协整分析
Engle-Granger协整检验，Johansen协整和约束检验
选择用来描述数据的多元时间序列模型取决于响应序列之间是否存在协整关系。详情请参见协整与误差修正分析．
应用程序
| 计量经济学建模师 | 分析计量经济时间序列并建立模型 |
主题
互动
- 使用计量经济建模器分析时间序列数据
交互式可视化和分析单变量或多变量时间序列数据。 - 使用计量模型进行协整检验
用Engle-Granger协整检验和Johansen协整检验进行交互协整系列检验。
编程
- 协整与误差修正分析
了解协整时间序列和误差修正模型。 - 识别单协整关系
协整的Engle-Granger检验及其局限性。 - 用Engle-Granger检验进行协整检验
检验组成多元模型的响应序列之间不存在协整关系的零假设。 - 识别多重协整关系
了解协整的约翰森检验。 - 用约翰森检验进行协整检验
使用约翰森检验评估多元时间序列是否具有多个协整关系。 - 比较协整分析的方法
比较Johansen和Engle-Granger方法的协整分析。 - 测试协整向量和调整速度
学习测试协整关系的线性约束和使用约翰森框架的调整速度。 - 检验协整向量
对向量进行协整检验。 - 测试调整速度
对调整速度进行测试。 - 确定VEC模型的协整秩
计算和解释VEC模型的协整秩。 - 用egcitest估计VEC模型参数
估计VEC模型的参数。 - 用jcitest估计VEC模型参数
在协整矩阵的秩限制下产生VEC模型系数的最大似然估计。
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