金融工具箱功能
按字母顺序列表
按类别
数据预处理
现在 |
当前日期和时间为序列号 |
今天 |
当前日期 |
datefind |
矩阵中日期的索引 |
datevec |
将日期和时间转换为组件的向量 |
datetime |
表示时间点的数组 |
一天 |
月几号 |
eomdate |
本月最后日期 |
小时 |
日期或时间的小时 |
lweekdate |
本月最后一个工作日出现的日期 |
第二个 |
日期或时间的秒 |
一分钟 |
日期或时间的分钟 |
月 |
日期月份 |
个月 |
日期之间的整个月数 |
nweekdate |
当月工作日的具体发生日期 |
weeknum |
一年中的星期 |
一年 |
日期 |
yeardays |
一年中的天数 |
date2time |
日期中的时间和频率 |
datedisp |
显示日期条目 |
datenum |
将日期和时间转换为序列号 |
datestr |
将日期和时间转换为字符串格式 |
m2xdate |
MATLAB date to Excel serial date number |
time2date |
时间和频率 |
uicalendar |
图形日历 |
x2mdate |
Excel序列日期编号转换为MATLAB序列日期编号或日期时间格式 |
busdate |
下一个或上一个营业日 |
busdays |
特定时期的营业天数 |
datemnth |
将来或过去一个月的日期 |
datewrkdy |
未来或过去工作日的日期 |
days360 |
日期之间的天数基于每年360天 |
days360e |
基于360天年的日期之间的天数(欧洲) |
days360isda |
日期之间的天数基于每年360天(符合国际掉期交易商协会(ISDA)的规定) |
days360psa |
日期之间的天数基于每年360天(符合公共证券协会(PSA)) |
days365 |
日期之间的天数基于365天一年 |
daysact |
日期之间的实际天数 |
daysadd |
日期与开始日期不同 |
daysdif |
日期与日期之间的天数 |
fbusdate |
每月的第一个营业日 |
isbusday |
对于工作日来说是正确的 |
lbusdate |
每月最后一个营业日期 |
季度 |
返回给定日期的四分之一 |
thirdwednesday |
找每月的第三个星期三 |
wrkdydif |
日期之间的工作日数 |
yearfrac |
日期之间的年数百分比 |
createholidays |
创建交易日历 |
假期 |
节假日和非交易日 |
nyseclosures |
纽约证券交易所于1885年至2070年关闭 |
accrfrac |
结算前票面期的百分比 |
cpncount |
到期前剩余的息票支付 |
cpndaten |
固定收益证券的下一个息票日 |
cpndatenq |
固定收益证券的下一个准息日 |
cpndatepq |
固定收益证券之前的准息票日期 |
cpndatep |
固定收益证券的前息票日期 |
cpndaysn |
到下一次优惠券日期的天数 |
cpndaysp |
自上次优惠券日期起的天数 |
cpnpersz |
优惠券有效期天数 |
cur2frac |
从十进制货币值到小数货币值 |
cur2str |
Bank-formatted文本 |
dec2thirtytwo |
十进制到32秒引号 |
frac2cur |
分数货币值转换为十进制货币值 |
thirtytwo2dec |
32秒引文到小数点 |
金融时间序列
创建时间序列
变换时间序列
合并时间序列
时间序列分析
描述性统计
算术与数学运算
cumsum |
累计金额 |
结束 |
最后日期输入 |
horzcat |
水平连接金融时间序列对象 |
长度 |
获取日期数(行) |
- |
金融时间序列减法 |
mrdivide |
金融时间序列矩阵除法 |
mtimes |
金融时间序列矩阵乘法 |
+ |
金融时间序列加法 |
权力 |
金融时间序列幂 |
rdivide |
金融时间序列划分 |
大小 |
日期数和数据序列 |
subsasgn |
内容赋值 |
subsref |
下标引用 |
次 |
金融时间序列乘法 |
uminus |
金融时间序列对象的一元减号 |
uplus |
金融时间序列对象的一元加号 |
vertcat |
垂直连接金融时间序列对象 |
cumsum |
累计金额 |
经验值 |
指数的值 |
嘘 |
柱状图 |
日志 |
自然对数 |
log10 |
常用对数 |
log2 |
以2为底的对数 |
马克斯 |
最大值 |
的意思是 |
算术平均 |
最小值 |
最小值 |
性病 |
标准偏差 |
数据提取
chfield |
更改数据系列名称 |
eq (fts) |
多重金融倍级数对象相等 |
extfield |
数据序列提取 |
获取 |
