GARCH条件方差时间序列模型据/p>
使用据code class="function">加油据/code>指定一元GARCH(广义自回归条件异方差)模型。这个据code class="function">加油据/code>函数返回A.据code class="function">加油据/code>指定A功能形式的对象据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">GARCH (据em class="varname">P.据/em>那据em class="varname">问:据/em>)模型据/a>,并存储其参数值。据/p>
a的关键成分据code class="object">加油据/code>模型包括:据/p>
GARCH多项式,由滞后条件方差组成。度用据em class="varname">P.据/em>.据/p>
ARCH多项式,由滞后平方创新构成。程度用表示据em class="varname">问:据/em>.据/p>
P.据/em>和据em class="varname">问:据/em>分别为GARCH和ARCH多项式的最大非零滞后。其他模型成分包括创新均值模型偏移量、条件方差模型常数和创新分布。据/p>
所有系数均为未知数(据code class="literal">南据/code>值)和可估计,除非使用名称-值对参数语法指定其值。若要估计包含给定数据的所有或部分未知参数值的模型,请使用据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/garch.estimate.html">估计据/code>. 对于完全指定的模型(所有参数值已知的模型),使用据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/garch.simulate.html">
模拟据/code>或据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/garch.forecast.html">
预测据/code>, 分别。据/p>
返回零度条件方差据code class="object">加油据/code>对象。据/p>
Mdl据/code>= Garch.据/code>
创建GARCH条件方差模型对象(据code class="literal">Mdl据/code>)带有一定程度的加粗多项式据code class="literal">P.据/code>以及一次的ARCH多项式据code class="literal">问:据/code>.GARCH和ARCH多项式包含从其度的1个滞后,并且所有系数都是据code class="literal">南据/code>值。据/p>
Mdl据/code>=加什(据a href="//www.tatmou.com/es/help/econ/#d123e222785" class="intrnllnk">
P.据/code>那据a href="//www.tatmou.com/es/help/econ/#mw_130553e3-419d-43cd-9cb3-6b6e436ac8ee" class="intrnllnk">
问:据/code>)据/code>
此简写语法使您可以创建一个模板,在该模板中明确指定多项式度。模型模板适用于不受限制的参数估计,即估计没有任何参数平等约束。但是,创建模型后,您可以使用点表示法更改属性值。据/span>
套据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">属性据/a>或使用名称-值对参数的附加选项。将每个名称用引号括起来。例如,据code class="literal">“ARCHLags”,[1 - 4],“拱”,{0.2 - 0.3}据/code>中的两个ARCH系数据code class="literal">拱据/code>在落后据code class="literal">1据/code>和据code class="literal">4.据/code>.据/p>
Mdl据/code>=加什(据a href="//www.tatmou.com/es/help/econ/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">
名称、值据/code>)据/code>
此Longhand语法使您可以创建更灵活的模型。据/p>
简写语法为您提供了一种简单的方法来创建适合于不受限制的参数估计的模型模板。据/span>例如,要创建包含未知参数值的GARCH(1,2)模型,请输入:据/p>
mdl = garch(1,2);据/pre>
P.据/code>-据span itemprop="purpose">加入多项式学位据/span>
非负整数据/span>
加入多项式程度,指定为非负整数。在加粗多项式和时刻据em class="varname">T.据/em>,matlab.据sup>®据/sup>包括滞后的所有连续条件方差项据em class="varname">T.据/em>- 1通过滞后据em class="varname">T.据/em>-据code class="literal">P.据/code>.据/p>
您可以使用该参数使用该参数指定此参数据code class="function">加油据/code> 如果据code class="literal">P.据/code>>0,则必须指定据code class="argument">问:据/code>作为正整数。据/p>
例子:据/strong> 数据类型:据/strong>(p,q)据/code>简写语法。据/p>
GARCH(1,1)据/code>
双倍的据/code>
问:据/code>-据span itemprop="purpose">拱多项式次据/span>
非负整数据/span>
ARCH多项式的次数,指定为非负整数。在ARCH多项式中据em class="varname">T.据/em>,Matlab包括滞后的所有连续平方创新术语据em class="varname">T.据/em>- 1通过滞后据em class="varname">T.据/em>-据code class="literal">问:据/code>.据/p>
您可以使用该参数使用该参数指定此参数据code class="function">加油据/code> 如果据code class="literal">P.据/code>>0,则必须指定据code class="argument">问:据/code>作为正整数。据/p>
