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setInequality

Set up linear inequality constraints for portfolio weights

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句法

obj = setinequality（obj，ainequality，binequality）

描述

例子

OBJ= setinequality（OBJ，，，，Ainequality，，，，bInequality）为投资组合权重设置线性不等式约束文件夹，，，，投资组合， 或者投资组合对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参见文件夹Object Workflow，，，，投资组合Object Workflow，，，，and投资组合对象工作流程。

给定线性不等式约束矩阵Ainequality和向量bInequality，投资组合中的每个重量港口must satisfy the following:

ainequality *端口<= binequality

例子

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假设您拥有五个资产的投资组合，并且要确保前三个资产不超过投资组合的50％。给定一个投资组合对象p，将线性不等式约束设置为以下内容。

a = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = portfolio;p = setinequality（p，a，b）;disp（p.numassets）;
5
disp（p. ainquality）;
1 1 1 0 0
disp（p.binequality）;
0.5000
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假设您拥有五个资产的投资组合，并且要确保前三个资产不超过投资组合的50％。给定一个CVAR投资组合对象p，将线性不等式约束设置为以下内容。

a = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = portfoliocvar;p = setinequality（p，a，b）;disp（p.numassets）;
5
disp（p. ainquality）;
1 1 1 0 0
disp（p.binequality）;
0.5000
Open Live Script

假设您拥有五个资产的投资组合，并且要确保前三个资产不超过投资组合的50％。给定的投资组合对象p，将线性不等式约束设置为以下内容。

a = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = portfoliomad;p = setinequality（p，a，b）;disp（p.numassets）;
5
disp（p. ainquality）;
1 1 1 0 0
disp（p.binequality）;
0.5000

输入参数

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用于投资组合的对象，使用文件夹，，，，投资组合， 或者投资组合目的。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型：目的

矩阵形成线性不等式约束，指定为矩阵文件夹，，，，投资组合， 或者投资组合输入对象（OBJ）。

笔记

An error results ifAinequality是空的bInequality是非空的。

数据类型：双倍的

向量形成线性不等式约束，指定为矢量文件夹，，，，投资组合， 或者投资组合输入对象（OBJ）。

笔记

An error results ifAinequalityis nonempty andbInequalityis empty.

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

更新的投资组合对象，返回为文件夹，，，，投资组合， 或者投资组合目的。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

尖端

  • 您还可以使用点符号来设置投资组合权重的线性不等式约束。

    obj = obj.setinequality（ainequality，binequality）;

  • 要删除不平等约束，请输入空参数。要增加现有的不平等约束，请使用addInequality。

版本历史记录

在R2011a中引入

也可以看看

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