GARCH条件方差时间序列模型据/p>
使用据code class="function">加油据/code>给出了一个单变量GARCH(广义自回归条件异方差)模型。这据code class="function">加油据/code>函数返回A.据code class="function">加油据/code>对象,指定函数的函数形式据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">加什(据em class="varname">P.据/em>那据em class="varname">问:据/em>)模型据/a>,并保存其参数值。据/p>
a的关键组成部分据code class="object">加油据/code>模型包括:据/p>
GARCH多项式,由滞后条件方差组成。程度用表示据em class="varname">P.据/em>.据/p>
拱多项式,由滞后的平方创新组成。程度用表示据em class="varname">问:据/em>.据/p>
P.据/em>和据em class="varname">问:据/em>分别是GARCH和ARCH多项式中的最大非零滞后。其他模型组件包括新息平均模型偏移量、条件方差模型常数和新息分布。据/p>
所有系数都是未知的(据code class="literal">南据/code>值)和可估计值,除非使用名称-值对参数语法指定它们的值。若要估计包含给定数据的全部或部分未知参数值的模型,请使用据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/garch.estimate.html">估计据/code>.对于完全指定的模型(所有参数值已知的模型),使用以下方法模拟或预测响应据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/garch.simulate.html">
模拟据/code>或据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/garch.forecast.html">
预测据/code>, 分别。据/p>
返回0度条件方差据code class="object">加油据/code>对象据/p>
Mdl据/code>= Garch.据/code>
创建GARCH条件方差模型对象(据code class="literal">Mdl据/code>)一个阶为的GARCH多项式据code class="literal">P.据/code>和一定程度的拱多项式据code class="literal">问:据/code>.GARCH和ARCH多项式包含从其度的1个滞后,并且所有系数都是据code class="literal">南据/code>价值观据/p>
Mdl据/code>= garch (据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/#d123e235484" class="intrnllnk">
P.据/code>那据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/#mw_130553e3-419d-43cd-9cb3-6b6e436ac8ee" class="intrnllnk">
问:据/code>)据/code>
此速记语法使您能够创建一个模板,在其中显式指定多项式次数。模型模板适用于无限制的参数估计,即无任何参数相等约束的估计。但是,创建模型后,您可以使用点表示法更改属性值。据/span>
套据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">性质据/a>或使用名称-值对参数的其他选项。把每个名字用引号括起来。例如,据code class="literal">'archlags',[1 4],'arch',{0.2 0.3}据/code>指定中的两个拱系数据code class="literal">拱据/code>在滞后据code class="literal">1据/code>和据code class="literal">4.据/code>.据/p>
Mdl据/code>= garch (据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">
名称,值据/code>)据/code>
这种简单的语法使您能够创建更灵活的模型。据/p>
速记语法为您提供了一种简单的方法来创建适用于无限制参数估计的模型模板。据/span>例如,要创建包含未知参数值的GARCH(1,2)模型,请输入:据/p>
mdl = garch(1,2);据/pre>
P.据/code>-据span itemprop="purpose">加入多项式学位据/span>
非负整数据/span>
GARCH多项式次数,指定为非负整数。在GARCH多项式中,在时间据em class="varname">T.据/em>,matlab.据sup>®据/sup>包括来自滞后的所有连续条件方差项据em class="varname">T.据/em>- 1通过滞后据em class="varname">T.据/em>-据code class="literal">P.据/code>.据/p>
您可以使用该参数使用该参数指定此参数据code class="function">加油据/code> 如果据code class="literal">P.据/code>> 0,则必须指定据code class="argument">问:据/code>作为正整数。据/p>
例子:据/strong> 数据类型:据/strong>(P,Q)据/code>仅限速记语法。据/p>
GARCH(1,1)据/code>
双重的据/code>
问:据/code>-据span itemprop="purpose">拱多项式程度据/span>
非负整数据/span>
拱多项式次数,指定为非负整数。在拱多项式中,在时间据em class="varname">T.据/em>,MATLAB包括来自滞后的所有连续平方创新项据em class="varname">T.据/em>- 1通过滞后据em class="varname">T.据/em>-据code class="literal">问:据/code>.据/p>
您可以使用该参数使用该参数指定此参数据code class="function">加油据/code> 如果据code class="literal">P.据/code>> 0,则必须指定据code class="argument">问:据/code>作为正整数。据/p>