数据来自金融时间序列对象 |
字段名 |
获取字段名 |
freqnum |
转换字符矢量频率指示器到数字频率指示器 |
freqstr |
将数字频率指示器转换为字符向量表示 |
ftsbound |
开始和结束日期 |
ftsinfo |
金融时间序列对象信息 |
ftsuniq |
确定的独特性 |
getfield |
具体领域内容 |
getnameidx |
在列表中查找名称 |
iscompatible |
结构上的平等 |
isequal |
多对象相等 |
isfield |
检查字符向量是否为字段名 |
issorted |
检查日期和时间是否单调递增 |
rmfield |
删除数据序列 |
setfield |
设置特定字段的内容 |
sortfts |
排序金融时间序列 |
ftstool |
金融时间序列app |
ftsgui |
财务时间序列GUI |
技术指标
adosc |
积累/分布振荡器 |
chaikosc |
查金振荡器 |
macd |
移动平均辐合/发散(MACD) |
stochosc |
随机振荡器 |
tsaccel |
时间间加速度 |
tsmom |
时间间动量 |
chaikvolat |
查金波动 |
fpctkd |
快速推测学 |
spctkd |
推断统计学缓慢 |
willpctr |
威廉姆斯R % |
negvolidx |
负容积指数 |
posvolidx |
正容积指数 |
rsindex |
相对强度指数(RSI) |
adline |
积累/配电线路 |
bollinger |
时间序列布林带 |
蜡烛(fts) |
时间序列蜡烛图 |
hhigh |
最高的高 |
highlow (fts) |
时间序列高低图 |
llow |
最低低 |
medprice |
中间价格 |
onbalvol |
平衡容量(OBV) |
prcroc |
价格变化率 |
pvtrend |
价格与数量趋势(PVT) |
typprice |
典型的价格 |
volroc |
体积变化率 |
wclose |
加权密切 |
willad |
威廉姆斯积累/分配线 |
chartfts |
交互显示 |
ret2tick (fts) |
将时间序列对象的返回序列转换为价格序列 |
tick2ret (fts) |
将价格序列转换为时间序列对象的返回序列 |
金融数据分析
现金流
annurate |
年金的定期利率 |
annuterm |
获取值的周期数 |
payadv |
定期支付预先支付的金额 |
payodd |
支付首期奇数的贷款或年金 |
payper |
定期支付贷款或年金 |
payuni |
等于不同现金流量的统一支付 |
摊销 |
摊销表 |
depfixdb |
固定的余额递减折旧计划 |
depgendb |
一般余额递减折旧表 |
deprdv |
剩余可折旧价值 |
depsoyd |
年数字折旧之和 |
depstln |
直线折旧表 |
pvfix |
固定定期支付的现值 |
pvvar |
变动现金流的现值 |
fvdisc |
贴现证券的未来价值 |
fvfix |
未来价值，定期付款 |
fvvar |
变动现金流的未来价值 |
effrr |
有效回报率 |
elpm |
计算正常资产收益的预期低偏矩 |
irr |
内部收益率 |
mirr |
修正的内部收益率 |
nomrr |
名义回报率 |
taxedrr |
税后回报率 |
xirr |
非定期现金流的内部收益率 |
cfconv |
现金流凸性 |
cfdur |
现金流持续时间和修改后的持续时间 |
cfamounts |
债券投资组合的现金流和时间映射 |
cfport |
组合形式的现金流金额 |
cftimes |
债券现金流日期对应的时间因素 |
cfdates |
固定收益证券的现金流日期 |
cfdatesq |
固定收益证券的准息票日期 |
cfprice |
计算给定到期收益率的现金流价格 |
cfplot |
可视化金融工具的现金流 |
cfspread |
计算现金流在收益率曲线上的价差 |
cfyield |
计算给定价格的现金流的到期收益率 |
cfbyzero |
从零曲线中对现金流进行定价 |
tmfactor |
任意日期的时间因素 |
cur2frac |
从十进制货币值到小数货币值 |
cur2str |
Bank-formatted文本 |
dec2thirtytwo |
十进制到32秒引号 |
frac2cur |
分数货币值转换为十进制货币值 |
thirtytwo2dec |
32秒引文到小数点 |
todecimal |
分数-十进制转换 |
toquoted |
十进制到分数的转换 |
投资表现指标
elpm |
计算正常资产收益的预期低偏矩 |
emaxdrawdown |
计算布朗运动的期望最大落差 |
inforatio |
计算一个或多个资产的信息比率 |
行分钟 |