例子:据/strong> 数据类型:据/strong>(p,q)据/code>简写语法。据/p>
GARCH(1,1)据/code>
双倍的据/code>
指定可选的逗号分离对据code class="argument">名称、值据/code>参数。据code class="literal">的名字据/code>是参数名称和据code class="literal">价值据/code>为对应值。据code class="literal">的名字据/code>必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数,如下所示:据code class="literal">Name1, Value1,…,的家据/code>.据/p>
使用长柄语法,您可以创建一些或所有系数已知的模型。在估计过程中,据code class="literal">估计据/code>对任何已知参数施加平等约束。据/span>
例子:据/strong>'archlags',[1 4],'arch',{南南}据/code>指定GARCH(0,4)模型和未知,但滞后的非零系数矩阵据code class="literal">1据/code>和据code class="literal">4.据/code>.据/span>
“加什拉格”据/code>-据span itemprop="purpose">GARCH多项式滞后据/span>
1:P.据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">唯一正整数的数值向量据/span>
GARCH多项式滞后,指定为逗号分隔对,由据code class="literal">“加什拉格”据/code>和一个独特的正整数的数字矢量。据/p>
garchlags(据em class="replaceable">j据/code>)据/code>是对应于系数的滞后据code class="literal">GARCH {据em class="replaceable">j据/code>}据/code>.长度据code class="literal">Garchlags.据/code>和据code class="property">加什据/code>必须是平等的。据/p>
假设所有GARCH系数(由据code class="property">加什据/code>财产)是积极的或据code class="literal">南据/code>值,据code class="literal">Max(Garchlags)据/code>确定据code class="property">P.据/code>财产。据/p>
例子:据/strong>'garchlags',[1 4]据/code>
数据类型:据/strong>双倍的据/code>
“ARCHLags”据/code>-据span itemprop="purpose">拱多项式滞后据/span>
1:Q.据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">唯一正整数的数值向量据/span>
拱门多项式滞后,指定为逗号分隔对组成据code class="literal">“ARCHLags”据/code>和一个独特的正整数的数字矢量。据/p>
ARCHLags (据em class="replaceable">j据/code>)据/code>是对应于系数的滞后据code class="literal">拱门{据em class="replaceable">j据/code>}据/code>.长度据code class="literal">archlags.据/code>和据code class="property">拱据/code>必须是平等的。据/p>
假设所有拱系数(由据code class="property">拱据/code>财产)是积极的或据code class="literal">南据/code>值,据code class="literal">max(archlags)据/code>确定据code class="property">问:据/code>财产。据/p>
例子:据/strong>“拱门”[14]据/code>
数据类型:据/strong>双倍的据/code>
您可以使用名称值对参数语法创建模型对象时设置可写属性值,或者使用点表示法创建模型对象后。据/span>例如,创建系数未知的GARCH(1,1)模型,然后指定据em class="varname">T.据/em>创新分布具有未知程度的自由,进入:据/p>
此属性是只读的。据/p>
加入多项式程度,指定为非负整数。据code class="literal">P.据/code>GARCH多项式的最大滞后系数是正的还是据code class="literal">南据/code>.滞后不到据code class="literal">P.据/code>可以具有等于0的系数。据/p>
如果使用名称值对参数来创建模型,则Matlab实现其中一个替代方案(假设最大滞后的系数是正的或据code class="literal">南据/code>):据/p>
如果您指定据code class="argument">Garchlags.据/code>, 然后据code class="literal">P.据/code>是最大的指定延迟。据/p> 如果您指定据code class="property">加什据/code>, 然后据code class="literal">P.据/code>指定值的元素数。如果你也指定据code class="literal">Garchlags.据/code>, 然后据code class="object">加油据/code>使用据code class="literal">Garchlags.据/code>来确定据code class="literal">P.据/code>反而。据/p> 否则,据code class="literal">P.据/code>是据code class="literal">0.据/code>.据/p> 数据类型:据/strong> 此属性是只读的。据/p>
ARCH多项式的次数,指定为非负整数。据code class="literal">问:据/code>系数为正或负的拱多项式中的最大滞后据code class="literal">南据/code>.滞后不到据code class="literal">问:据/code>可以具有等于0的系数。据/p>
