GARCH模型(GARCH、EGARCH和GJR)使用Economic建模应用数据演示中使用的数据是S&P500索引历史价格使用Datafeed工具箱TM从FRED检索计量经济学建模是一个迭代过程,但使用计量经济学建模应用可能更容易更快
在此演示中,你将学习如何:
- 采行日志差变换法转换日志返回
- EngleARCH测试
- fitGARCH(1,1)EGARCH(1,1)和GJR(1,1)
- 比较GARCH模型适配统计
- 执行遗留物统计分析
- 导出模型到MATLAB®工作空间执行MonteCarlo模拟、挥发性预测和其他任务