计算样本数据的下偏矩 |
maxdrawdown |
计算一个或多个价格系列的最大提款 |
portalpha |
计算一个或多个资产的风险调整阿尔法值和回报 |
夏普 |
计算一个或多个资产的夏普比率 |
多元正态回归
ecmnfish |
费雪信息矩阵 |
ecmmvnrfish |
Fisher信息矩阵用于多元正态回归模型 |
ecmnhess |
负对数似然函数的黑森 |
ecmninit |
初始均值和协方差 |
ecmnobj |
多元正态负对数似然函数 |
ecmnmle |
不完全多元正态数据的均值和协方差 |
ecmnstd |
不完全数据的平均值和协方差的标准误差 |
ecmmvnrstd |
评估多元正态回归模型的标准误差 |
mvnrmle |
多元正态回归(忽略缺失数据) |
ecmmvnrobj |
缺少数据的多元正态回归的对数似然函数 |
ecmlsrmle |
缺失数据的最小二乘回归 |
ecmlsrmle |
缺失数据的最小二乘回归 |
mvnrfish |
Fisher信息矩阵用于多元正态或最小二乘回归 |
mvnrobj |
无缺失数据的多元正态回归的对数似然函数 |
mvnrstd |
评估多元正态回归模型的标准误差 |
convert2sur |
将多元正态回归模型转化为看似不相关回归模型 |
数据转换
abs2active |
将约束从绝对格式转换为活动格式 |
active2abs |
将约束从活动格式转换为绝对格式 |
arith2geom |
算术到资产收益的几何矩 |
corr2cov |
将标准差和相关性转换为协方差 |
cov2corr |
将协方差转换为标准差和相关系数 |
geom2arith |
资产收益的几何到算术矩 |
holdings2weights |
投资组合的权重 |
ret2tick |
将收益序列转换为价格序列 |
tick2ret |
将价格序列转换为返回序列 |
weights2holdings |
投资组合的价值和权重 |
生命表
lifetableconv |
将生命表系列转换为强制终止的生命表 |
lifetablefit |
用参数模型从生存数据中校准生命表 |
lifetablegen |
从校正的死亡率模型生成生命表系列 |
财务数据
投资组合优化与资产配置
投资组合优化理论
投资组合 |
用于均值-方差组合优化和分析的投资组合对象 |
PortfolioCVaR |
PortfolioCVaR对象用于条件风险价值组合优化和分析 |
PortfolioMAD |
PortfolioMAD对象用于均值-绝对偏差组合优化和分析 |
均值-方差投资组合优化
创建投资组合
投资组合 |
用于均值-方差组合优化和分析的投资组合对象 |
投资组合 |
创建用于均值-方差组合优化的Portfolio对象 |
setAssetList |
为资产设置标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setDefaultConstraints |
用和为1的非负权重设置投资组合约束 |
估计收益的平均值和协方差
投资组合 |
用于均值-方差组合优化和分析的投资组合对象 |
getAssetMoments |
从Portfolio对象中获得资产收益的均值和协方差 |
setAssetMoments |
为投资组合对象设置资产收益的矩(均值和协方差) |
estimateAssetMoments |
从数据中估计资产收益的均值和协方差 |
setcost |
建立成比例的交易成本 |
指定投资组合约束
投资组合 |
用于均值-方差组合优化和分析的投资组合对象 |
addEquality |
将投资组合权重的线性相等约束添加到现有约束中 |
addGroupRatio |
将组合权重的组比率约束添加到现有的组比率约束 |
addGroups |
向现有的组约束中添加组合权重的组约束 |
addInequality |
将投资组合权重的线性不等式约束添加到现有约束中 |
getBounds |
从投资组合对象中获取投资组合权重的边界 |
getBudget |
从投资组合对象中获得预算约束边界 |
getCosts |
从投资组合对象中获取买卖交易成本 |
getEquality |
从投资组合对象中获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从投资组合对象中获取组比率约束数组 |
getGroups |
从投资组合对象中获取组约束数组 |
getInequality |
从投资组合对象中获取不等式约束数组 |
getOneWayTurnover |
从投资组合对象中获得单向周转约束 |
setGroups |
为投资组合权重设置组约束 |
setInequality |
建立投资组合权重的线性不等式约束 |
setBounds |
设定投资组合权重的界限 |
setBudget |
设定预算限制 |