如果使用名称值对参数来创建模型,则Matlab实现其中一个替代方案(假设最大滞后的系数是正的或据code class="literal">南据/code>):据/p>
如果您指定据code class="argument">archlags.据/code>, 然后据code class="literal">问:据/code>是最大的指定延迟。据/p> 如果您指定据code class="property">拱据/code>, 然后据code class="literal">问:据/code>指定值的元素数。如果你也指定据code class="literal">archlags.据/code>, 然后据code class="object">加油据/code>使用其值来确定据code class="literal">问:据/code>反而。据/p> 否则,据code class="literal">问:据/code>是据code class="literal">0.据/code>.据/p> 数据类型:据/strong> 条件方差模型常数,指定为正标量或据code class="literal">南据/code>价值。据/p>
数据类型:据/strong> GARCH多项式系数,指定为正标量的细胞矢量或据code class="literal">南据/code>值。据/p>
如果您指定据code class="argument">Garchlags.据/code>,然后适用以下条件。据/p>
长度的据code class="literal">加什据/code>和据code class="literal">Garchlags.据/code>是相等的。据/p> 默认情况下,据code class="literal">加什据/code>是A.据code class="literal">numel(garchlags)据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>值。据/p> 否则,以下条件适用。据/p>
长度据code class="literal">加什据/code>是据code class="property">P.据/code>.据/p> 默认情况下,据code class="literal">加什据/code>是A.据code class="literal">P.据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>值。据/p> 系数据code class="literal">加什据/code>对应于底层的系数据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/lagop.html"> 数据类型:据/strong> ARCH多项式系数,指定为正标量的细胞向量或据code class="literal">南据/code>值。据/p>
如果您指定据code class="argument">archlags.据/code>,然后适用以下条件。据/p>
长度的据code class="literal">拱据/code>和据code class="literal">archlags.据/code>是相等的。据/p> 默认情况下,据code class="literal">拱据/code>是A.据code class="literal">元素个数(ARCHLags)据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>值。据/p> 否则,以下条件适用。据/p>
长度据code class="literal">拱据/code>是据code class="property">问:据/code>.据/p> 默认情况下,据code class="literal">拱据/code>是A.据code class="literal">问:据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>值。据/p> 系数据code class="literal">拱据/code>对应于底层的系数据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/lagop.html"> 数据类型:据/strong> 此属性是只读的。据/p>
模型无条件方差,指定为一个正标量。据/p>
无条件方差为据/p>
κ据/em>条件方差模型是常数吗(据code class="property">常数据/code>).据/p>
数据类型:据/strong> 创新意味着模型的偏移量,或附加常数,指定为数值标量或据code class="literal">南据/code>价值。据/p>
数据类型:据/strong> 创新过程的条件概率分布,指定为字符串或结构数组。据code class="object">加油据/code>将值存储为结构数组。据/p>
这据code class="literal">“自由度”据/code>字段指定了据em class="varname">T.据/em>自由度分布参数。据/p>
如果您指定据code class="literal">“t”据/code>那据code class="literal">DOF.据/code>是据code class="literal">南据/code>默认情况下。您可以在创建模型之后通过使用点表示法更改它的值。例如,据code class="literal">Mdl.Distribution.DoF = 3据/code>.据/p> 如果您提供一个结构数组来指定Student的据em class="varname">T.据/em>分布,则必须指定据code class="literal">'姓名'据/code>和据code class="literal">“自由度”据/code>领域。据/p> 例子:据/strong> 模型描述,指定为字符串标量或字符向量。据code class="object">加油据/code>将值存储为字符串标量。例如,默认值描述模型的参数形式据/span> 例子:据/strong> 数据类型:据/strong> 笔记据/strong> 全部的据code class="literal">南据/code>-值模型参数,其中包括系数和据em class="varname">T.据/em>-创新-自由分配程度(如果存在)是可估计的。当你传递结果时据code class="object">加油据/code>对象和数据到据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/garch.estimate.html">Mdl = garch(“GARCHLags”1“ARCHLags”,1);Mdl.分配=“t”;据/pre>
