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confidenceBands

置信区间的乐队

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cbTable = confidenceBands (cdc)
cbTable = confidenceBands(疾病预防控制中心、名称、值)

描述

例子

cbTable= confidenceBands (疾病预防控制中心)返回一个表所要求的风险度量及其相关的信心。confidenceBands用于研究的风险度量值及其相关的置信区间收敛场景数量的增加。的模拟函数必须是之前运行confidenceBands使用。使用的更多信息creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula。

例子

cbTable= confidenceBands (疾病预防控制中心,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

加载保存组合数据。

负载CreditPortfolioData.mat;

创建一个creditDefaultCopula对象与双因素模型。

疾控中心= creditDefaultCopula(含铅,PD,乐金显示器,Weights2F,“FactorCorrelation”FactorCorr2F)
疾控中心= creditDefaultCopula属性:组合:[100 x5表]FactorCorrelation: [2 x2双]VaRLevel: 0.9500 UseParallel: 0 PortfolioLosses: []

设置VaRLevel到99%。

疾病预防控制中心。VaRLevel = 0.99;

使用模拟函数运行之前confidenceBands。使用confidenceBands与creditDefaultCopula对象生成cbTable。

美国疾病控制与预防中心=模拟(疾控中心,1 e5);cbTable = confidenceBands(疾控中心,“RiskMeasure”,“性病”,“ConfidenceIntervalLevel”,0.9);cbTable (1:10,:)
ans =10×4表看上去NumScenarios降低性病上属于长得一样1000 23.38 24.237 25.166 2000 23.255 23.859 24.497 3000 5000 4000 23.617 24.117 24.642 23.44 23.871 24.319 23.504 23.891 24.291 6000 23.582 23.935 24.301 7000 23.756 24.086 24.426 8000 9000 23.587 23.893 24.208 23.582 23.871 24.167 23.525 23.799 24.079 10000人

输入参数

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creditDefaultCopula对象运行后获得模拟函数。

的更多信息creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:cbTable = confidenceBands(疾病预防控制中心,“RiskMeasure”,“性病”,“ConfidenceIntervalLevel”, 0.9,“NumPoints”, 50)

风险测量调查,指定为逗号分隔组成的“RiskMeasure”和一个字符或字符串向量。可能的值是:

  • “EL”预期损失,投资组合的均值的损失

  • “性病”-标准差的损失

  • “VaR”——风险价值在指定的阈值VaRLevel财产的creditDefaultCopula对象

  • “CVaR”——在指定的阈值条件VaRVaRLevel财产的creditDefaultCopula对象

数据类型:字符|字符串

置信区间,指定为逗号分隔组成的“ConfidenceIntervalLevel”和一个数字之间0和1。例如,如果您指定0.9595%置信区间是报道,在输出表(cbTable)。

数据类型:双

样品报告数量的场景,指定为逗号分隔组成的“NumPoints”和一个非负整数。默认值是One hundred.报告,这意味着信心乐队在100个等间距的增加样本容量范围从0到模拟场景的总数。

请注意

NumPoints必须是一个数字标量大于1,通常远小于总数场景模拟。confidenceBands可以用来获得一个定性的风险度量及其置信区间速度收敛。指定一个较大的值NumPoints不推荐,可能导致性能问题confidenceBands。

数据类型:双

输出参数

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要求风险测量和相关的信心在每一个乐队NumPoints场景样本大小,返回包含以下作为一个表列:

  • NumScenarios——场景在样本点的数量

  • 较低的——低信心乐队

  • RiskMeasure——要求风险测量列得名于任何风险衡量与可选的输入要求RiskMeasure

  • 上——上信心乐队

引用

[1]Crouhy, M。Galai D。,和Mark, R. “A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models.”银行与金融杂志》上。24卷,2000年,页59 - 117。

[2]戈迪,m .“信用风险模型的比较解剖学。”银行与金融杂志》上。24卷,2000年,页119 - 149。

[3]Gupton G。,手指,C。,和Bhatia, M.“CreditMetrics——技术文档。”j.p.摩根,纽约,1997年。

[4]Jorion, P。金融风险管理手册。第六版。威利金融,2011。

[5]Loffler G。P。,波什的说法,信用风险建模使用Excel VBA。威利金融,2007。

麦克内尔[6],A。弗雷,R。,和Embrechts, P.定量风险管理:概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社,2005年。

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介绍了R2017a

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