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风险价值(VaR)和预期亏空(ES)是衡量财务风险的重要指标。VaR是对一个投资组合在一个给定的时间段内,在一个给定的信心水平下所能损失的价值的估计。ES是VaR失效时的预期损失。VaR和ES回溯测试工具评估了VaR和ES模型的准确性。
使用三种方法估计风险价值(VaR),并执行VaR回测分析。这三种方法是:
对预期的亏空模型进行估计和回测。
通过极大似然估计将尾部数据拟合到广义帕累托分布中。
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