例子:据/strong> 数据类型:据/strong>(P,Q)据/code>仅限速记语法。据/p>
GARCH(1,1)据/code>
双重的据/code>
指定可选的逗号分离对据code class="argument">名称,值据/code>论点。据code class="literal">名称据/code>是参数名称和据code class="literal">价值据/code>是对应的值。据code class="literal">名称据/code>必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数据code class="literal">name1,value1,...,namen,valuen据/code>.据/p>
手工语法使您能够创建一些或所有系数已知的模型。在评估期间,据code class="literal">估计据/code>对任何已知参数施加相等约束。据/span>
例子:据/strong>'拱门',[14],'拱门',{NaN}据/code>指定GARCH(0,4)模型和未知,但滞后的非零系数矩阵据code class="literal">1据/code>和据code class="literal">4.据/code>.据/span>
Garchlags.据/code>-据span itemprop="purpose">GARCH多项式滞后据/span>
1:P据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">唯一正整数的数字向量据/span>
GARCH多项式滞后,指定为逗号分隔对,由据code class="literal">“GARCHLags”据/code>和一个唯一正整数的数字向量。据/p>
加什拉格(据em class="replaceable">j据/code>)据/code>是对应于系数的滞后据code class="literal">加什{据em class="replaceable">j据/code>}据/code>.的长度据code class="literal">Garchlags.据/code>和据code class="property">GARCH据/code>必须是平等的。据/p>
假设所有GARCH系数(由据code class="property">GARCH据/code>财产)是积极的或据code class="literal">南据/code>价值观据code class="literal">马克斯(加什拉格)据/code>确定的值据code class="property">P.据/code>财产。据/p>
例子:据/strong>'garchlags',[1 4]据/code>
数据类型:据/strong>双重的据/code>
拱门据/code>-据span itemprop="purpose">拱多项式滞后据/span>
1:Q据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">唯一正整数的数字向量据/span>
拱多项式滞后,指定为逗号分隔对,由据code class="literal">“拱门”据/code>和一个唯一正整数的数字向量。据/p>
拱门(据em class="replaceable">j据/code>)据/code>是对应于系数的滞后据code class="literal">弓{据em class="replaceable">j据/code>}据/code>.的长度据code class="literal">拱门据/code>和据code class="property">拱据/code>必须是平等的。据/p>
假设所有ARCH系数(由据code class="property">拱据/code>财产)是积极的或据code class="literal">南据/code>价值观据code class="literal">max(archlags)据/code>确定的值据code class="property">问:据/code>财产。据/p>
例子:据/strong>“ARCHLags”,[1 - 4]据/code>
数据类型:据/strong>双重的据/code>
您可以使用名称值对参数语法创建模型对象时设置可写属性值,或者使用点表示法创建模型对象后。据/span>例如,要创建一个系数未知的GARCH(1,1)模型,然后指定a据em class="varname">T.据/em>创新分布具有未知程度的自由,进入:据/p>
此属性是只读的。据/p>
加入多项式程度,指定为非负整数。据code class="literal">P.据/code>系数为正或负的GARCH多项式中的最大滞后据code class="literal">南据/code>.滞后不到据code class="literal">P.据/code>系数可以等于0。据/p>
如果使用名称-值对参数来创建模型,那么MATLAB将实现这些备选方案之一(假设最大滞后系数为正或负)据code class="literal">南据/code>):据/p>
如果您指定据code class="argument">Garchlags.据/code>, 然后据code class="literal">P.据/code>是最大的指定滞后。据/p> 如果您指定据code class="property">GARCH据/code>, 然后据code class="literal">P.据/code>是指定值的元素数。如果您还指定了据code class="literal">Garchlags.据/code>, 然后据code class="object">加油据/code>用途据code class="literal">Garchlags.据/code>断定据code class="literal">P.据/code>反而。据/p> 否则据code class="literal">P.据/code>是据code class="literal">0.据/code>.据/p> 数据类型:据/strong> 此属性是只读的。据/p>
拱门多项式程度,指定为非负整数。据code class="literal">问:据/code>ARCH多项式的最大滞后系数是正的还是据code class="literal">南据/code>.滞后不到据code class="literal">问:据/code>系数可以等于0。据/p>