setcost |
建立成比例的交易成本 |
setDefaultConstraints |
用和为1的非负权重设置投资组合约束 |
setEquality |
为投资组合权重设置线性等式约束 |
setGroupRatio |
为投资组合权重设置分组比例约束 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setOneWayTurnover |
设置单向投资组合周转约束 |
setTurnover |
建立最大投资组合周转率约束 |
setTrackingPort |
建立跟踪误差约束的基准投资组合 |
setTrackingError |
设置最大投资组合跟踪误差约束 |
验证组合
投资组合 |
用于均值-方差组合优化和分析的投资组合对象 |
checkFeasibility |
根据项目组合对象检查输入项目组合的可行性 |
estimateBounds |
估计一组投资组合的全球下限和上限 |
评估有效的投资组合和前沿
投资组合 |
用于均值-方差组合优化和分析的投资组合对象 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数量的最优投资组合 |
estimateFrontierByReturn |
用目标投资组合回报估算最佳投资组合 |
estimateFrontierByRisk |
用目标投资组合风险估计最优投资组合 |
estimateFrontierLimits |
估计有效边界端点的最优投资组合 |
plotFrontier |
地块有效前沿 |
estimateMaxSharpeRatio |
评估有效的投资组合以最大化投资组合对象的夏普比率 |
estimatePortMoments |
为portfolio对象估计投资组合收益的时刻 |
estimatePortReturn |
估计投资组合收益的平均值 |
estimatePortRisk |
根据与相应对象相关联的风险代理来估计投资组合风险 |
setSolver |
选择主解算器并指定组合优化的相关解算器选项 |
条件风险价值组合优化
创建投资组合
PortfolioCVaR |
PortfolioCVaR对象用于条件风险价值组合优化和分析 |
PortfolioCVaR |
为有条件的风险价值组合优化创建PortfolioCVaR对象 |
setAssetList |
为资产设置标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setDefaultConstraints |
用和为1的非负权重设置投资组合约束 |
setProbabilityLevel |
设置VaR和CVaR计算的概率水平 |
资产收益和场景
PortfolioCVaR |
PortfolioCVaR对象用于条件风险价值组合优化和分析 |
getScenarios |
从投资组合对象中获取场景 |
setScenarios |
通过直接矩阵设置资产收益场景 |
estimateScenarioMoments |
估计资产回报情景的均值和协方差 |
simulateNormalScenariosByMoments |
从资产收益的均值和协方差模拟多元正态资产收益情景 |
simulateNormalScenariosByData |
从数据中模拟多元正常资产回报场景 |
setcost |
建立成比例的交易成本 |
指定投资组合约束
PortfolioCVaR |
PortfolioCVaR对象用于条件风险价值组合优化和分析 |
addEquality |
将投资组合权重的线性相等约束添加到现有约束中 |
addGroupRatio |
将组合权重的组比率约束添加到现有的组比率约束 |
addGroups |
向现有的组约束中添加组合权重的组约束 |
addInequality |
将投资组合权重的线性不等式约束添加到现有约束中 |
getBounds |
从投资组合对象中获取投资组合权重的边界 |
getBudget |
从投资组合对象中获得预算约束边界 |
getCosts |
从投资组合对象中获取买卖交易成本 |
getEquality |
从投资组合对象中获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从投资组合对象中获取组比率约束数组 |
getGroups |
从投资组合对象中获取组约束数组 |
getInequality |
从投资组合对象中获取不等式约束数组 |
getOneWayTurnover |
从投资组合对象中获得单向周转约束 |
setGroups |
为投资组合权重设置组约束 |
setInequality |
建立投资组合权重的线性不等式约束 |
setBounds |
设定投资组合权重的界限 |
setBudget |
设定预算限制 |
setcost |
