LaRéberlorliondesSériesentelesEstUneMéthodeDenistriquedePrédictionD'UneRéponseFasureBaséeSurl'Turaliquedesréponses(加上Connue Sous Le Nom dememiquesAutorébortress)et rotoftent de devonmiquesàpartir desprédicteursàpartir desprédicteursper perir desprédictiquesLaRéberlessdessériestempelles patelles vousaideràcrowentreetetprévoirle comportement desystèmesdynequesàpartir dedonnéesexpérisiveesouobsmationnelles。LaRéberlessdesSériesTemenellesEstgénéralestueriséeDansLeCadrede laModélisationet delaPrédictiondsdessystèmesÉconomiques。
vous pouvezdémarrerune分析dessériestempelles enCréantune matriice de Conception(\(x_t \)),易感d'Iditure les观察Actuelles etpasséesdesprédicteurstriéespar日期(\(t \))。套房,AppliquezLaMéthodeDesMoindresCarrésordinaire(OLS)AuModèledeRébersclesIngéaire多(MLR)
\ [y_t = x_t \ beta = u_t \]
POPENTENIR UNE估计de la关系LinéairedaLaponse(\(y_t \))avec la matrice de Conception。\(\ beta \)Repésenteles估计duparamètrelinéairequi doiventêtrecomuléeset(\(u_t \))Repésenteles termesrésiduels。LesTermesRésiduelsPeuventêtreétendusdansleModèleMLRRDEMANIèreàIditure les Effets d'hétéroscélationtitéud'Autocorrélation。
LES AutresModèlesQui渗透德捕获者La Domeyique deManière加透明技术:
- LesMoyèlesautorégressifsàmoyennemobileIntégréeavecPrédicteursexogènes(Arimax)
- LesModèlesderébersclussavecerrreurs desériestempelles Arima
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Le Choix duModèledépenddes Objectifs de Votre Analyze et desPropriétésdesdonnées。
Pul Plus D'Informations,Consultez La SectionConsacréeàlaOuthoMetrics Toolbox™。