“一些统计工具可以处理信用评分模型基于多元统计和逻辑回归,但不适合新巴塞尔协议所需的先进经济资本模型。矩阵的计算能力,基础设施和能力进行蒙特卡罗模拟,MATLAB给了我们一个竞争优势在执行复杂的风险分析。”
凯捷马可Folpmers博士
确保合规风险和改善管理的理解复杂的资产负债表,金融服务公司正在重新评估和风险分析方法风险管理流程。一个明显的集中监管和经济资本的区域;的巴塞尔协议二世协议,例如,银行预留资本提供指导,并建立基于精确计算的市场策略,信贷,操作风险。然而,公司也必须确保他们评估和利率沟通,业务,整个企业战略和其他风险。
凯捷顾问,一个国际提供咨询、技术和外包服务,使用MathWorks工具进行监管和经济资本的计算,以及对估值和其他方面的风险管理。
“我们使用MATLAB来实现非常复杂的经济资本和估值模型,使银行系统地分析风险,”博士说马可·Folpmers凯捷咨询首席顾问。“我们还将MATLAB代码我们的客户,使他们的技术人员可以使用它并在其上进行构建。该服务使我们有别于我们的竞争对手。”
凯捷咨询的客户,包括每一个领先荷兰银行以及其他许多银行在欧洲,可以持有贷款投资组合价值数千亿欧元,包括成千上万的个人贷款。准确评估信用风险,确保足够的监管和经济资本,凯捷必须考虑违约的概率,由于违约,损失和暴露在每个贷款违约,以及贷款的浓度在不同的行业和地区。
“我们正在研究的问题没有解析解,“Folpmers博士说。金宝搏官方网站“相反,我们必须进行蒙特卡罗模拟为广泛的市场条件下,投资组合,和时间框架。”
银行需要了解分析结果做出明智的业务决策。因为风险管理董事不一定有技术背景,凯捷为他们的客户需要可视化结果。“举个例子,如果一个投资组合中权重能量,我们可以向他们展示如何浓度增加其资本水平的要求,“Folpmers解释道。
凯捷顾问使用MATLAB®和同伴工具箱实现估值模型和风险模型,使他们的客户银行模拟风险场景和符合新巴塞尔协议标准。许多顾问背景在计量经济学、物理学等领域,通常在大学里学会了MATLAB。
凯捷从Teradata客户机访问财务数据产品和其他数据仓库使用数据库工具箱™。下载188bet金宝搏确保数据是干净的和完整的,该小组使用MATLAB来识别异常值,计算缺失值,排除无效值。
的顾问重用组件开发的MATLAB实现经济资本模型不同的银行。一些组件,如介体建模,结合技术和MATLAB代码示例下载中心。
计算经济资本,凯捷在MATLAB进行蒙特卡罗模拟估计损失的经验分布。该团队使用直方图和其他图形工具MATLAB,帮助客户可视化风险和资本要求,并证明模拟聚合,产生稳定的结果。MATLAB也用来实现集成的方法,结合信贷、利率、操作和其他风险跨客户端组织。
对于这些和其他风险项目,团队使用金融工具箱™马科维茨和布莱克-斯科尔斯模型应用于他们的分析。统计和机器学习的工具箱™,结合聚类分析,主成分分析、相关分析,多元假设检验,统计验证。
客户没有安装MATLAB,凯捷使用MATLAB编译器™创建独立的可执行文件。在一个实例中,凯捷生成一个可执行文件,其客户纳入一个图形化的风险管理仪表板。
建立强大的竞争优势。“我们已经建立自己除了我们的竞争对手通过向我们的客户提供MATLAB代码,可以使用它并建立他们的愿望,“Folpmers说。“MathWorks工具帮助凯捷提供客户解决方案新巴塞尔协议,成为第一个咨询公司在荷兰银行业定量经济资本模型。”金宝搏官方网站
可伸缩的解决方案交付。“我们处理一些最大的银行在欧洲,但我们从未遇到这种情况太复杂或太大的投资组合与MATLAB分析,“Folpmers笔记。“MATLAB是灵活的,提供了一组丰富的内置函数,并支持快速仿真的大型、复杂的模型”。
客户投资组合升值。“我们的一个客户有一个住宅抵押贷款支持证券投资组合,按市值计价的价值远远低于其实际价值根据彭博系统的报价,”Folpmers说。“MATLAB,我们证明了银行和会计师事务所“买入并持有”的估值模型评估,障碍减少了几千万欧元,代表银行的利润的一个重要部分”。
