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金融时间序列数据随机状态空间建模
学习整数阶时间序列可用于模型的随机过程。通过一个示例应用程序中,状态空间模型可以MathWorks工程师将向您展示如何定义,校准,估计,用于预测时间序列数据集。特别是,我们将估计的参数受欢迎Diebold-Li期限结构模型,以及模型的推断未被注意的因素。此外,期限结构模型的预测性能来源于状态方程方法是比更传统的两步方法使用最小二乘法和向量自回归。
亮点包括
- 计量经济学工具概述
- 状态空间建模
- Diebold-Li期限结构
的主持人
理查德•贝克是一个顾问工程师,一直在与全球金融客户,直接支持的计算金融集团MathWorks近18年。金宝app他的背景是最初在物理和信号处理,其次是一个工商管理硕士学位集中在金融和经济学。他是计量经济学的原作者的工具箱,金融工具箱也是一个因素。他目前的开发项目包括蒙特卡罗模拟的随机微分方程,以及评估,各种时间序列模型的模拟和预测。
记录:2014年8月5日
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