建立成比例的交易成本 |
setDefaultConstraints |
用和为1的非负权重设置投资组合约束 |
setEquality |
为投资组合权重设置线性等式约束 |
setGroupRatio |
为投资组合权重设置分组比例约束 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setOneWayTurnover |
设置单向投资组合周转约束 |
setTurnover |
建立最大投资组合周转率约束 |
验证组合
PortfolioCVaR |
PortfolioCVaR对象用于条件风险价值组合优化和分析 |
checkFeasibility |
根据项目组合对象检查输入项目组合的可行性 |
estimateBounds |
估计一组投资组合的全球下限和上限 |
评估有效的投资组合和前沿
PortfolioCVaR |
PortfolioCVaR对象用于条件风险价值组合优化和分析 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数量的最优投资组合 |
estimateFrontierByReturn |
用目标投资组合回报估算最佳投资组合 |
estimateFrontierByRisk |
用目标投资组合风险估计最优投资组合 |
estimateFrontierLimits |
估计有效边界端点的最优投资组合 |
plotFrontier |
地块有效前沿 |
estimatePortVaR |
估计PortfolioCVaR对象的风险值 |
estimatePortStd |
估计投资组合收益的标准差 |
estimatePortReturn |
估计投资组合收益的平均值 |
estimatePortRisk |
根据与相应对象相关联的风险代理来估计投资组合风险 |
setSolver |
选择主解算器并指定组合优化的相关解算器选项 |
平均-绝对偏差投资组合优化
创建投资组合
PortfolioMAD |
PortfolioMAD对象用于均值-绝对偏差组合优化和分析 |
PortfolioMAD |
创建PortfolioMAD对象用于均值-绝对偏差组合优化 |
setAssetList |
为资产设置标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setDefaultConstraints |
用和为1的非负权重设置投资组合约束 |
资产收益和场景
PortfolioMAD |
PortfolioMAD对象用于均值-绝对偏差组合优化和分析 |
getScenarios |
从投资组合对象中获取场景 |
setScenarios |
通过直接矩阵设置资产收益场景 |
estimateScenarioMoments |
估计资产回报情景的均值和协方差 |
simulateNormalScenariosByMoments |
从资产收益的均值和协方差模拟多元正态资产收益情景 |
simulateNormalScenariosByData |
从数据中模拟多元正常资产回报场景 |
setcost |
建立成比例的交易成本 |
指定投资组合约束
PortfolioMAD |
PortfolioMAD对象用于均值-绝对偏差组合优化和分析 |
addEquality |
将投资组合权重的线性相等约束添加到现有约束中 |
addGroupRatio |
将组合权重的组比率约束添加到现有的组比率约束 |
addGroups |
向现有的组约束中添加组合权重的组约束 |
addInequality |
将投资组合权重的线性不等式约束添加到现有约束中 |
getBounds |
从投资组合对象中获取投资组合权重的边界 |
getBudget |
从投资组合对象中获得预算约束边界 |
getCosts |
从投资组合对象中获取买卖交易成本 |
getEquality |
从投资组合对象中获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从投资组合对象中获取组比率约束数组 |
getGroups |
从投资组合对象中获取组约束数组 |
getInequality |
从投资组合对象中获取不等式约束数组 |
getOneWayTurnover |
从投资组合对象中获得单向周转约束 |
setGroups |
为投资组合权重设置组约束 |
setInequality |
建立投资组合权重的线性不等式约束 |
setBounds |
设定投资组合权重的界限 |
setBudget |
设定预算限制 |
setcost |
建立成比例的交易成本 |
setDefaultConstraints |
用和为1的非负权重设置投资组合约束 |
setEquality |
为投资组合权重设置线性等式约束 |
setGroupRatio |
