Joe Collins,Mathworks
了解次延迟如何帮助您比较投资策略如何在历史或模拟市场数据上进行。您将看到Financial Toolbox™中的Backtresting功能概述,以及步行的工作流程以开发和运行反馈。
一个回溯策略框架,首先在Financial Toolbox的R2020B中介绍,允许您定义投资策略,运行Extrests并为您的历史或模拟市场数据生成策略的性能指标。回收框架,由Matlab对象组成,例如Backteststy和BrobrigeStengine,简化了与开发和测试投资策略相关的工作流程。该框架是黑色盒子回溯工具之间的完美中间地面,不会让您指定自定义反馈条件并编写长代码来测试每个策略。通过此框架,您可以轻松地构建定制投资策略并评估其性能。您可以使用对象属性来绘制策略的股票曲线,以便在年内可视化其性能,比较战略营业额,并检查每个方法的交易成本。这是使用反向框架的示例:
首先,您定义了一个逆机策略对象,它指定用于在返回运行时进行资产分配决策的逻辑。例如,相等加权,锐利比率的最大化,或逆差......您还可以指定其他策略参数,例如交易成本模型,重新平衡频率,以确定反向引擎重新通平和重新分配产品组合的频率,以及滚动的窗口。一旦定义了策略,创建一个反向生长对象,该对象指定逆端的参数,这些对象是较早定义的策略,无风险率,现金借贷率以及初始投资组合价值。然后,使用RunbackTest方法运行返回返回的历史资产价格数据,以及可选的任何交易信号数据,如情感分析,文本语料库或任何技术指标。返回最终通过股息调整后的资产价格数据的时间表运行。返回最终完成后,您可以生成后退的摘要表并可视化结果。
有关回溯工作流程的详细信息,请检查文档页面,您可以在其中找到有关反向投资策略的更多示例。谢谢你的观看。
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