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floatdiscmargin

折扣的浮动利率债券

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语法

利润= floatdiscmargin(价格、SpreadSettle成熟度、RateInfo LatestFloatingRate)
利润= floatdiscmargin (___、名称、值)

描述

例子

保证金= floatdiscmargin (价格,传播解决,成熟,RateInfo,LatestFloatingRate)计算折扣幅度或零折扣浮动利率债券的保证金。

输入RateInfo决定折扣幅度或零折扣计算。主要安排支持使用金宝app主要。

例子

保证金= floatdiscmargin (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

使用floatdiscmargin计算浮动利率的折扣幅度和零折扣幅度。

定义数据的浮动利率。

价格= 99.99;传播= 50;解决= datetime (2011, 20);成熟= datetime (2012、1、15);LatestFloatingRate = 0.05;StubRate = 0.049;SpotRate = 0.05;重置= 4;基础= 2;

计算折扣幅度。

dMargin = floatdiscmargin(价格、传播、结算,成熟,…LatestFloatingRate [StubRate, SpotRate],“重置”重置,“基础”的基础上,…“AdjustCashFlowsBasis”,真正的)
dMargin = 48.4810

通常你想要设置AdjustCashFlowsBasis来真正的与调整,所以现金流计算利息。

创建一个年零利率期限结构计算零折扣幅度。

率= (0.0500;0.0505;0.0510;0.0520);startdate可以= [datetime (2011, 20);datetime (2011 4 15);datetime (2011、7、15);datetime (2011、11、15)];EndDates = [datetime (2011 4 15);datetime (2011、7、15); datetime(2011,11,15); datetime(2012,1,15)]; ValuationDate = datetime(2011,1,20); RateSpec = intenvset(“复合”重置,“利率”率,…startdate可以的startdate可以,“EndDates”EndDates,…“ValuationDate”ValuationDate,“基础”、基础);

计算零折扣保证金使用前面的收益率曲线。

dMargin = floatdiscmargin(价格、传播、结算,成熟,…RateSpec LatestFloatingRate,“重置”重置,“基础”的基础上,…“AdjustCashFlowsBasis”,真正的)
dMargin = 46.0689

输入参数

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债券价格折扣幅度计算,指定为一个NINST——- - - - - -1矩阵。

请注意

传播对清洁价格计算(函数内部不应计利息添加到指定的价格价格输入)。如果需要传播对肮脏的价格,包括应计利息的债券的价格,你必须提供的价格价格输入。

数据类型:双

数量的参考利率基点,指定为一个NINST——- - - - - -1矩阵。

数据类型:双

浮动利率债券结算日期,指定为一个标量或NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。如果提供的NINST——- - - - - -1向量的日期,所有结算日期必须相同(只支持单一结算日期)金宝app

支持现金宝app有的代码,floatdiscmargin还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

数据类型:字符|字符串|datetime

浮动利率债券的到期日,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,floatdiscmargin还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

数据类型:字符|字符串|datetime

利率信息,指定为NINST——- - - - - -2向量的地方:

  • 第一列是存根率之间的结算日期和第一个票面利率。

  • 第二列的参考汇率的浮动优惠券(例如,三个月期LIBOR的债券结算日期重置的4)。

请注意

如果RateInfo参数是一个创造的年化利率期限结构intenvset(金融工具的工具箱),零折扣计算保证金。

数据类型:双

未来浮动率支付设置在最后重置日期,指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:利润= floatdiscmargin(价格、传播、结算、成熟度、RateInfo LatestFloatingRate,“重置”,2,‘基础’,5)

每年支付的频率,指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

日计数的基础上用于时间因素的计算,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

名义本金数额,指定为一个NINST——- - - - - -1向量或一个NINST——- - - - - -1单元阵列,其中每个元素是一个NUMDATES——- - - - - -2单元阵列,第一列是日期和第二列是相关的本金。显示日期的最后一天,主值是有效的。

数据类型:双|细胞

月底规则标志,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。这条规则只适用于当成熟是一个月底日期一个月有30或更少的天。

  • 0=无视规则,这意味着债券息票付款日期总是相同的数值的一天。

  • 1=设置规则,这意味着债券息票付款日期总是最后实际日。

数据类型:逻辑

根据权责发生制量,调整现金流作为一个指定NINST——- - - - - -1逻辑值的向量。

请注意

通常你想要设置AdjustCashFlowsBasis来1与调整,所以现金流计算利息。默认设置为0是一致的floatbyzero(金融工具的工具箱)。

数据类型:逻辑

放假日期,指定为NHOLIDAYS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。假期是用于计算工作日。

支持现金宝app有的代码,floatdiscmargin还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

数据类型:字符|字符串|datetime

业务一天约定,指定为一个NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量的工作日约定用于计算付款日期。选择工作日约定确定非商业的天是如何处理的。被定义为周末+其他非商业的天,企业不开放(例如,法定假日)。值:

  • “实际”-非商业的天实际上是忽视了。现金流,落在非业务天认为是分布的实际日期。

  • “跟随”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。

  • “modifiedfollow”现金流,落在非业务的一天被认为是分布在以下营业日。然而,如果以下营业日在另一个月,采用前一营业日。

  • “以前”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。

  • “modifiedprevious”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。然而如果前一营业日在另一个月,采用以下营业日。

数据类型:字符|细胞

输出参数

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折扣,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量的折扣优势RateInfo被指定为一个NINST——- - - - - -2向量的存根和现货率。

如果RateInfo被指定为折合成年率0利率期限结构由intenvset(金融工具的工具箱),保证金作为一个返回NINST——- - - - - -NCURVES矩阵的零折扣幅度。

引用

[1]法博齐,弗兰克·J。曼,史蒂文V。浮动利率证券。约翰•威利和儿子,纽约,2000年。

[2]法博齐,弗兰克·J。曼,史蒂文V。介绍固定收益分析:相对价值分析、风险评估和估价。约翰•威利和儿子,纽约,2010年。

多米尼克[3]•欧凯恩称,森,Saurav。“信贷息差解释道。”雷曼兄弟(Lehman Brothers)固定收益量化研究,2004年3月。

版本历史

介绍了R2012b

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另请参阅

|(金融工具的工具箱)||(金融工具的工具箱)|

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