投资业绩指标
分析资产性能指标,包括风险调整阿尔法,最大撤军,夏普比率
功能
elpm |
计算预期较低部分正常资产回报的时刻 |
emaxdrawdown |
计算预期的最大压降对布朗运动 |
inforatio |
计算一个或多个资产信息比率 |
行分钟 |
计算样本低部分时刻的数据 |
maxdrawdown |
计算最大压降为一个或多个系列的价格 |
portalpha |
计算风险调整阿尔法并返回一个或多个资产 |
夏普 |
计算对一个或多个资产的夏普比率 |
主题
- 性能指标说明
投资功能性能指标说明使用三个金融时间序列对象和相关的性能数据。
- 使用夏普比率
使用夏普比率来计算资产的超额回报的比率除以资产回报率的标准差。
- 使用比例的信息
利用这些信息比率计算的比率相对回报相对风险。
- 使用跟踪误差
使用跟踪误差测量的变化组合的回报相对于基准指数。
- 使用风险调整后的回报
使用风险调整后的回报率将投资组合的风险与市场投资组合的风险或基金。
- 使用样本和预期较低部分的时刻
使用样本和预期降低部分时刻模型资产回报的时刻,低于最小可接受的水平的回报。
- 使用最大和预期最大撤军
使用最大压降计算从最大到最小返回在一段时间内,预计最大减少线性漂移的布朗运动。
- 性能指标概述
概述为性能指标由金融工具箱™软件。金宝app
