统计套利

统计套利，也称为统计套利基金，是一种计算密集的方法算法交易金融市场资产等股票和大宗商品。它包括根据预定义的或自适应的统计模型同时买卖证券组合。

统计套利技术是经典理论的现代变体协整的对交易策略。这一策略是基于短期均值回归原则和对冲策略，照顾整体市场风险。

对冲基金、共同基金和自营交易公司基于统计套利建立、测试和实施交易策略。一个有效的工作流程需要:

• 收集的数据数据库和行业标准数据处理
• 设计、测试和优化交易策略
• 应用先进的统计技术机器学习
• 执行CVaR组合优化
• 连接交易平台并管理订单工作流

有关更多信息，请参见MATLAB^®和工具箱数据处理,金融,计量经济学,统计数据,优化。