如果使用名称-值对参数来创建模型,那么MATLAB将实现这些备选方案之一(假设最大滞后系数为正或负)据code class="literal">南据/code>):据/p>
如果您指定据code class="argument">拱门据/code>, 然后据code class="literal">问:据/code>是最大的指定滞后。据/p> 如果您指定据code class="property">拱据/code>, 然后据code class="literal">问:据/code>是指定值的元素数。如果您还指定了据code class="literal">拱门据/code>, 然后据code class="object">加油据/code>使用其值来确定据code class="literal">问:据/code>反而。据/p> 否则据code class="literal">问:据/code>是据code class="literal">0.据/code>.据/p> 数据类型:据/strong> 条件方差模型常数,指定为正标量或据code class="literal">南据/code>价值据/p>
数据类型:据/strong> GARCH多项式系数,指定为正标量的细胞矢量或据code class="literal">南据/code>价值观据/p>
如果您指定据code class="argument">Garchlags.据/code>,则以下条件适用。据/p>
的长度据code class="literal">GARCH据/code>和据code class="literal">Garchlags.据/code>是平等的。据/p> 默认情况下,据code class="literal">GARCH据/code>是一个据code class="literal">numel(garchlags)据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>价值观据/p> 否则,需要满足以下条件。据/p>
长度据code class="literal">GARCH据/code>是据code class="property">P.据/code>.据/p> 默认情况下,据code class="literal">GARCH据/code>是一个据code class="literal">P.据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>价值观据/p> 中的系数据code class="literal">GARCH据/code>对应于基础模型中的系数据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/lagop.html"> 数据类型:据/strong> 拱形多项式系数,指定为正标量的细胞矢量或据code class="literal">南据/code>价值观据/p>
如果您指定据code class="argument">拱门据/code>,则以下条件适用。据/p>
的长度据code class="literal">拱据/code>和据code class="literal">拱门据/code>是平等的。据/p> 默认情况下,据code class="literal">拱据/code>是一个据code class="literal">numel(archlags)据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>价值观据/p> 否则,需要满足以下条件。据/p>
长度据code class="literal">拱据/code>是据code class="property">问:据/code>.据/p> 默认情况下,据code class="literal">拱据/code>是一个据code class="literal">问:据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>价值观据/p> 中的系数据code class="literal">拱据/code>对应于基础模型中的系数据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/lagop.html"> 数据类型:据/strong> 此属性是只读的。据/p>
模型无条件方差,指定为正标量。据/p>
无条件方差是据/p>
κ..据/em>为条件方差模型常数(据code class="property">常数据/code>).据/p>
数据类型:据/strong> 创新意味着模型偏移,或附加常数,指定为数字标量或据code class="literal">南据/code>价值据/p>
数据类型:据/strong> 条件概率分布的创新过程,指定为字符串或结构数组。据code class="object">加油据/code>将值存储为结构数组。据/p>
这据code class="literal">“景深”据/code>字段指定了据em class="varname">T.据/em>分布自由度参数。据/p>
如果您指定据code class="literal">“t”据/code>那据code class="literal">DOF.据/code>是据code class="literal">南据/code>默认情况下,您可以在创建模型后使用点符号更改其值。例如,据code class="literal">Mdl.Distribution.DoF=3据/code>.据/p> 如果提供结构数组来指定学生的据em class="varname">T.据/em>分布,然后您必须指定据code class="literal">'姓名'据/code>和据code class="literal">“景深”据/code>字段。据/p> 例子:据/strong> 模型描述,指定为字符串标量或字符向量。据code class="object">加油据/code>将值存储为字符串标量。例如,默认值描述了模型的参数形式据/span> 例子:据/strong> 数据类型:据/strong> 笔记据/strong> 所有据code class="literal">南据/code>-有值模型参数,包括系数和据em class="varname">T.据/em>-Inovation分布的自由度(如果存在)是可评估的。当你通过它的结果据code class="object">加油据/code>对象和数据据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/garch.estimate.html">mdl = garch('garchlags',1,'archlags',1);mdl.distribution =“t”;据/pre>