P.据/code>
-据span itemprop="purpose">加入多项式学位据/span>
非负整数据/span>P.据/code>指定初始化模型所需的最小采样前条件方差数。据/p>
双倍的据/code>
问:据/code>
-据span itemprop="purpose">拱多项式次据/span>
非负整数据/span>问:据/code>指定启动模型所需的样品创新的最小数量。据/p>
双倍的据/code>
常数据/code>
-据span itemprop="purpose">条件方差模型常数据/span>南据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">正标量据/span>双倍的据/code>
加什据/code>
-据span itemprop="purpose">加入多项式系数据/span>
正标量的细胞载体或据code class="literal">南据/code>值据/span>
GARCH {据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数据code class="literal">garchlags(据em class="replaceable">
j据/code>)据/code>.据/p>
GARCH {据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数据em class="replaceable">
j据/code>.据/p>
闸门据/code>滞后运营商多项式,并受近零公差排除测试。如果你设置了一个系数据code class="literal">1 e-12据/code>或下面,据code class="object">加油据/code>不包括那种系数及其相应的滞后据code class="literal">Garchlags.据/code>来自模型。据/p>
细胞据/code>
拱据/code>
-据span itemprop="purpose">拱多项式系数据/span>
正标量的细胞载体或据code class="literal">南据/code>值据/span>
拱门{据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数据code class="literal">ARCHLags (据em class="replaceable">
j据/code>)据/code>.据/p>
拱门{据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数据em class="replaceable">
j据/code>.据/p>
闸门据/code>滞后运营商多项式,并受近零公差排除测试。如果你设置了一个系数据code class="literal">1 e-12据/code>或下面,据code class="object">加油据/code>不包括那种系数及其相应的滞后据code class="literal">archlags.据/code>来自模型。据/p>
细胞据/code>
无条件变异据/code>
-据span itemprop="purpose">模型无条件方差据/span>
正标量据/span>双倍的据/code>
抵消据/code>
-据span itemprop="purpose">创新平均模型补偿据/span>0.据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">数字标量据/span>|据span itemprop="inputvalue">南据/code>
双倍的据/code>
分布据/code>
-据span itemprop="purpose">创新过程的条件概率分布据/span>“高斯”据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">“t”据/code>
|据span itemprop="inputvalue">结构数组据/span>
分布据/th>
细绳据/th>
结构阵列据/th>
高斯据/td>
“高斯”据/code>
结构(“名字”,“高斯”)据/code>
学生们据em class="varname">T.据/em>
“t”据/code>
结构(“名字”,“t”,景深,景深)据/code>
DOF.据/code>> 2或据code class="literal">DOF.据/code>=据code class="literal">南据/code>.据/p>
DOF.据/code>是可评估的。据/p>
结构(“名字”,“t”、“景深”,10)据/code>
描述据/code>
-据span itemprop="purpose">模型描述据/span>
字符串标量据/span>|据span itemprop="inputvalue">字符向量据/span>GARCH(1,1)条件方差模型(高斯分布)据/code>.据/p>
'描述','模型1'据/code>
细绳据/code>|据code>字符据/code>
估计据/code>,Matlab估计所有据code class="literal">南据/code>有价值的参数。在评估期间,据code class="function">估计据/code>将已知参数视为平等约束,即,据code class="function">估计据/code>保存以其值固定的任何已知参数。据/span>
创建默认值据code class="literal">加油据/code>模型对象并使用点表示法指定其参数值。据/p>
创建一个GARCH(0,0)模型。据/p>
Mdl=garch据/pre>
Mdl=garch,属性:Description:“garch(0,0)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name=“Gaussian”P:0 Q:0常量:NaN garch:{}ARCH:{}偏移量:0据/pre>
使用点表示法指定滞后的两个未知拱形系数。据/p>
这据code class="literal">问:据/code>和据code class="literal">拱据/code>属性更新为据code class="literal">2据/code>和据code class="literal">{NaN}据/code>.两个拱系数与滞后1和2相关联。据/p>
