金融工具的工具箱
设计、定价和对冲复杂的金融工具
金融工具工具箱™提供定价、建模和分析固定收益、信贷和股权工具组合的功能。您可以使用工具箱进行现金流建模和收益率曲线拟合分析,计算价格和敏感性,查看价格演变,并使用普通股和固定收益建模方法进行对冲分析。这个工具箱允许您创建新的金融工具类型,使用参数拟合模型和自展法将收益率曲线与市场数据拟合,并构建基于双曲线的定价模型。
您可以价格和分析固定收入和股票工具。对于固定收入建模,您可以为几种类型的证券和衍生品计算价格,产量,传播和敏感性值,包括可转换债券,抵押贷款支持的证券,国库券,债券,互换,帽,地板和浮动率笔记。对于股票来说,您可以计算价值,隐含的波动性和香草选项的希腊价值和几种异国情调的衍生品。
金融仪器工具箱包含模拟交易对手信用风险和CVA曝光的功能。对于信用衍生物,工具箱包括信用默认交换定价和默认概率曲线建模功能。对于能量衍生物,您可以模拟异国情调和香草选项。工具箱还提供与Numerix的连接®CrossAsset集成层。
开始:
基于可重用对象的定价工作流程
- 为价格金融工具创建仪器,模型和价格对象。
- 很容易重用这些对象来比较不同型号和定价引擎的仪器价格。
定价金融工具组合
定义多级投资组合(例如,基础资产,贸易商,策略和团队),然后计算投资组合中所有文书的价格和敏感性。
产量曲线和利率术语结构
使用多种方法将产量曲线拟合到市场数据,包括引导方法,参数模型(如纳尔逊 - Siegel,Svensson,Svensson和平滑样条)和自定义功能。
仪器
计算固定收入证券,掉期和向前掉期的价格和敏感性,以及具有期权/嵌入式选项和共同利率选项的固定收入工具(包括债券选项,浮率注意选项,帽,地板和使用各种定价方法和型号。
仪器
价格普通香草期权,包括欧洲、美国和百慕大期权。价格奇异期权,包括亚洲期权、障碍期权、篮子期权、数字期权、远期/期货期权、彩虹期权和价差期权。
抵押贷款支持证券(MBS),抵押池和抵押抵押贷款义务(CMO)
计算MBS,抵押池组合和CMO的价格和风险因素。金宝app支持CMO的支付计划的计划是按计划摊销类(PAC)或有针对性摊销课程(TAC)债券的顺序支付和安排债券支付。
信用价值调整(CVA)
在场外交易(OTC)合同中计算每个交易对手的信用风险敞口和CVA。
错误的方式风险
使用Copulas生成相关的曝光默认场景对,然后根据这些方案估计信用曝光。
方差互换
价格使用heston和复制方差方法
打电话和拨打选项
价格可赎回和可出售的浮动债券,浮动债券期权,上限,下限和互换工具
双重障碍仪器
价格由有限差分或池田和国友方法
触摸、双触摸和二进制仪器
Price by Black Scholes或Asset Monte Carlo方法
Vanna-Volga方法
价格香草,屏障,双屏障,触控和双触控仪器
有限差分法
香草工具与百慕大运动的价格
蒙特卡罗模拟
价格权益,外汇和商品工具
看到发行说明有关这些特性和相应功能的详细信息。