P.据/code>
-据span itemprop="purpose">加入多项式学位据/span>
非负整数据/span>P.据/code>指定初始化模型所需的前样本条件方差的最小数目。据/p>
双重的据/code>
问:据/code>
-据span itemprop="purpose">拱多项式程度据/span>
非负整数据/span>问:据/code>指定启动模型所需的最小采样前创新次数。据/p>
双重的据/code>
常数据/code>
-据span itemprop="purpose">条件方差模型常数据/span>南据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">正标量据/span>双重的据/code>
GARCH据/code>
-据span itemprop="purpose">加入多项式系数据/span>
正标量的细胞载体据code class="literal">南据/code>价值据/span>
加什{据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数吗据code class="literal">加什拉格(据em class="replaceable">
j据/code>)据/code>.据/p>
加什{据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数吗据em class="replaceable">
j据/code>.据/p>
拉各普据/code>滞后运算符多项式,并接受近似零公差排除测试。如果将系数设置为据code class="literal">1e–12据/code>或以下,据code class="object">加油据/code>不包括该系数及其相应的滞后时间据code class="literal">Garchlags.据/code>来自模型。据/p>
细胞据/code>
拱据/code>
-据span itemprop="purpose">拱多项式系数据/span>
正标量的细胞载体据code class="literal">南据/code>价值据/span>
弓{据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数吗据code class="literal">拱门(据em class="replaceable">
j据/code>)据/code>.据/p>
弓{据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数吗据em class="replaceable">
j据/code>.据/p>
拉各普据/code>滞后运算符多项式,并接受近似零公差排除测试。如果将系数设置为据code class="literal">1e–12据/code>或以下,据code class="object">加油据/code>不包括该系数及其相应的滞后时间据code class="literal">拱门据/code>来自模型。据/p>
细胞据/code>
UnconditionalVariance据/code>
-据span itemprop="purpose">模型无条件方差据/span>
正标量据/span>双重的据/code>
抵消据/code>
-据span itemprop="purpose">创新意味着模型偏移据/span>0.据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">数字标量据/span>|据span itemprop="inputvalue">南据/code>
双重的据/code>
分布据/code>
-据span itemprop="purpose">有条件概率分布创新过程据/span>“高斯”据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">“t”据/code>
|据span itemprop="inputvalue">结构阵列据/span>
分布据/th>
细绳据/th>
结构阵列据/th>
高斯分布据/td>
“高斯”据/code>
结构(“名称”,“高斯”)据/code>
学生的据em class="varname">T.据/em>
“t”据/code>
结构('Name','t','DoF',DoF)据/code>
DOF.据/code>> 2或据code class="literal">DOF.据/code>=据code class="literal">南据/code>.据/p>
DOF.据/code>这是可贵的。据/p>
结构('Name','t','DoF',10)据/code>
描述据/code>
-据span itemprop="purpose">模型描述据/span>
字符串标量据/span>|据span itemprop="inputvalue">特征向量据/span>“GARCH(1,1)条件方差模型(高斯分布)”据/code>.据/p>
'描述','模型1'据/code>
一串据/code>|据code>char据/code>
估计据/code>,Matlab估计所有据code class="literal">南据/code>- 值参数。在评估期间,据code class="function">估计据/code>将已知参数视为平等约束,即,据code class="function">估计据/code>保存以其值固定的任何已知参数。据/span>
创建默认值据code class="literal">加油据/code>建模对象并使用点表示法指定其参数值。据/p>
创建一个GARCH(0,0)模型。据/p>
Mdl=garch据/pre>
描述:“garch(0,0)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name = "高斯" P: 0 Q: 0 Constant: NaN GARCH: {} ARCH: {} Offset: 0据/pre>
使用点表示法指定滞后的两个未知拱形系数。据/p>
