映射金融工具的工具箱函数为工具,基于对象的框架模型和定价的人
金融工具的工具箱™允许您使用一个基于函数的框架或另一种基于对象的框架价格的金融工具。
在基于函数的框架中,一个典型的工作流与嵌入式期权债券价格如下。
创建一个
RateSpec仪器使用intenvset。%零数据解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;复合= 1;基础= 1;%仪器参数成熟= datetime (2024、9、15);CouponRate = 0.035;罢工= 100;ExerciseDates = datetime (2022、9、15);CallSchedule =时间表(ExerciseDates,罢工,“VariableNames”,{“罢工计划”});时间= 1;% HW参数卷= 0.01;α= 0.1;TreeDates =解决+ calyears (1:10);RateSpec = intenvset (“复合”复合,startdate可以的解决,…“EndDates”ZeroDates,“利率”ZeroRates,“基础”、基础);
创建一个Hull-White树对象使用
hwvolspec,hwtimespec,hwtree。HWVolSpec = HWVolSpec(结算、TreeDates卷、TreeDatesα);HWTimeSpec = HWTimeSpec(解决TreeDates 1);HWTree = HWTree (HWVolSpec RateSpec HWTimeSpec);OldPrice = optembndbyhw (HWTree CouponRate定居,成熟,“电话”、罢工、ExerciseDates“时间”期)
债券价格与嵌入选项使用Hull-White利率树
optembndbyhw。OldPrice = optembndbyhw (HWTree CouponRate定居,成熟,“电话”、罢工、ExerciseDates“时间”期)
OldPrice = 109.4814
相比之下,金融工具的工具箱对象的工作流,你价格乐器使用仪器、模型和定价的人对象:
创建一个
OptionEmbeddedFixedBond仪器使用OptionEmbeddedFixedBond。%零数据解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;复合= 1;基础= 1;%仪器参数成熟= datetime (2024、9、15);CouponRate = 0.035;罢工= 100;ExerciseDates = datetime (2022、9、15);CallSchedule =时间表(ExerciseDates,罢工,“VariableNames”,{“罢工计划”});时间= 1;% HW参数卷= 0.01;α= 0.1;TreeDates =解决+ calyears (1:10);CallableBond = fininstrument (“OptionEmbeddedFixedBond”,“成熟”成熟,…“CouponRate”CouponRate,“时间”期,…“CallSchedule”CallSchedule,“名字”,“CallableBond”,“基础”、基础);
创建一个
ratecurve对象使用ratecurve。myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“基础”、基础);
创建一个
HullWhite模型对象使用HullWhite。HWModel = finmodel (“HullWhite”,“阿尔法”α,“σ”、卷);
创建一个
IRTree定价的人对象使用IRTree。HWPricer = finpricer (“IRTree”,“模型”HWModel,“DiscountCurve”myRC,“TreeDates”TreeDates ');
价格债券工具使用
价格。NewPrice =价格(HWPricer CallableBond)
NewPrice = 109.4814
请注意
基于函数的和基于对象的工作流可以返回不同的仪器价格即使你使用相同的数据。不同的是,因为现有的金融工具的工具箱函数内部使用datetime和基于对象的框架使用yearfrac处理日期。有关更多信息,请参见yearfrac和date2time之间的区别。
基于函数的映射工具定价基于对象的仪器价格,见:
