OuthoMetrics Toolbox™提供了用于建模经济数据的功能。您可以选择和估算仿真和预测的经济模型。对于时间序列建模和分析,工具箱包括单变量贝叶斯线性回归,单变量Arimax / GARCH复合模型,具有几种GARCH变体,多元瓦X模型和协整分析。它还提供了使用状态空间模型建模经济系统的方法,并使用卡尔曼滤波器估计。您可以使用各种诊断进行模型选择,包括假设测试,单位根,有同性和结构变化。
了解OuthoMetrics工具箱的基础知识
格式,绘图和变换时间序列数据
规范测试和模型评估
贝叶斯线性回归模型和带有非球障碍的回归模型
自回归(AR),均线(MA),ARMA,ARIMA,ARIMAX和季节性模型
GARCH,指数GARCH(EGARCH)和GJR模型
协整分析和向量自动增加(VAR)和矢量误差校正(VEC)模型
离散时间马尔可夫链和状态空间模型