Mdl据/code>是A.据code class="literal">加油据/code>模型。它包含一个未知常量,其偏移量为据code class="literal">0.据/code>,创新分配是据code class="literal">“高斯”据/code>.该模型没有GARCH或ARCH多项式。据/p>
mdl.arch = {nan nan}据/pre>
描述:“garch(0,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name = "Gaussian" P: 0 Q: 2 Constant: NaN GARCH: {} ARCH: {NaN NaN} at lag [1 2] Offset: 0据/pre>
创建一个据code class="literal">加油据/code>模型使用速记表示法据code class="literal">Garch(p,q)据/code>, 在哪里据code class="literal">P.据/code>是加粗多项式的程度和据code class="literal">问:据/code>为ARCH多项式的次数。据/p>
创建一个GARCH(3,2)模型。据/p>
mdl = garch(3,2)据/pre>
MDL =带有物业的GARCH:“GARCH(3,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:名称=“高斯”P:3 Q:2常数:南加赫:{南楠南}在滞后[12 3]拱:{南纳}在滞后[1 2]偏移量:0据/pre>
包括一个条件方差模型常数据/p> 排除条件平均模型偏移(即,偏移为据code class="literal">0.据/code>)据/p> 包括所有滞后项的ARCH和GARCH滞后算子多项式直到滞后据code class="literal">问:据/code>和据code class="literal">P.据/code>, 分别据/p>Mdl据/code>是A.据code class="literal">加油据/code>模型对象。所有的属性据code class="literal">Mdl据/code>除了据code class="literal">P.据/code>那据code class="literal">问:据/code>,及据code class="literal">分布据/code>,都是据code class="literal">南据/code>值。默认情况下,软件:据/p>
Mdl据/code>仅指定GARCH模型的功能形式。因为它包含未知的参数值,所以可以通过据code class="literal">Mdl据/code>和时间序列数据据code class="literal">估计据/code>来估计参数。据/p>
创建一个据code class="literal">加油据/code>使用名称值对参数的模型。据/p>
指定GARCH(1,1)模型。默认情况下,条件平均模型偏移量为零。指定偏移量为据code class="literal">南据/code>.据/p>
Mdl = garch (据span style="color:#A020F0">“加什拉格”据/span>,1,据span style="color:#A020F0">“ARCHLags”据/span>,1,据span style="color:#A020F0">“抵消”据/span>南)据/pre>
描述:“garch(1,1)带偏移的条件方差模型(高斯分布)”分布:Name = "Gaussian" P: 1 Q: 1 Constant: NaN GARCH: {NaN} at lag [1] ARCH: {NaN} at lag [1] Offset: NaN据/pre>
自据code class="literal">Mdl据/code>包含据code class="literal">南据/code>值,据code class="literal">Mdl据/code>仅适用于估算。通过据code class="literal">Mdl据/code>和时间序列数据据code class="literal">估计据/code>.据/p>
Mdl据/code>是A.据code class="literal">加油据/code>模型对象。软件将所有参数(模型对象的属性)设置为据code class="literal">南据/code>除了据code class="literal">P.据/code>那据code class="literal">问:据/code>,及据code class="literal">分布据/code>.据/p>
建立具有平均偏移量的GARCH(1,1)模型,据/p>
在哪里据span class="inlineequation">
和据span class="inlineequation"> 是一个独立和相同的分布式标准高斯过程。据/p>
Mdl = garch (据span style="color:#A020F0">“不变”据/span>,0.0001,据span style="color:#A020F0">“四国”据/span>,0.75,据span style="color:#0000FF">...据/span>'拱'据/span>,0.1,据span style="color:#A020F0">“抵消”据/span>,0.5)据/pre>
描述:“garch(1,1)带偏移的条件方差模型(高斯分布)”分布:Name = "高斯" P: 1 Q: 1 Constant: 0.0001 GARCH: {0.75} at lag [1] ARCH: {0.1} at lag [1] Offset: 0.5据/pre>
加油据/code>将默认值分配给未使用名称-值对参数指定的任何属性。据/p>
访问文件的属性据code class="literal">加油据/code>使用点表示法对对象建模。据/p>
创建一个据code class="literal">加油据/code>模型对象。据/p>
mdl = garch(3,2)据/pre>
MDL =带有物业的GARCH:“GARCH(3,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:名称=“高斯”P:3 Q:2常数:南加赫:{南楠南}在滞后[12 3]拱:{南纳}在滞后[1 2]偏移量:0据/pre>
