瑞士再保险公司的丹尼尔·迈耶博士
瑞士再保险是世界第二大再保险公司,成立于1863年,总部位于苏黎世,在使用“内部风险模型”来管理公司方面有着悠久的历史。该模型定义其目标资本,设定基于风险的业务量限制,在不同业务部门分配资本成本,为监管目的确定公司的偿付能力比率(瑞士偿付能力测试,偿付能力II),等等。
十年来,瑞士再保险公司一直在使用MATLAB®实施其内部风险模式,ICAM(内部资本充足性模型)。动态且越来越复杂的内部和监管要求创造了一个具有挑战性的开发环境,其中Matlab被证明是快速对不断变化的要求做出反应的完美发展平台。2017年,瑞士重申一项重大项目改造内部风险模式,主要目标是透明度,灵活的风险措施的发展,速度和精确性。
本演示演示了MATLAB如何用于瑞士Re内部风险模型中的几个特定任务,包括用MATLAB中的表数据结构组织和处理数据,在某些情况下运行由MATLAB并行服务器™加速的快速算法,构建图形用户界面,并可视化数据。
记录:2017年6月22日
你也可以从以下列表中选择一个网站:
请选择表现最佳的中国网站(中文或英文)。MathWorks的其他国家网站并没有针对您所在位置的访问进行优化。