Diederick波特

英格兰银行

Diederick波特审慎监管风险专家权威,英格兰银行。他的职责包括ICAAP评估、压力测试和资本管理公司技术评审。他拥有一个博士学位的数学统计和他的专业包括信用风险、操作风险、集中度风险、压力测试和经济资本框架。在2011年加入英国金融服务管理局/ PRA之前,巴克莱银行的资本造型总监。

乔斯马丁

MathWorks

乔斯马丁是MathWorks首席架构师对并行计算工具。之前在MathWorks开发角色,他作为一名顾问在英国工作MATLAB编写大型应用程序,尤其是在金融和汽车行业。加入MathWorks之前在2000年,他举行了皇家学会博士后奖学金在奥塔哥大学,新西兰。他的研究领域是玻色-爱因斯坦凝聚实验(BEC),低温原子物理学的一个分支。

Manoj Bhaskar

汇丰银行

Manoj Bhaskar是汇丰银行的全球风险分析功能,在那里他领导一个团队负责整个集团跨风险和合规管理分析功能。在他的角色,他的模型风险管理小组和领导参与各种监管提升者在使用银行的内部模型。在过去的几年里,他一直是一个活跃的参与者在不同的行业论坛和各种与全球监管机构讨论的一部分。

压力测试模型风险管理原则

2017年12月,审慎监管当局提出了咨询文档有效突出主题模型管理进一步初始通信在2017年度并发压力测试。咨询文件概述了四个原则,解决需要一个全面的治理框架,包括明确的识别模型和目的,一个适当的治理结构、利益相关者的角色定义,模型开发,模型所有者,和控制功能。对于模型生命周期管理,主题包括开发、验证、独立审查,判断,实现,和模型的使用足够的支持文档,IT系统和适当的水平向高级管理层汇报。金宝app

在这个演讲,Diederick波特讨论了四项原则为压力测试模型风险管理概述咨询文件,以及提供思想模型更广泛的风险管理和治理结构。

简化金融模型:从发展与MATLAB批准生产

2018年,金融机构面临的重大要求生成大量的模型来管理风险和产生回报跨不同活动和市场。此外,内部审核人员和外部监管机构审查相关的治理和管理流程建模更加密切。在这种背景下,总体时间实现已成为竞争优势的一个点。

这个演讲描述了MATLAB^®被用来降低端到端模型开发时间和风险:

• 金宝app支持平滑的数据准备和建模工作流从勘探到自动化
• 使机器学习的实际应用和优化技术
• 将文档自动生成模型与专家的见解和反馈
• 捆绑销售数据、模型和文档内部和外部审查
• 简化模型的部署到生产环境中
• 在服务编排的验证模型

云环境的好处:操作风险资本模式的一个例子

贾尔斯Spungin将讨论最近的工作改善和扩展汇丰的支柱2操作风险模型从一个桌面过程动态可扩展的基于云的解决方案。他将检查模型是如何缩放,首先在连续通过翻译遗留模型在MATLAB^®然后在并联运行应用程序在云上,减少了模型执行时间从几天到几个小时。他将他的想法的机会云实现可以提供金融模型运行MATLAB应用程序。