这据code class="literal">问:据/code>和据code class="literal">拱据/code>属性更新为据code class="literal">2据/code>和据code class="literal">{南南}据/code>.两个拱系数与滞后1和滞后2相关。据/p>
Mdl据/code>是一个据code class="literal">加油据/code>模型。它包含一个未知常数,其偏移量为据code class="literal">0.据/code>,创新分布为据code class="literal">'高斯'据/code>。该模型没有GARCH或ARCH多项式。据/p>
mdl.arch = {nan nan}据/pre>
MDL =带有物业的GARCH:说明:“GARCH(0,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:名称=“高斯”P:0 Q:2常数:南加赫:{}拱:{南纳}滞后[1 2]偏移量:0据/pre>
创建一个据code class="literal">加油据/code>模型使用速记表示法据code class="literal">garch(P,Q)据/code>哪里据code class="literal">P.据/code>是加粗多项式的程度和据code class="literal">问:据/code>是拱多项式的阶数。据/p>
创建一个GARCH(3,2)模型。据/p>
Mdl=garch(3,2)据/pre>
Mdl=garch,属性:Description:“garch(3,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name=“Gaussian”P:3 Q:2常数:NaN garch:{NaN NaN NaN NaN NaN}在滞后[1 2]处拱:{NaN NaN NaN}偏移量:0据/pre>
包括条件方差模型常数据/p> 排除条件平均模型偏移量(即偏移量为)据code class="literal">0.据/code>)据/p> 包括拱门和加入滞后运营商多项式的所有滞后术语,直到滞后据code class="literal">问:据/code>和据code class="literal">P.据/code>, 分别据/p>Mdl据/code>是一个据code class="literal">加油据/code>模型对象。的所有属性据code class="literal">Mdl据/code>,除了据code class="literal">P.据/code>那据code class="literal">问:据/code>,据code class="literal">分布据/code>是据code class="literal">南据/code>值。默认情况下,软件:据/p>
Mdl据/code>仅指定GARCH模型的函数形式。因为它包含未知的参数值,所以可以传递据code class="literal">Mdl据/code>和时间序列数据据code class="literal">估计据/code>估计参数。据/p>
创建一个据code class="literal">加油据/code>使用名称值对参数的模型。据/p>
指定一个GARCH(1,1)模型。默认情况下,条件平均模型偏移量为零。指定偏移量为据code class="literal">南据/code>.据/p>
Mdl=garch(据span style="color:#A020F0">“GARCHLags”据/span>1.据span style="color:#A020F0">“拱门”据/span>1.据span style="color:#A020F0">“抵消”据/span>,楠)据/pre>
Mdl=garch,带属性:Description:“带偏移量的garch(1,1)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name=“Gaussian”P:1 Q:1常数:NaN garch:{NaN}滞后[1]拱:{NaN}滞后[1]偏移量:NaN据/pre>
自从据code class="literal">Mdl据/code>包含据code class="literal">南据/code>价值观据code class="literal">Mdl据/code>仅适用于估算。通过据code class="literal">Mdl据/code>和时间序列数据据code class="literal">估计据/code>.据/p>
Mdl据/code>是一个据code class="literal">加油据/code>模型对象。该软件将所有参数(模型对象的属性设置为据code class="literal">南据/code>,除了据code class="literal">P.据/code>那据code class="literal">问:据/code>,据code class="literal">分布据/code>.据/p>
创建具有平均偏移量的GARCH(1,1)模型,据/p>
哪里据span class="inlineequation">
和据span class="inlineequation"> 是一个独立和相同的分布式标准高斯过程。据/p>
Mdl=garch(据span style="color:#A020F0">“常数”据/span>,0.0001,据span style="color:#A020F0">“加奇”据/span>,0.75,据span style="color:#0000FF">...据/span>'拱'据/span>,0.1,据span style="color:#A020F0">“抵消”据/span>,0.5)据/pre>
Mdl=garch,属性:Description:“带偏移量的garch(1,1)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name=“Gaussian”P:1 Q:1常数:0.0001 garch:{0.75}滞后[1]拱:{0.1}滞后[1]偏移量:0.5据/pre>
加油据/code>为未使用名称-值对参数指定的任何属性指定默认值。据/p>
访问文件的属性据code class="literal">加油据/code>使用点表示法建模对象。据/p>
创建一个据code class="literal">加油据/code>模型对象。据/p>
Mdl=garch(3,2)据/pre>