为投资组合权重设置分组比例约束 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setOneWayTurnover |
设置单向投资组合周转约束 |
setTurnover |
建立最大投资组合周转率约束 |
验证组合
PortfolioMAD |
PortfolioMAD对象用于均值-绝对偏差组合优化和分析 |
checkFeasibility |
根据项目组合对象检查输入项目组合的可行性 |
estimateBounds |
估计一组投资组合的全球下限和上限 |
评估有效的投资组合和前沿
PortfolioMAD |
PortfolioMAD对象用于均值-绝对偏差组合优化和分析 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数量的最优投资组合 |
estimateFrontierByReturn |
用目标投资组合回报估算最佳投资组合 |
estimateFrontierByRisk |
用目标投资组合风险估计最优投资组合 |
estimateFrontierLimits |
估计有效边界端点的最优投资组合 |
plotFrontier |
地块有效前沿 |
estimatePortStd |
估计投资组合收益的标准差 |
estimatePortReturn |
估计投资组合收益的平均值 |
estimatePortRisk |
根据与相应对象相关联的风险代理来估计投资组合风险 |
setSolver |
选择主解算器并指定组合优化的相关解算器选项 |
投资组合分析
ewstats |
期望收益和收益时间序列的协方差 |
前沿 |
滚动有效边界 |
portalloc |
对高效前沿投资组合的最优资本配置 |
portror |
投资组合的预期收益率 |
selectreturn |
来自3-D高效前沿的投资组合配置 |
targetreturn |
投资组合权重准确度 |
portrand |
随机投资组合风险、收益和权重 |
portopt |
约束有效边界上的投资组合 |
portsim |
相关资产收益的蒙特卡罗模拟 |
portstats |
投资组合的预期收益和风险 |
portvar |
资产组合的方差 |
portvrisk |
投资组合风险价值(VaR) |
periodicreturns |
总回报价格的周期性总回报 |
totalreturnprice |
总回报价格时间序列 |
信用风险
估计转换概率
transprob |
从信用评级数据估计转换概率 |
transprobbytotals |
使用总结构输入估计转换概率 |
transprobgrouptotals |
将信用评级信息聚合到更少的评级类别中 |
transprobprep |
对信用评级数据进行预处理，以估计转换概率 |
确定信贷质量门槛
transprobfromthresholds |
从信用质量阈值转换为转换概率 |
transprobtothresholds |
将转换概率转换为信贷质量阈值 |
创建信用记分卡
creditscorecard |
创建creditscorecard对象以构建信用记分卡模型 |
autobinning |
执行给定预测器的自动装箱 |
bininfo |
返回预测器的bin信息 |
predictorinfo |
信用记分卡预测器属性摘要 |
modifybins |
修改预测器的箱子 |
modifypredictor |
设置信用记分卡预测器的属性 |
bindata |
分类预测变量 |
plotbins |
预测变量的直方图计数 |
fitmodel |
拟合logistic回归模型与证据权重(WOE)数据 |
setmodel |
设置模型预测因子和系数 |
displaypoints |
每个预测器每个箱子的返回点 |
formatpoints |
格式记分卡点和缩放 |
分数 |
计算给定数据的信用评分 |
probdefault |
给定数据集的违约可能性 |
validatemodel |
验证信用记分卡模型的质量 |
信用违约互换
cdsbootstrap |
从信用违约掉期市场报价引导违约概率曲线 |
cdsprice |
确定信用违约掉期的价格 |
cdsspread |
确定信用违约互换价差 |
cdsrpv01 |
计算信用违约互换一个基点的风险现值 |
从债券中引导违约概率
bondDefaultBootstrap |
从债券价格引导违约概率曲线 |
交易对手信用风险
creditexposures |
根据合同价值计算信用风险 |
exposureprofiles |
根据信用敞口计算风险概况 |
定价和分析金融工具
分析收益率曲线
价格固定收益工具
bndprice |
固定收益证券从收益到到期的价格 |
bndspread |
静态扩散点曲线 |
bndtotalreturn |
固定息债券的总收益 |
floatmargin |
