计量经济学的工具箱
使用统计模型和分析金融和经济系统时间序列的方法
计量经济学工具箱™提供功能和交互工作流分析和建模时间序列数据。它提供了一个广泛的可视化和诊断模型选择,包括自相关和异方差性,测试单位根和平稳性,协整,因果关系和结构变化。你可以估计,模拟和预测经济系统使用各种建模框架,可以交互式地,使用计量经济学建模应用程序,或者通过编程,使用工具箱中提供的功能。这些框架包括回归,ARIMA、整数GARCH、多变量VAR和矢量切换模型。工具箱还提供了用于开发时变模型的贝叶斯工具,学习的新数据。
开始
学习基本的计量经济学工具
数据预处理
时间序列数据格式、阴谋和变换
模型选择
规范测试和评估模型
时间序列回归模型
贝叶斯线性回归模型和回归模型与nonspherical干扰
条件是模型
自回归(AR)、滑动平均(MA), ARMA, ARIMA ARIMAX和季节性模型
条件方差模型
GARCH、指数GARCH (EGARCH)和GJR模型
多变量模型
协整分析、向量自回归(VAR),矢量纠错(VEC)和贝叶斯VAR模型
状态变换模型
离散状态threshold-switching动态回归,离散时间马尔可夫链,经建会动态回归模型
状态空间模型
连续状态空间马尔可夫过程的特征状态和观测方程