Mdl=garch,属性:Description:“garch(3,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name=“Gaussian”P:3 Q:2常数:NaN garch:{NaN NaN NaN NaN NaN}在滞后[1 2]处拱:{NaN NaN NaN}偏移量:0据/pre>
从模型中去掉第二个GARCH项。即,指定第二滞后条件方差的GARCH系数为据code class="literal">0.据/code>.据/p>
Mdl。GARCH {2} = 0据/pre>
Mdl=garch,属性:Description:“garch(3,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name=“Gaussian”P:3 Q:2常数:NaN garch:{NaN NaN NaN}在滞后[13]拱:{NaN NaN}在滞后[12]偏移量:0据/pre>
GARCH多项式具有与滞后1和3对应的两个未知参数。据/p>
显示干扰的分布。据/p>
Mdl。分布据/pre>
ans =据span class="emphasis">结构体字段:据/em>名称:“高斯”据/pre>
干扰是高斯的平均值0和方差1。据/p>
指定基础I.I.D.扰动具有据span class="emphasis">T.据/em>五自由度分布。据/p>
指定拱系数对于第一个滞后为0.2,对于第二个滞后为0.1。据/p>
要估算剩余的参数,可以通过据code class="literal">Mdl据/code>和你的数据据code class="literal">估计据/code>并使用指定的参数作为平等约束。或者,您可以通过将完全指定的模型传递给GADCH模型来指定参数值的其余部分,然后通过将完全指定的模型进行模拟或预测来自GADCH模型的条件方差据code class="literal">模拟据/code>或据code class="literal">预测据/code>, 分别。据/p>
mdl.distribution = struct(据span style="color:#A020F0">'姓名'据/span>那据span style="color:#A020F0">'T'据/span>那据span style="color:#A020F0">“景深”据/span>5)据/pre>
描述:“garch(3,2)条件方差模型(t分布)”分布:Name = "t", DoF = 5 P: 3 Q: 2 Constant: NaN GARCH: {NaN NaN} at lag [1 3] ARCH: {NaN NaN} at lag [1 2] Offset: 0据/pre>
mdl.arch = {0.2 0.1}据/pre>
描述:“garch(3,2)条件方差模型(t分布)”分布:Name = "t", DoF = 5 P: 3 Q: 2 Constant: NaN GARCH: {NaN NaN} at lag [1 3] ARCH: {0.2 0.1} at lag [1 2] Offset: 0据/pre>
用GARCH模型拟合1922-1999年丹麦名义股票收益的年度时间序列。据/p>
加载据code class="literal">data_danish.据/code>数据集。绘制名义收益(据code class="literal">天然橡胶据/code>).据/p>
加载据span style="color:#A020F0">data_danish.据/span>;nr=DataTable.RN;图形;绘图(日期,nr);保留据span style="color:#A020F0">在…上据/span>;情节([日期(1)日期(结束)],[0 0],据span style="color:#A020F0">“:”据/span>);据span style="color:#228B22">%图y=0据/span>抓住据span style="color:#A020F0">从据/span>; 头衔(据span style="color:#A020F0">“丹麦名义股票回报”据/span>);伊莱贝尔(据span style="color:#A020F0">'标称返回(%)'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);据/pre>
标称回报系列似乎具有非零条件平均偏移,似乎表现出波动率聚类。也就是说,比以后几年的多年更小的变化较小。对于此示例,假设GARCH(1,1)模型适用于该系列。据/p>
创建一个GARCH(1,1)模型。条件平均偏移量默认为零。要估计偏移量,指定它为据code class="literal">南据/code>.据/p>
Mdl=garch(据span style="color:#A020F0">“GARCHLags”据/span>1.据span style="color:#A020F0">“拱门”据/span>1.据span style="color:#A020F0">“抵消”据/span>、南);据/pre>
将GARCH(1,1)模型与数据拟合。据/p>
EstMdl=估计值(Mdl,nr);据/pre>
GARCH(1,1)条件方差模型与偏移(高斯分布):值StandardError的TStatistic p值_________ _____________ __________ _________常数0.0044476 0.007814 0.56918 0.56923 GARCH {1} 0.84932 0.26495 3.2056 0.0013477 ARCH {1} 0.07325 0.14953 0.48986 0.62423 0.11227偏移0.039214 2.8629 0.0041974据/pre>
模拟条件差异或回复,通过据code class="literal">EstMdl据/code>到据code class="literal">模拟据/code>.据/p>
预测创新,通过据code class="literal">EstMdl据/code>到据code class="literal">预测据/code>.据/p>
EstMdl据/code>是完全指定的据code class="literal">加油据/code>模型对象。也就是说,它不包含据code class="literal">南据/code>价值观您可以通过使用残差来评估模型的充分性据code class="literal">推断出据/code>,然后进行分析。据/p>