浮动利率债券的保证金措施 |
floatdiscmargin |
浮动利率债券的贴现率 |
prdisc |
折价证券价格 |
prmat |
带到期利息的价格 |
prtbill |
国库券价格 |
acrubond |
定期支付利息的证券应计利息 |
acrudisc |
到期支付的贴现证券的应计利息 |
beytbill |
国库券的债券等值收益率 |
bndyield |
固定收益证券的到期收益率 |
discrate |
货币市场证券的银行贴现率 |
tbl2bond |
国库券参数给定国库券参数 |
tr2bonds |
给定国债参数的期限结构参数 |
ylddisc |
折现证券收益率 |
yldmat |
到期有利息的收益 |
yldtbill |
国库券收益率 |
bndconvp |
给定价格的债券凸性 |
bndconvy |
给定收益率的债券凸性 |
bnddurp |
债券存续期给定价格 |
bnddury |
给定收益率的债券久期 |
bndkrdur |
在零曲线条件下，债券关键利率期限 |
cdai |
存单应计利息 |
cdprice |
存单价格 |
cdyield |
定期存单收益率 |
tbilldisc2yield |
将国库券贴现转换为等值收益率 |
tbillprice |
国库券价格 |
tbillrepo |
回购协议的盈亏平衡折扣 |
tbillval01 |
一个基点的价值 |
tbillyield |
短期国库券收益率 |
tbillyield2disc |
将国库券收益率换算成等值的贴现 |
价格衍生工具
binprice |
基于Cox-Ross-Rubinstein模型的二项式看跌和看涨美式期权定价 |
blkimpv |
来自Black模型的期货期权隐含波动率 |
blkprice |
期货期权定价的黑色模型 |
blsdelta |
对潜在价格变化的Black-Scholes敏感性 |
blsgamma |
对潜在delta变化的Black-Scholes敏感性 |
blsimpv |
布莱克-斯科尔斯隐含波动率 |
blslambda |
布莱克-斯科尔斯弹性 |
blsprice |
Black-Scholes看跌期权和看涨期权定价 |
blsrho |
对利率变化的Black-Scholes敏感性 |
blstheta |
对时间-成熟度变化的Black-Scholes敏感性 |
blsvega |
对潜在价格波动的Black-Scholes敏感性 |
opprofit |
选择利润 |
随机微分方程(SDE)模型
规范
钻 |
随机微分方程模型 |
bm |
布朗运动模型 |
cev |
恒方差弹性(CEV)模型 |
圆形的 |
Cox-Ingersoll-Ross平均回归平方根扩散模型 |
扩散 |
扩散速率模型分量 |
漂移 |
漂移率模型组件 |
“绿带运动” |
几何布朗运动模型 |
赫斯顿 |
赫斯顿模型 |
hwv |
Hull-White/Vasicek高斯扩散模型 |
sdeddo |
基于漂移和扩散分量的随机微分方程模型 |
sdeld |
线性漂移模型的SDE |
sdemrd |
带有平均回归漂移模型的SDE |
钻 |
从用户指定的函数构造SDE模型 |
bm |
构造布朗运动模型 |
cev |
构造恒定方差弹性(CEV)模型 |
圆形的 |
构建Cox-Ingersoll-Ross均方根扩散模型 |
漂移 |
构造漂移率模型组件 |
扩散 |
构造扩散速率模型组件 |
“绿带运动” |
构建GBM模型 |
赫斯顿 |
构造赫斯顿模型 |
hwv |
构建HWV模型 |
sdeddo |
从漂移和扩散对象构建sdeddo模型 |
sdeld |
由线性漂移率模型构造随机微分方程 |
sdemrd |
由均值回归漂移率模型构造随机微分方程 |
ts2func |
将时间序列数组转换为时间和状态函数 |
模拟
钻 |
随机微分方程模型 |
bm |
布朗运动模型 |
cev |
恒方差弹性(CEV)模型 |
圆形的 |
Cox-Ingersoll-Ross平均回归平方根扩散模型 |
扩散 |
扩散速率模型分量 |
漂移 |
漂移率模型组件 |
“绿带运动” |
几何布朗运动模型 |
赫斯顿 |
赫斯顿模型 |
hwv |
Hull-White/Vasicek高斯扩散模型 |
sdeddo |
基于漂移和扩散分量的随机微分方程模型 |
sdeld |
线性漂移模型的SDE |
sdemrd |
带有平均回归漂移模型的SDE |
模拟 |
模拟多元随机微分方程(SDEs) |
simByEuler |
随机微分方程的欧拉模拟 |
simBySolution |
模拟对角漂移GBM过程的近似解 |
simBySolution |
模拟对角漂移HWV过程的近似解 |
插入 |
随机微分方程的布朗插值 |
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