计算股票仪器敏感性
敏感度可以报告为美元价格变化或价格变化百分比。工具箱计算的三角洲，伽玛和vega敏感性是美元敏感性。
功能CRRSENS那Eqpsens.那ittsens.， 和斯廷斯使用股票树计算仪器的三角洲，伽玛和vega敏感性。它们还可选地返回每个仪器的计算价格。灵敏度函数需要定价函数使用的两个输入参数（CRRTREE和Crrinstset.对于CRR，eqptree.和eqpinstset.对于EQP，ITTTree.和Ittinstset.对于ITT，和Stttree.和StTinstset.对于STT）。
与仪器定价函数一样，可选的输入参数选项也允许。如果您希望灵敏度函数作为其输出之一生成屏障选项的价格并希望控制工具箱用于执行定价操作的方法，则会包含此参数。看定价选项结构或者衍生集函数以获取更多信息。
对于依赖于路径相关的选项（寻找和亚洲），通过调用的有限差异来计算Delta和GammaCRRPRICE.那eqpprice.那ITTPRICE.， 和Sttprice.。对于其他选项（库存选项，屏障和化合物），可从CRR，EQP，ITT和STT树和相应的选项价格树计算Δ和伽马。（见Chriss，Neil，黑人斯科斯及以后，pp。308-312。）
CRR敏感性示例
灵敏度函数的调用语法是：
δ，伽玛，vega，价格] = CRRSENS（CRRTREE，INSETSET，选项）
使用示例数据德国，计算仪器的灵敏度。
加载德国δ，伽玛，vega，价格] = CRRSENS（CRRTREE，CRRINSTSET）;
您可以通过将它们安排到单个矩阵中方便地检查敏感度和价格。
格式银行所有=δ，伽玛，vega，价格]
全部= 0.59 0.04 53.45 8.29 -0.31 0.03 67.00 2.50 0.69 0.03 67.00 12.13 -0.12 -0.01 -98.08 3.32 -0.40 -45926.32 88.18 7.60 -0.42 -112143.15 119.19 11.78 0.60 4.18 0.82 112143.15 41.71 3.42
与价格一样，灵敏度向量的每一行对应于类似索引的仪器Crrinstset.。要查看每美元的敏感性，通过相应的仪器价格划分每一美元敏感度。
all =δ/价格，伽玛./价格，vega ./价格，价格]
全部= 0.07 0.00 6.45 8.45 8.45 8.29 -0.12 0.01 26.78 2.50 0.06 0.00 0.06 0.53 12.13 -0.04 -0.00 -29.51 3.32 -0.05 -6041.77 11.60 7.60 -0.04 -9522.02 10.12 11.78 0.14 10987.98 11.77 4.18 0.24 32771.92 12.19 0.24 32771.92 12.19 0.24 32771.92 12.19 0.24 32771.92 12.19.12
ITT敏感性示例
灵敏度函数的调用语法是：
δ，伽玛，vega，价格] = ittsens（Itttree，Ittinstset，选项）
使用示例数据德国，计算仪器的灵敏度。
加载德国
警告（'关闭'，'Fininst：Itttree：推断'）;[三角洲，伽玛，vega，价格] = ittsens（Itttree，Ittinstset）;
您可以通过将它们安排到单个矩阵中方便地检查敏感度和价格。
格式银行所有=δ，伽玛，vega，价格]
全部= 0.24 0.03 19.35 1.65 -0.43 0.02 49.69 10.68 0.35 0.04 12.29 2.41 -0.07 0.00 6.73 3.23 0.63 142945.66 38.90 0.54 0.60 22703.21 68.92 6.18 0.32 -142945.66 18.48 3.21 0.67 -22703.21 17.75 6.61
与价格一样，灵敏度向量的每一行对应于类似索引的仪器Ittinstset.。
笔记
在此示例中，在计算敏感性之前关闭外推警告，以避免在命令窗口中显示许多警告，因为计算灵敏度。
如果推断警告已打开
警告（'在'那'Fininst：Itttree：推断'）;
ittsens.是重新运行的，随着命令执行时，外推警告滚动：δ，伽玛，vega，价格] = ittsens（Itttree，Ittinstset）
警告：在托具张可照本中指定的选项设置对于生成的树太窄了。这使得外推必需。下面是在托斯科斯普克斯特定的那些范围之外的选项的列表。选项类型：“呼叫”成熟：01-Jan-2007 Strike = 67.2897选项类型：'PUT'成熟：01-JAN-2007 Strike = 37.1528选项类型：'PUT'成熟：01-JAN-2008 Strike = 27.6066选项类型：'PUT'成熟：31-DEC-2008 Strike = 20.5132选项类型：'呼叫'成熟：01-JAN-2011 Strike = 164.0157选项类型：'PUT'成熟：01-JAN-2010 Strike = 15.2424>在ITTTree中>IttpOltprice（第680行）Itttree（第285行）中的库存（193号线94）ITTSENS（第79行）Δδ= 0.24 -0.43 0.35 -0.07 0.63 0.60 0.67γ= 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 142945.6622703.21 -142945.66 -22703.21 VEGA = 19.35 49.69 12.29 6.73 38.90 68.92 18.48 17.75 Price = 1.65 10.68 2.41 3.23 0.54 6.18 3.21 6.61
这些警告是必须推断出来找到树节点的期权价格的结果。在此示例中，该组输入选项对于由用于计算敏感度的干扰引入的树节点的换档太窄。由于需要一些节点的后果。由于输入数据非常接近外推数据，因此推断引入的错误相当低。
STT敏感性示例
灵敏度函数的调用语法是：
δ，伽玛，vega，价格] = Sttsens（Stttree，Instset，名称，价值）
使用示例数据德国，计算仪器的灵敏度。
加载德国δ，伽玛，vega，价格] = Sttsens（Stttree，Sttinstset）;
您可以通过将它们安排到单个矩阵中方便地检查敏感度和价格。
格式银行所有=δ，伽玛，vega，价格]
全部= 0.53 0.02 52.90 4.50 -0.09 0.00 42.44 3.06 0.47 0.03 0.98 3.80 -0.06 0.00 -9.53 1.71 0.23 -186495.25 70.38 11.73 0.33 -191186.43 92.92 12.91 0.57 186495.91 0.57 186495.91 0.81 1.69 0.61915.81 1.69 0.6191186.43 1.69 0.6191186.43 37.88 2.62
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