从完全指定的路径模拟条件方差或响应路径据code class="literal">加油据/code>模型对象。也就是说,从估计的据code class="literal">加油据/code>模型或已知的据code class="literal">加油据/code>您指定所有参数值的模型。据/p>
加载据code class="literal">data_danish.据/code>数据集。据/p>
加载据span style="color:#A020F0">data_danish.据/span>;nr=DataTable.RN;据/pre>
建立一个条件平均偏移量未知的GARCH(1,1)模型。将模型与年度名义收益系列相匹配。据/p>
Mdl=garch(据span style="color:#A020F0">“GARCHLags”据/span>1.据span style="color:#A020F0">“拱门”据/span>1.据span style="color:#A020F0">“抵消”据/span>EstMdl=估计值(Mdl,nr);据/pre>
GARCH(1,1)条件方差模型与偏移(高斯分布):值StandardError的TStatistic p值_________ _____________ __________ _________常数0.0044476 0.007814 0.56918 0.56923 GARCH {1} 0.84932 0.26495 3.2056 0.0013477 ARCH {1} 0.07325 0.14953 0.48986 0.62423 0.11227偏移0.039214 2.8629 0.0041974据/pre>
从估计的GARCH模型中模拟每个周期的100条条件方差和响应路径。据/p>
numObs=numel(nr);据span style="color:#228B22">%样本量(T)据/span>numpaths = 100;据span style="color:#228B22">百分比的仿真路径数量据/span>RNG(1);据span style="color:#228B22">重复性的%据/span>[vsim,ysim] =模拟(estmdl,numobs,据span style="color:#A020F0">“NumPaths”据/span>,numpaths);据/pre>
绘制平均值和97.5%和2.5%百分位的模拟路径。将模拟统计信息与原始数据进行比较。据/p>
VSIM据/code>和据code class="literal">YSim据/code>是据code class="literal">T.据/code>-经过-据code class="literal">numpaths.据/code>矩阵。行对应于采样周期,列对应于模拟路径。据/p>
VSimBar=平均值(VSim,2);VSimCI=分位数(VSim,[0.025 0.975],2);YSimBar=平均值(YSim,2);YSimCI=分位数(YSim,[0.025 0.975],2);图;子地块(2,1,1);h1=绘图(日期,VSim,据span style="color:#A020F0">'颜色'据/span>,0.8 *那些(1,3));抓住据span style="color:#A020F0">在…上据/span>;h2=绘图(日期、VSimBar、,据span style="color:#A020F0">'k-'据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>,2); h3=绘图(日期、VSimCI、,据span style="color:#A020F0">“r——”据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>2);抓住据span style="color:#A020F0">从据/span>; 头衔(据span style="color:#A020F0">“模拟条件方差”据/span>);伊莱贝尔(据span style="color:#A020F0">'条件。var。'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);子图(2,1,2);h1 = plot(日期,ysim,据span style="color:#A020F0">'颜色'据/span>,0.8 *那些(1,3));抓住据span style="color:#A020F0">在…上据/span>;h2=绘图(日期、时间、,据span style="color:#A020F0">'k-'据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>2);h3 =情节(日期、YSimCI据span style="color:#A020F0">“r——”据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>2);抓住据span style="color:#A020F0">从据/span>; 头衔(据span style="color:#A020F0">'模拟名义回报'据/span>);伊莱贝尔(据span style="color:#A020F0">'标称返回(%)'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>); 图例([h1(1)h2 h3(1)]{据span style="color:#A020F0">“模拟路径”据/span>'意思'据/span>'信心界'据/span>},据span style="color:#0000FF">...据/span>“字体大小”据/span>7,据span style="color:#A020F0">“位置”据/span>那据span style="color:#A020F0">“西北”据/span>);据/pre>
预测从一个完全指定的条件方差据code class="literal">加油据/code>模型对象。也就是说,从估计的预测据code class="literal">加油据/code>模型或已知的据code class="literal">加油据/code>您指定所有参数值的模型。示例随之而来据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">估计GARCH模型据/a>.据/p>
加载据code class="literal">data_danish.据/code>数据集。据/p>
