金融工具箱
分析财务数据，开发财务模型
Financial Toolbox™提供了财务数据的数学建模和统计分析功能。考虑到周转率、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量，您可以分析、回溯和优化投资组合。这个工具箱使您能够估计风险、建模信用记分卡、分析收益率曲线、为固定收益工具和欧洲期权定价，以及测量投资业绩。
随机微分方程(SDE)工具让您建模和模拟各种随机过程。时间序列分析函数允许您使用丢失的数据执行转换或回归，并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
开始:
数据预处理
转换日期和时间格式，考虑到工作日约定，日计数约定，自定义交易日历，和优惠券支付日期。使用MATLAB中的时间表功能®删除缺少数据和离群值的条目，并重新取样、聚合和同步与时间相关的数据。
技术指标和财务图表
计算技术指标(包括移动平均线、动量、振荡、成交量指标和变化率)和创建金融图表(包括烛台图、开-高-低-收盘价和布林杰带图)。
财务图表和技术指标。
投资业绩指标
使用内置函数来计算指标，如夏普比率、信息比率、跟踪误差、风险调整回报率、样本较低部分矩、预期较低部分矩、最大损失和预期最大损失，评估投资业绩。
通过绩效指标回溯测试得出的股权曲线。
投资组合优化方法
执行mean-variance, mean absolute deviation (MAD)和conditional value at risk (CVaR)组合优化。
利用MATLAB和Financial Toolbox构建投资组合优化应用程序。
高效投资组合和高效前沿
评估有效投资组合及其使夏普比率最大化的权重，可视化有效前沿，计算投资组合风险，包括投资组合标准差、MAD、VaR和CVaR。
有效边界与最优投资组合。
投资组合约束和交易成本
应用投资组合优化约束，包括跟踪误差、线性不等式、线性等式、界、预算、组、组比、平均周转率、单向周转率、最小资产数、最大资产数。在总或净投资组合收益优化中加入比例或固定交易成本。
不同周转阈值下的投资组合有效边界图。
策略,val框架
定义投资策略，并使用回溯测试框架运行回溯测试，分析结果，并从历史或模拟市场数据为策略生成性能指标。将技术指标、情绪和其他交易信号纳入你的策略。该框架还支持自定义交易成本、扩展或滚动金宝app回看窗口、融资融券交易和多/空组合。
股票曲线比较多种投资策略的回测。
现金流分析
使用财务工具箱计算当前和未来的价值;确定名义、有效和修正的内部收益率;计算摊销和折旧;并确定贷款或年金的定期利率。
现金流量图。
固定收益分析与期权定价
计算固定收益证券的价格、到期收益率、期限和凸度。计算分析，如完整的现金流日期，现金流金额，以及债券的时间到现金流映射。用Black和Black- scholes公式计算期权价格和希腊人。你可以用它来设计、定价和对冲复杂的金融工具金融工具的工具箱™。
Gamma (z轴高度)和delta(颜色)表示看涨期权的投资组合。
蒙特卡罗模拟
基于各种随机微分方程(SDE)模型，包括布朗运动、几何布朗运动、恒弹性方差、Cox-Ingersoll-Ross、Hull-White/Vasicek和Heston，为蒙特卡罗模拟生成随机变量。
多维市场模型的单一路径。
