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bdttimespec

指定时间结构Black-Derman-Toy利率树

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语法

TimeSpec = bdttimespec (ValuationDate、成熟度)
TimeSpec = bdttimespec (___复合)

描述

例子

TimeSpec= bdttimespec (ValuationDate,成熟)集的数量水平和节点时间bdttree并确定日期和时间之间的映射引用率。

例子

TimeSpec= bdttimespec (___,复合)添加可选参数复合。

例子

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这个例子显示了如何指定一个五期中树节点,并使用年度复合年度报告率。

复合= 1;ValuationDate = datetime (2000、1、1);成熟= [datetime(2001年,1,1);datetime(2002年,1,1);datetime(2003年,1,1);datetime(2004年,1,1);datetime(2005年,1,1)];TimeSpec = bdttimespec (ValuationDate、成熟度、复合)
TimeSpec =结构体字段:FinObj:“BDTTimeSpec”ValuationDate: 730486成熟度:[5 x1双]复合:1基础:0 EndMonthRule: 1

输入参数

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定价日期和第一观察树,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,bdttimespec还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

日期标记树的现金流日期,指定为NLEVELS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。现金流与这些期限落在树节点。成熟应该在增加订单。

支持现金宝app有的代码,bdttimespec还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

(可选)速率输入零率复合年化时,指定为一个标量整数值。

  • 如果复合=1,2,3,4,6,12:

    盘= (1 + Z / F) ^ (- t),在那里F是复合频率,Z是零速度,T是周期性的时间单位;例如,T = F为一年。

  • 如果复合=365年:

    盘= (1 + Z / F) ^ (- t),在那里F是在基础年的天数T是一个运行天数计算的基础。

  • 如果复合=−1:

    盘= exp (- t * Z),在那里T是时候了。

数据类型:双

输出参数

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规范的布局bdttree,作为一个结构返回。国家观察日期[ValuationDate;成熟度(1:end-1)]。因为远期利率是存储在最后观察,树能价值的现金流成熟(结束)。

版本历史

之前介绍过的R2006a

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另请参阅

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