从模型中删除第二个GARCH项。即,指定第二个滞后条件方差的GARCH系数为据code class="literal">0.据/code>.据/p>
Mdl.GARCH{2}=0据/pre>
MDL =带有物业的GARCH:“GARCH(3,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:名称=“高斯”P:3问:2常数:南加赫:{南南}在滞后[1 3]拱门:{Nan Nan}在滞后[1 2]偏移量:0据/pre>
GARCH多项式有两个未知参数,分别对应滞后1和3。据/p>
显示干扰的分布。据/p>
Mdl.分配据/pre>
ans=据span class="emphasis">带字段的结构:据/em>名称:“高斯”据/pre>
干扰是高斯的平均值0和方差1。据/p>
指定底层I.I.D.干扰有A.据span class="emphasis">T.据/em>分布五自由。据/p>
指定第一次滞后的ARCH系数为0.2,第二次滞后的ARCH系数为0.1。据/p>
要估算剩余的参数,可以通过据code class="literal">Mdl据/code>和你的数据据code class="literal">估计据/code>并使用指定的参数作为等式约束。或者,您可以指定其余的参数值,然后通过将完全指定的模型传递给,模拟或预测来自GARCH模型的条件方差据code class="literal">模拟据/code>或据code class="literal">预测据/code>, 分别。据/p>
Mdl.分配=struct(据span style="color:#A020F0">'姓名'据/span>那据span style="color:#A020F0">'T'据/span>那据span style="color:#A020F0">“自由度”据/span>5)据/pre>
Mdl=garch,属性:Description:“garch(3,2)条件方差模型(t分布)”分布:Name=“t”,DoF=5 P:3 Q:2常数:NaN garch:{NaN NaN NaN}在滞后[13]拱:{NaN NaN}在滞后[12]偏移量:0据/pre>
mdl.arch = {0.2 0.1}据/pre>
Mdl=garch,属性:Description:“garch(3,2)条件方差模型(t分布)”分布:Name=“t”,DoF=5 P:3 Q:2常数:NaN garch:{NaN NaN NaN}在滞后[13]拱:{0.2 0.1}在滞后[12]偏移量:0据/pre>
用GARCH模型拟合1922-1999年丹麦名义股票收益率的年度时间序列。据/p>
加载据code class="literal">Data_Danish据/code>数据集。绘制名义回报率(据code class="literal">天然橡胶据/code>).据/p>
加载据span style="color:#A020F0">Data_Danish据/span>;nr = dataTable.rn;数字;情节(日期,NR);抓住据span style="color:#A020F0">在据/span>;情节([日期(1)日期(结束)],[0 0],据span style="color:#A020F0">r:'据/span>);据span style="color:#228B22">%plot y = 0据/span>抓住据span style="color:#A020F0">关据/span>;标题(据span style="color:#A020F0">“丹麦名义股票回报”据/span>);ylabel (据span style="color:#A020F0">'标称返回(%)'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);据/pre>
名义收益序列似乎有一个非零的条件平均抵消,似乎表现出波动聚类。也就是说,前几年的变异性比后几年小。对于本例,假设GARCH(1,1)模型适用于这个系列。据/p>
创建GARCH(1,1)模型。默认情况下,条件平均偏移量为零。若要估计偏移量,请指定为据code class="literal">南据/code>.据/p>
Mdl = garch (据span style="color:#A020F0">“加什拉格”据/span>,1,据span style="color:#A020F0">“ARCHLags”据/span>,1,据span style="color:#A020F0">“抵消”据/span>、南);据/pre>
将GARCH(1,1)模型适合数据。据/p>
EstMdl =估计(Mdl、nr);据/pre>
GARCH(1,1)条件方差模型与偏移(高斯分布):值StandardError的TStatistic p值_________ _____________ __________ _________常数0.0044476 0.007814 0.56918 0.56923 GARCH {1} 0.84932 0.26495 3.2056 0.0013477 ARCH {1} 0.07325 0.14953 0.48986 0.62423 0.11227偏移0.039214 2.8629 0.0041974据/pre>
模拟条件差异或回复,通过据code class="literal">EstMdl据/code>来据code class="literal">模拟据/code>.据/p>
预测创新,通过据code class="literal">EstMdl据/code>来据code class="literal">预测据/code>.据/p>
EstMdl据/code>是完全指定的据code class="literal">加油据/code>模型对象。也就是说,它不包含据code class="literal">南据/code>值。您可以通过使用生成残差来评估模型的充分性据code class="literal">推断据/code>,然后分析它们。据/p>
模拟完全指定的条件方差或响应路径据code class="literal">加油据/code>模型对象。也就是说,从估计的情况下模拟据code class="literal">加油据/code>模型或已知的据code class="literal">加油据/code>您指定所有参数值的模型。据/p>
加载据code class="literal">Data_Danish据/code>数据集。据/p>
加载据span style="color:#A020F0">Data_Danish据/span>;nr = dataTable.rn;据/pre>
