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asianbyls

欧洲或美国亚洲期权价格使用蒙特卡洛模拟

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价格= asianbyls (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
价格= asianbyls (___、名称、值)
(价格、路径、时间,Z) = asianbyls (RateSpec、StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
(价格、路径、时间,Z) = asianbyls (___、名称、值)

描述

例子

价格= asianbyls (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)返回固定和使用Longstaff-Schwartz floating-strike亚洲期权价格模型。asianbyls计算的价格,欧洲和美国亚洲选项。

美国选择,Longstaff-Schwartz最小二乘方法用于计算早期锻炼溢价。

计算floating-strike亚洲期权的价值,罢工应该被指定为南。Fixed-strike亚洲期权也被称为平均价格期权和floating-strike亚洲选项也被称为平均罢工选项。

请注意

或者,您可以使用亚洲反对亚洲期权价格。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

价格= asianbyls (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

(价格,路径,次,Z)= asianbyls (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)返回固定和floating-strike亚洲选项价格,路径,次,Z值使用Longstaff-Schwartz模型。asianbyls计算的价格,欧洲和美国亚洲选项。

(价格,路径,次,Z)= asianbyls (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

定义RateSpec。

率= 0.05;StartDate可以= datetime (2013、1、1);EndDate = datetime (2014、1、1);RateSpec = intenvset (“ValuationDate”StartDate可以,startdate可以的StartDate可以,…“EndDates”EndDate,“复合”,1“利率”率)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:0.9512利率:0.0500 EndTimes: 1开始时间:0 EndDates: 735600 startdate可以:735235 ValuationDate: 735235: 0 EndMonthRule: 1

定义StockSpec的资产。

AssetPrice = 100;σ= 0.2;AssetPrice StockSpec = StockSpec(σ)
StockSpec =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.2000 AssetPrice: 100 DividendType: [] DividendAmounts: 0 ExDividendDates: []

定义了亚洲“电话”选择。

解决= datetime (2013、1、1);ExerciseDates = datetime (2014、1、1);罢工= 110;OptSpec =“电话”;

计算的价格欧洲亚洲算术平均价格选项使用Longstaff-Schwartz模型。

NumTrials = 10000;NumPeriods = 100;AvgType =“算术”;反向= true;价格= asianbyls (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates,…“NumTrials”NumTrials,“NumPeriods”NumPeriods,“反向”对立的,“AvgType”AvgType)
价格= 1.9876

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

股票规范为基础资产,指定使用StockSpec获得stockspec。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如,股票、股票指数和大宗商品。如果股息不指定StockSpec,认为是股息0。

数据类型:结构体

定义的选项,指定为“电话”或“把”使用一个特征向量

数据类型:字符

期权执行价格值,指定一个非负标量整数。计算floating-strike亚洲期权的价值,罢工应该被指定为南。Floating-strike亚洲选项也被称为平均罢工选项。

数据类型:双

结算或贸易亚洲的日期选项,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。默认情况下,asianbyls计算亚洲期权的价格基于平均开始结算日期。

支持现金宝app有的代码,asianbyls还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

选择锻炼日期,指定为一个datetime数组,字符串数组,或日期特征向量:

  • 欧式期权,使用1——- - - - - -1向量的日期。欧式期权,只有一个ExerciseDates在期权到期日。

  • 对于一个美国选项,使用1——- - - - - -2矢量的运动边界。选择可以行使在任何日期或包括两个日期之间这一行。如果只有一个非南日期列,或者ExerciseDates是一个1——- - - - - -1向量的日期,可以行使之间的选择解决和单一上市ExerciseDates。

支持现金宝app有的代码,asianbyls还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:价格= asianbyls (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, NumTrials, NumTrials, NumPeriods, NumPeriods,“反向”,对立的,“AvgType”,“算术”)

选择类型,指定为逗号分隔组成的“AmericanOpt”和一个NINST——- - - - - -1正整数标量旗帜与价值观:

  • 0——欧洲

  • 1——美国

请注意

美国选择,Longstaff-Schwartz最小二乘方法用于计算早期锻炼溢价。最小二乘方法的更多信息,请参阅https://people.math.ethz.ch/%7Ehjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf。

数据类型:单|双

平均类型,指定为逗号分隔组成的“AvgType”和算术算术平均,或者几何几何平均。

数据类型:字符

标的资产的平均价格解决,指定为逗号分隔两人组成的“AvgPrice”和一个标量数值。的AvgPrice假定在计算开始时间窗口在哪里AvgDate和结束解决。换句话说,平均值是向后看。

请注意

使用这个参数时AvgDate<解决。

数据类型:双

日平均周期开始时,指定为逗号分隔组成的“AvgDate”和一个标量datetime、字符串或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,asianbyls还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

仿真试验中,指定为逗号分隔组成的“NumTrials”和一个标量值的独立样本路径。

数据类型:双

每试验模拟时间,指定为逗号分隔组成的“NumPeriods”标量数值。NumPeriods被认为是只有当欧洲亚洲期权定价。美国亚洲选项,NumPeriods等于锻炼天数期间的生活选择。

数据类型:双

相依随机变量用于生成布朗运动向量(即维纳过程),驱动仿真,指定为逗号分隔组成的“Z”和一个NumPeriods——- - - - - -2——- - - - - -NumTrials三维时间序列数组。

数据类型:单|双

逻辑标志表明对偶的抽样,指定为逗号分隔组成的“反向”和一个值的真正的或假。

数据类型:逻辑

输出参数

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亚洲的预期价格选择,作为一个返回1——- - - - - -1标量。

模拟路径相关的状态变量,作为(返回NumPeriods+1)———1——- - - - - -NumTrials三维时间序列数组。每一行的路径状态向量的转置X(t)时间t对于一个给定的试验。

观察时间与模拟路径有关,作为一个(返回NumPeriods+1)———1与模拟路径相关联的列向量的观察时间。的每个元素次与相应的行吗路径。

相关的随机变量,返回,如果Z被指定为一个可选的输入参数,返回相同的值。否则,Z包含内部生成的随机变量。

更多关于

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亚洲的选择

一个亚洲选项是路径依赖期权收益与标的资产的平均价值在生活(或一些生活的一部分)的选择。

亚洲选项类似于lookback选项,亚洲有两种选择:固定(选项)平均价格和浮动(平均罢工选项)。固定亚洲选项指定的罢工,而浮动亚洲选择罢工的平均值等于标的资产的生活选择。有关更多信息,请参见亚洲的选择。

版本历史

介绍了R2013b

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另请参阅

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