Kawee Numpacharoen, MathWorks
投资组合优化是在一系列金融工具或资产上做出投资决策的数学方法。投资组合优化的目标是找到达到预期风险与回报权衡的投资组合。传统的投资组合优化方法是均值-方差投资组合优化,它建立在投资收益服从正态分布的假设基础上。
另一方面,条件风险值(CVaR)是风险值的扩展风险度量,它量化了超出置信水平的特定时间段内的平均损失。例如,一天99%的CVaR为1,200万美元,意味着一天内最糟糕的1%情况的预期损失为1,200万美元。此外,CVaR也被称为预期差额。
通过CVaR投资组合优化,你不需要假设收益是正态分布的。在这个例子中,你将学到:
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