创建具有未知条件平均偏移量的GARCH(1,1)模型。将模型与年度名义收益率系列相匹配。据/p>
Mdl = garch (据span style="color:#A020F0">“加什拉格”据/span>,1,据span style="color:#A020F0">“ARCHLags”据/span>,1,据span style="color:#A020F0">“抵消”据/span>、南);EstMdl =估计(Mdl、nr);据/pre>
GARCH(1,1)条件方差模型与偏移(高斯分布):值StandardError的TStatistic p值_________ _____________ __________ _________常数0.0044476 0.007814 0.56918 0.56923 GARCH {1} 0.84932 0.26495 3.2056 0.0013477 ARCH {1} 0.07325 0.14953 0.48986 0.62423 0.11227偏移0.039214 2.8629 0.0041974据/pre>
从估计的GARCH模型中模拟每个时期的100条条件方差和响应路径。据/p>
numObs =元素个数(nr);据span style="color:#228B22">%样本大小(t)据/span>numpaths = 100;据span style="color:#228B22">百分比的仿真路径数量据/span>rng (1);据span style="color:#228B22">%的再现性据/span>[VSim, YSim] =模拟(EstMdl numObs,据span style="color:#A020F0">“NumPaths”据/span>,numpaths);据/pre>
绘制平均值和97.5%和2.5%百分位的模拟路径。将模拟统计信息与原始数据进行比较。据/p>
VSIM据/code>和据code class="literal">伊西姆据/code>是据code class="literal">T.据/code>——- - - - - -据code class="literal">numPaths据/code>矩阵。行对应一个采样周期,列对应一个模拟路径。据/p>
vsimbar =均值(vsim,2);VSIMCI = Smianile(VSIM,[0.025 0.975],2);ysimbar =均值(ysim,2);ysimci = stantile(ysim,[0.025 0.975],2);数字;子图(2,1,1);h1 = plot(日期,vsim,据span style="color:#A020F0">“颜色”据/span>,0.8 *那些(1,3));抓住据span style="color:#A020F0">在据/span>;h2 =情节(日期、VSimBar据span style="color:#A020F0">'k-'据/span>那据span style="color:#A020F0">'行宽'据/span>2);h3 =情节(日期、VSimCI据span style="color:#A020F0">'r--'据/span>那据span style="color:#A020F0">'行宽'据/span>2);抓住据span style="color:#A020F0">关据/span>;标题(据span style="color:#A020F0">'模拟条件差异'据/span>);ylabel (据span style="color:#A020F0">的电导率。var。'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);子图(2,1,2);h1 = plot(日期,ysim,据span style="color:#A020F0">“颜色”据/span>,0.8 *那些(1,3));抓住据span style="color:#A020F0">在据/span>;h2 = plot(日期,ysimbar,据span style="color:#A020F0">'k-'据/span>那据span style="color:#A020F0">'行宽'据/span>,2); h3=绘图(日期、时间、,据span style="color:#A020F0">'r--'据/span>那据span style="color:#A020F0">'行宽'据/span>2);抓住据span style="color:#A020F0">关据/span>;标题(据span style="color:#A020F0">'模拟名义回报'据/span>);ylabel (据span style="color:#A020F0">'标称返回(%)'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);图例([H1(1)H2 H3(1)],{据span style="color:#A020F0">'模拟路径'据/span>“的意思是”据/span>'信心界'据/span>},据span style="color:#0000FF">...据/span>'字体大小'据/span>7,据span style="color:#A020F0">“位置”据/span>那据span style="color:#A020F0">“西北”据/span>);据/pre>
从完全指定的预测条件差异据code class="literal">加油据/code>模型对象。也就是说,根据估计做出的预测据code class="literal">加油据/code>模型或已知的据code class="literal">加油据/code>您指定所有参数值的模型。示例随之而来据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">估计GARCH模型据/a>.据/p>
加载据code class="literal">Data_Danish据/code>数据集。据/p>
加载据span style="color:#A020F0">Data_Danish据/span>;nr = dataTable.rn;据/pre>
创建一个具有未知条件平均偏移量的GARCH(1,1)模型,并将该模型拟合到年、名义收益率序列。据/p>
