乔·柯林斯MathWorks
了解反向测试如何帮助您比较投资策略在历史或模拟市场数据中的表现。您将看到Financial Toolbox™中的回溯测试特性的概述,以及开发和运行回溯测试的工作流程的演练。
财务工具箱R2020b中首次引入的回溯测试策略框架,允许您定义投资策略、运行回溯测试并根据历史或模拟市场数据生成策略的性能指标。backtesting框架由backteststrategy和backtestengine等MATLAB对象组成,简化了与开发和测试投资策略相关的工作流程。该框架是黑盒回溯测试工具(不允许您指定自定义回溯测试条件)和编写长代码测试每个策略之间的完美中间地带。使用此框架,您可以轻松构建自定义投资策略并评估其性能。您可以使用对象属性绘制策略的权益曲线,以可视化其全年的绩效,比较策略营业额,并检查每种方法的交易成本。下面是一个使用回溯测试框架的示例:
首先,定义一个backtest策略对象,该对象指定在运行backtest时用于做出资产分配决策的逻辑。例如,相等权重、夏普比率最大化或反向方差……您还可以指定其他策略参数,如交易成本模型、重新平衡频率,以确定回溯测试引擎重新平衡和重新分配投资组合的频率,以及滚动回溯窗口。定义策略后,创建backtestengine对象,该对象指定backtest的参数,即前面定义的策略、无风险利率、现金借款利率和初始投资组合值。然后使用回溯测试方法对历史资产价格数据和可选的任何交易信号数据(如情绪分析、文本语料库或任何技术指标)进行回溯测试。对股息调整后的资产价格数据时间表进行回溯测试。在回溯测试完成后,您可以生成回溯测试的汇总表并可视化结果。
有关回溯测试工作流程的更多信息,请查看文档页,在那里您可以找到更多关于回溯测试投资策略的例子。感谢您的收看。
你也可以从以下列表中选择一个网站:
选择中国网站(中文或英文)以获得最佳网站性能。其他MathWorks国家站点没有针对您所在位置的访问进行优化。