财务工具箱

分析财务数据并开发财务模型

Financial Toolbox™为财务数据的数学建模和统计分析提供了功能。您可以考虑到营业额，交易成本，半连续约束以及资产数量的最小或最大数量来分析，回测和优化投资组合。该工具箱使您能够估计风险，型号信用记分卡，分析收益曲线，价格固定收入工具和欧洲选择以及衡量投资绩效。

随机微分方程（SDE）工具可让您模拟和模拟各种随机过程。时间序列分析功能使您可以使用丢失的数据执行转换或回归，并在不同的交易日历和日期计算约定之间进行转换。

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了解财务工具箱的基础知识

日期和货币的金融市场数据

时间表，日期转换和合并，图表技术指标

现金流量和绩效指标，回归分析，财务数据图表

创建投资组合，评估资产组成，执行均值变化，CVAR或均值绝对撤离投资组合优化，回测项投资策略

信用风险，信用评级的过渡概率，信用质量阈值，信用记分卡

产量曲线，固定收益证券的估值，股票衍生品定价

参数模型，例如几何布朗运动（GBM）和赫斯顿波动率