Mdl = garch (据span style="color:#A020F0">“加什拉格”据/span>,1,据span style="color:#A020F0">“ARCHLags”据/span>,1,据span style="color:#A020F0">“抵消”据/span>、南);EstMdl =估计(Mdl、nr);据/pre>
GARCH(1,1)条件方差模型与偏移(高斯分布):值StandardError的TStatistic p值_________ _____________ __________ _________常数0.0044476 0.007814 0.56918 0.56923 GARCH {1} 0.84932 0.26495 3.2056 0.0013477 ARCH {1} 0.07325 0.14953 0.48986 0.62423 0.11227偏移0.039214 2.8629 0.0041974据/pre>
预测使用估计的GARCH模型将名义回报系列10年的条件方差。将整个返回系列指定为预先观察。该软件使用预先观察和模型infers infers预先条件差异。据/p>
numperiods = 10;VF =预测(Estmdl,Numperiods,NR);据/pre>
绘制名义回报的预测条件差异。将预测与观察到的有条件差异进行比较。据/p>
v =推断(estmdl,nr);数字;情节(日期,v,据span style="color:#A020F0">'k:'据/span>那据span style="color:#A020F0">'行宽'据/span>2);抓住据span style="color:#A020F0">在据/span>;绘图(日期(结束):日期(结束)+ 10,[v(结束); vf],据span style="color:#A020F0">'r'据/span>那据span style="color:#A020F0">'行宽'据/span>2);标题(据span style="color:#A020F0">'预测名义回报的条件差异'据/span>);ylabel (据span style="color:#A020F0">'条件差异'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);传奇({据span style="color:#A020F0">'估计样本条件。变种据/span>那据span style="color:#A020F0">'预测圣章。var。'据/span>},据span style="color:#0000FF">...据/span>“位置”据/span>那据span style="color:#A020F0">'最好的事物'据/span>);据/pre>
一种据em class="firstterm">加油模型据/em>是一个动态模型,用于解决创新过程中的条件异方差或波动聚类。当创新过程没有显著的自相关,但过程的方差随时间变化时,就会发生波动聚类。据/p>
GARCH模型假定当前条件方差是这些线性过程的总和,每个项都有系数:据/p>
过去条件方差(GARCH分量或多项式)据/p>
过去平方创新(拱形组件或多项式)据/p>
创新均值和条件方差模型的常数偏移据/p>
考虑时间序列据/p>
在哪里据span class="inlineequation"> garch(据em class="varname">P.据/em>那据em class="varname">问:据/em>条件方差过程,据span class="inlineequation"> ,具有据/p>
在滞后运算符符号中,模型是据/p>
该表显示了变量如何对应于据code class="literal">加油据/code>模型对象。据/p>
变量据/th> | 描述据/th> | 财产据/th> |
---|---|---|
μ据/em> | 创新意味着模型恒定偏移据/td> | “抵消”据/code> |
κ据/em>> 0据/td>
条件方差模型常数据/td>
| “不变”据/code> | |
GARCH分量系数据/td> | “四国”据/code> |
|
拱分量系数据/td> | '拱'据/code> |
|
Z.据sub>T.据/sub> | 均值为0、方差为1的独立随机变量序列据/td> | '分配'据/code> |
对于实质性和积极性,GARCH模型使用这些约束:据/p>
恩格尔的原始拱(据em class="varname">问:据/em>)模型相当于GARCH(0,据em class="varname">问:据/em>) 规格。据/p>
当正冲击和负冲击对波动性的贡献相等时,GARCH模型是合适的据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">[1]据/a>.据/p>
您可以指定据code class="literal">加油据/code>模型作为条件均值和方差模型的组成的一部分。有关详细信息,请参阅据a href="//www.tatmou.com/es/es/help/econ/arima.html">阿玛玛据/code>.据/p>
Tsay, r.s。据em class="citetitle">财务时间序列分析据/em>.3 ed。Hoboken,NJ:2010年John Wiley&Sons,Inc。据/p>
阿玛玛据/code>
|据span itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">egarch据/code>
|据span itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">gjr据/code>
Tiene UnaVersiónModififada de Este Ejegro。¿desea abrir este ejegro ejemero con modififiones?据/p>
有一个对应于MATLAB的代码:据/p>
ejecute el comandoinsuciéndoloen la Ventana de comandos de matlab。los navegadores网站没有adminiten comandos de matlab。据/p>
选择一个网站,在那里获得翻译的内容,并看到当地的活动和优惠。根据您的位置,我们建议您选择:据strong class="recommended-country">.据/p> 选择据span class="recommended-country">网站据/a>
您还可以从以下列表中选择网站:据/p>
选择中国网站(以中文或英文)以获取最佳网站性能。其他MathWorks国家网站未优化您的位置。据/p>