风险管理工具箱
DévelopperdesModèlesderisqueetréalisersdeSimulationsde Risque
风险管理工具箱™提供modélisation和模拟mathématique de risque de crédit和risque de marché的功能。您的pouvez modéliser les probabilités de défaut, créer des记分卡de crédit,分析器les portefeuilles de crédits et backtester les modèles afin d’estimer les pertes financières attents。客户和企业(消费者和公司信贷风险)和marché的风险。她理解一个应用程序opérations的自动和manuelle的分类变量的记分卡crédit。Elle建议également模拟分析器的风险值为crédit,我们可以将其返回测试值为évaluer风险值(VaR)和条件风险值(CVaR)。
EN Savoir Plus:
压力测试
Templyuez联合国压力测试et des分析deSensibilité血管Les Portefeuilles金融家。
Modélisation des pertes de crédit attents(终生预期信用损失)
estimez les pertes deCrédit出席EnConformitéAvecLesRéglementsNenMatièredeRisques告诉Que Cecl等9。
Calcul des Fonds Propresrèglentaires
Calculez Les Exigences de Fonds PropresRéglentaireset la值 - 风险Avec LeModèleasymptotiqueàensefeurde Risque(Asrf)。
Modélisation de scorecards de crédit
Utilisez L'Application Binning ExplorerPoundévelopperdescolecards deCréditsZhipant des algorimes de binning自动件ou En ajustant les bords et en Fusionnant / fractionnant les课程DeManière互动。Vous PouvezÉgalement适配器联合国ModèleLogistique,Obtenir des Points et联合国得分,Et Calcular LaProbabilitédedéfaut。
仿真杜里萨德德克里特
Temputionz des仿真àl'aidede copulesbaséessur laprobabilitédedéfautou la迁移de notant deCrédit(信用评级迁移)倒分析仪Les Risques des Portefeuilles deCrédit。
估算desparamètresde lisque
Estimez la probabilité de défaut (PD) à l'aide de différentes méthodes, notamment les modèles structurels, les modèles à forme réduite, la migration de notations de crédit et d'autres接近统计学。另外,您可以使用风险管理工具箱来计算浓度的不良指数。
反向测试风险值(VaR)
LesModèlesde Breaktesting Pour La Var de风险管理工具箱合比Le Test Tricolore,Le Test Binomial et Les Tests de Kupiec,de Christoffersen et de Haas。
条件风险值(CVaR)反向测试
LesModèlesdeCvarCrennentLES TestingNels,IncOrditionNels et Stimentiles。