fitNelsonSiegel
- siegel函数符合债券市场数据
fitNelsonSiegel
对于一个IRFunctionCurve
不推荐。使用fitNelsonSiegel
与一个parametercurve
对象。有关更多信息,请参见fitNelsonSiegel
。
语法
描述
例子
输入参数
输出参数
算法
- siegel模型提出的瞬时远期曲线可以建模如下:
这可以集成为零得到一个方程曲线(有关更多信息,请参见[6]方程推导过程):
有关更多信息,请参见[1]。
引用
[1]纳尔逊,C.R.,Siegel, A.F. “Parsimonious modelling of yield curves.”商业杂志》上。60卷,1987年,页473 - 89。
[2]Svensson L.E.O.“估计和解释远期利率:瑞典1992 - 4”。国际货币基金组织(IMF),国际货币基金组织的工作论文,1994/114。
[3]费舍尔,M。Nychka D。Zervos D。“合适的利率期限结构与平滑样条函数。”联邦储备系统的理事会,联邦储备委员会工作报告1995 - 1。
[4]安德森,N。Sleath, J。“新英国实际和名义收益率曲线的估计。”英格兰银行的季度通报,11月,1999年,页384 - 92。
[5]御夫座,D。“样条方法提取利率曲线从附息债券价格。”联邦储备委员会工作报告1997 - 10。
[6]“零息收益曲线:技术文档。”BIS论文25号,2005年10月。
[7]大胆,D.J.、Gusba年代。“指数、多项式和傅里叶级数:更多的加拿大银行收益率曲线造型。”加拿大银行工作论文2002 - 29日。
[8]大胆,D.J.Streliski D。“在加拿大银行收益率曲线造型。”技术报告84年,1999年,加拿大银行。
版本历史
介绍了R2008b