加载据span style="color:#A020F0">data_danish.据/span>;nr=DataTable.RN;据/pre>
创建具有未知条件平均偏移的GARCH(1,1)模型,并将模型适合年度标称回报系列。据/p>
Mdl=garch(据span style="color:#A020F0">“GARCHLags”据/span>1.据span style="color:#A020F0">“拱门”据/span>1.据span style="color:#A020F0">“抵消”据/span>EstMdl=估计值(Mdl,nr);据/pre>
GARCH(1,1)条件方差模型与偏移(高斯分布):值StandardError的TStatistic p值_________ _____________ __________ _________常数0.0044476 0.007814 0.56918 0.56923 GARCH {1} 0.84932 0.26495 3.2056 0.0013477 ARCH {1} 0.07325 0.14953 0.48986 0.62423 0.11227偏移0.039214 2.8629 0.0041974据/pre>
使用估计的GARCH模型预测未来10年名义收益率序列的条件方差。将整个返回序列指定为采样前观测值。软件使用预采样观测值和模型推断预采样条件方差。据/p>
numperiods = 10;VF =预测(Estmdl,Numperiods,NR);据/pre>
绘制名义回报的预测条件差异。将预测与观察到的有条件差异进行比较。据/p>
v=推断(EstMdl,nr);图形;绘图(日期,v,据span style="color:#A020F0">“k:”据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>2);抓住据span style="color:#A020F0">在…上据/span>;绘图(日期(结束):日期(结束)+ 10,[v(结束); vf],据span style="color:#A020F0">'r'据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>,2);头衔(据span style="color:#A020F0">'预测名义回报的条件差异'据/span>);伊莱贝尔(据span style="color:#A020F0">'条件差异'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);传奇({据span style="color:#A020F0">“估计样品电导率。var。'据/span>那据span style="color:#A020F0">'预测圣章。var。'据/span>},据span style="color:#0000FF">...据/span>“位置”据/span>那据span style="color:#A020F0">'最好的事物'据/span>);据/pre>
一种据em class="firstterm">GARCH模型据/em>是一种动态模型,用于解决创新过程中的条件异方差或波动率聚类问题。当创新过程不表现出显著的自相关,但过程的方差随时间变化时,就会发生波动率聚类。据/p>
GARCH模型假设当前条件方差是这些线性过程的和,每一项的系数为:据/p>
过去的条件方差(GARCH分量或多项式)据/p>
过去的平方创新(拱组件或多项式)据/p>
创新均值和条件方差模型的常数补偿据/p>
考虑时间序列据/p>
哪里据span class="inlineequation"> garch(据em class="varname">P.据/em>那据em class="varname">问:据/em>)条件方差过程,据span class="inlineequation"> ,有表格据/p>
在滞后算子表示法中,模型为据/p>
的属性对应的变量据code class="literal">加油据/code>模型对象。据/p>
多变的据/th> | 描述据/th> | 财产据/th> |
---|---|---|
μ.据/em> | 创新意味着模型恒定偏移据/td> | “抵消”据/code> |
κ..据/em>> 0.据/td>
条件方差模型常数据/td>
| “常数”据/code> | |
GARCH分量系数据/td> | “加奇”据/code> |
|
拱分量系数据/td> | '拱'据/code> |
|
Z.据sub>T.据/sub> | 一系列均值为0,方差为1的独立随机变量据/td> | “分配”据/code> |
对于实质性和积极性,GARCH模型使用这些约束:据/p>
恩格尔的原始拱门(据em class="varname">问:据/em>)模型相当于一个GARCH(0,据em class="varname">问:据/em>)规格。据/p>
当等量的正、负冲击对波动性的贡献相等时,GARCH模型是合适的据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">[1]据/a>.据/p>
你可以指定据code class="literal">加油据/code>模型作为条件均值和方差模型的组成的一部分。有关详细信息,请参阅据a href="//www.tatmou.com/fr/help/econ/arima.html">阿玛玛据/code>.据/p>
[1] 蔡,R.S。据em class="citetitle">金融时间序列分析据/em>. 第三版:新泽西州霍博肯:约翰·威利父子公司,2010年。据/p>
指数广义自回归条件异方差据/code>
|据span itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">GJR.据/code>
|据span itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">阿玛玛据/code>
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Pour exécuter la command, saisissez-la dans la fenêtre de command de MATLAB。Les navigateurs web ne支金宝app持pas Les命令MATLAB。据/p>
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