的上下边界的组合投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关相应的工作流使用这些不同的对象时,看到的组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。

请注意

的estimateBounds不考虑基数或半连续函数的约束。有关更多信息,请参见使用“条件”BoundType、MinNumAssets MaxNumAssets约束使用组合对象。

例子

(glb,gub,isbounded)= estimateBounds (obj,obtainExactBounds)估计全球的上下边界的组合指定一个额外的选项obtainExactBounds。

例子

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打开生活的脚本

创建一个无界的组合。

p =组合(“AInequality”,1;1),“bInequality”,0);[磅,乌兰巴托,isbounded] = estimateBounds (p)
磅=2×1负负
乌兰巴托=2×10的正
isbounded =逻辑0

的estimateBounds函数返回(可能是无限的)范围和设置isbounded旗帜假。结果显示,资产是无界的,这样您就可以申请绑定约束是必要的。

打开生活的脚本

创建一个无界的组合。

p = PortfolioCVaR (“AInequality”,1;1),“bInequality”,0);[磅,乌兰巴托,isbounded] = estimateBounds (p)
磅=2×1负负
乌兰巴托=2×10的正
isbounded =逻辑0

的estimateBounds函数返回(可能是无限的)范围和设置isbounded旗帜假。结果显示,资产是无界的,这样您就可以申请绑定约束是必要的。

打开生活的脚本

创建一个无界的组合。

p = PortfolioMAD (“AInequality”,1;1),“bInequality”,0);[磅,乌兰巴托,isbounded] = estimateBounds (p)
磅=2×1负负
乌兰巴托=2×10的正
isbounded =逻辑0

的estimateBounds函数返回(可能是无限的)范围和设置isbounded旗帜假。结果显示,资产是无界的,这样您就可以申请绑定约束是必要的。

输入参数

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对象组合,使用指定的投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

数据类型:对象

标志指定是否解出所有可用的界限或接受指定界限时,指定为一个逻辑值真正的或假。如果边界是已知的,集obtainExactBounds来假接受已知的界限。的默认值obtainExactBounds是真正的。

数据类型:逻辑

输出参数

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全球投资组合下界,返回为一个向量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

全球投资组合上界,返回为一个向量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

指标组合是否设置为空([])、有界(真正的),或者无限(假),作为一个逻辑返回。

请注意

根据定义,任何投资组合必须非空的和有界:

  • 如果设置为空,isbounded=(]。

  • 如果非空的和无限集,isbounded=假。

  • 如果非空的和有界集,isbounded=真正的。

  • 如果设置为空,glb和gub将南向量。

一个isbounded返回值为投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

提示

  • 您还可以使用点符号来估计全球的上下边界对于一个给定的投资组合。

    (glb gub isbounded] = obj.estimateBounds;

  • 估计范围是准确的在大多数情况下1.0 e-8。如果您打算使用这些界限直接在一个投资组合对象,确保如果你施加这样的约束限制,下界0可能是更可取的一个下界的,例如,1.0平台以及对于投资组合权重。

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

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