Robert Kissell, Kissell研究集团
本演讲讨论了Kissell研究集团最新的金融研究和发现,并展示了该公司如何使用MATLAB来帮助投资组合经理和交易员在股票选择和投资组合执行之间架起桥梁。罗伯特介绍了利用MATLAB通过非线性回归分析来估计交易成本的技术,构建MI因子得分来帮助投资组合经理构建投资组合的过程,并提高算法优化器的准确性和效率。最后,他讨论了Kissell是如何使用MATLAB来构建下一代的全球成本指数,以及这些指数是如何被用于回测投资想法和评估经纪人的表现,这最终为投资者带来更高的投资组合回报。
本次演讲的主题包括:
记录:2014年4月9日
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